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liaozhaorun d71f723602 refactor(factorminer): 将 110 个 PAPER_FACTORS 迁移到本地 snake_case DSL

- 新增一次性翻译脚本 src/scripts/translate_paper_factors.py
- 将 library_io.PAPER_FACTORS 中的 CamelCase DSL 公式替换为本地 DSL
- 对使用未实现算子（Decay、TsLinRegSlope、TsLinRegResid、Resid、
  Quantile、HMA、DEMA）的 16 个因子注释为 # TODO
- 新增 test_factorminer_paper_factors.py 验证所有翻译后公式的 DSL 解析
- 更新整合计划中 step1 的状态

2026-04-08 22:03:52 +08:00

17 KiB

Raw Blame History

FactorMiner 本地框架整合实施计划（修订版）

目标：将 src/factorminer 完全整合进 ProStock 项目。数据读取与因子计算全部复用本地 FactorEngine，不再引入 FactorMiner 原生的数据加载、DSL 计算与 (M,T) 矩阵缓存。仅在因子生成、落库、指标分析时保留 FactorMiner 代码。

本次修订核心变更：

删除 Step 1（LocalDataLoader）：本地 FactorEngine.compute() 已自带数据路由与读取能力，无需自行封装数据加载层。

删除运行时 DSL 翻译器：不再维护 FmToLocalTranslator。改为一次性脚本把 110 个 paper factors 的 CamelCase DSL 翻译成本地 DSL，并直接回填到常量列表中；LLM Prompt 同步改造为直接输出本地 DSL。

代码风格与本地框架融合规范（全局约束）

所有新增/修改代码必须遵循 ProStock 代码风格，严禁出现 FactorMiner 原生的松散风格或外部项目风格。

命名规范
- 函数/方法/变量：snake_case
- 类名：PascalCase
- 常量：UPPER_CASE
- 私有方法/属性：_leading_underscore
类型提示
- 所有公共函数必须标注参数类型和返回类型
- 可空类型使用 Optional[X] 或 X | None（Python 3.10+）
- 复杂类型从 typing 导入：Dict, List, Callable, Tuple, Any
文档字符串
- 中文 Google 风格
- 第一行为简短摘要
- 必须包含 Args: 和 Returns: 段落

导入顺序

# 1. 标准库
import os
from typing import Optional, Dict, List

# 2. 第三方包
import numpy as np
import polars as pl

# 3. 本地模块（绝对导入）
from src.data.storage import Storage
from src.factors import FactorEngine

错误处理
- 禁止裸 except:
- 错误信息格式：print(f"[ERROR] 上下文: {e}")
- 记录上下文后重新抛出 raise
日志与输出
- 使用带前缀的 print：print("[模块名] 消息")
- 循环进度使用 tqdm
- 禁止 emoji
数据加载
- 查询模式必须使用 Storage(read_only=True)
- 因子计算统一通过 FactorEngine
测试
- 所有新模块必须配套 tests/test_*.py
- 运行命令：uv run pytest tests/test_xxx.py -v

Step 0: 统一模块引用风格为 `src.*`（已完成）

状态： [x] 已完成（通过脚本批量替换）

所有 from factorminer.xxx 已替换为 from src.factorminer.factorminer.xxx
所有字符串形式的模块引用（如 "factorminer.xxx"）已同步更新

Step 1: 一次性 Paper Factors DSL 迁移脚本

文件

新建：scripts/translate_paper_factors.py

目标

将 src/factorminer/core/library_io.py 中硬编码的 110 个 PAPER_FACTORS 的 CamelCase DSL 公式，一次性翻译为本地 snake_case DSL 字符串。
翻译结果直接替换回原常量列表，后续 import_from_paper() 加载的公式已经是本地格式，无需运行时翻译。

映射规则（核心算子）

FactorMiner	本地 DSL
`Neg(X)`	`-X`
`Add(A, B)`	`A + B`
`Sub(A, B)`	`A - B`
`Mul(A, B)`	`A * B`
`Div(A, B)`	`A / B`
`Greater(A, B)`	`A > B`
`Square(X)`	`X ** 2`
`CsRank(X)`	`cs_rank(X)`
`CsZscore(X)`	`cs_zscore(X)`
`TsMean(X, n)`	`ts_mean(X, n)`
`TsMax(X, n)`	`ts_max(X, n)`
`TsMin(X, n)`	`ts_min(X, n)`
`Std(X, n)`	`ts_std(X, n)`
`Delta(X, n)`	`ts_delta(X, n)`
`Delay(X, n)`	`ts_delay(X, n)`
`Corr(X, Y, n)`	`ts_corr(X, Y, n)`
`Cov(X, Y, n)`	`ts_cov(X, Y, n)`
`Sum(X, n)`	`ts_sum(X, n)`
`Return(X, n)`	`ts_pct_change(X, n)`（或 `X / ts_delay(X, n) - 1`）
`EMA(X, n)`	`ts_ema(X, n)`
`WMA(X, n)`	`ts_wma(X, n)`
`SMA(X, n)`	`ts_mean(X, n)`（FactorMiner 里的 SMA 即简单移动平均）
`Skew(X, n)`	`ts_skew(X, n)`
`Kurt(X, n)`	`ts_kurt(X, n)`
`Abs(X)`	`abs(X)`
`Sign(X)`	`sign(X)`
`Max(A, B)`	`max_(A, B)`
`Min(A, B)`	`min_(A, B)`
`IfElse(C, T, F)`	`if_(C, T, F)`
`$close`	`close`
`$volume`	`vol`
`$amt`	`amount`
`$vwap`	`amount / vol`
`$returns`	`close / ts_delay(close, 1) - 1`

未实现算子处理 本地框架缺少以下 FactorMiner 算子，翻译时将其整条公式替换为 # TODO: <原始公式>：

Decay(...)
TsLinRegSlope(...)
TsLinRegResid(...)
Resid(...)
Quantile(...)
HMA(...)
DEMA(...)

实现要点

脚本解析 PAPER_FACTORS 中的字符串公式，使用括号递归栈做 AST 风格的拆分。
对 LeafNode（字段和数字常量）做直接映射；对 OperatorNode 做算子映射。
脚本输出新的 Python 列表代码，可直接复制并替换 library_io.py 中的 PAPER_FACTORS。
运行脚本后手动校验前 10 个公式的正确性，确保括号匹配。

代码风格检查点

脚本放 scripts/ 目录，使用 snake_case 命名。
带中文 docstring，打印统计：print("[translate] 成功 {n}/110，TODO {m} 个")。

Step 2: 禁用 npz 并将库 I/O 对接本地 DSL

文件

修改：src/factorminer/core/library_io.py
修改：src/factorminer/cli.py（如有 save_signals 参数则改为始终 False）
测试：tests/test_factorminer_library_io.py

目标

彻底禁止 .npz 信号缓存落盘。
PAPER_FACTORS 中的公式已通过 Step 1 变为本地 DSL，import_from_paper() 直接加载即可，不再做运行时翻译。
对于 Step 1 中标记为 # TODO 的公式，在构建 FactorLibrary 时设置 factor.metadata["unsupported"] = True。

修改要点

save_library(..., save_signals)：无论传入什么，均忽略 save_signals，不写 .npz。
load_library(path)：恢复 JSON 后，若公式以 # TODO 开头，标记 unsupported=True。
import_from_paper()：由于 PAPER_FACTORS 已本地化，直接构建 FactorLibrary。
移除 library_io.py 中对 ExpressionTree / canonicalizer 的任何依赖（如果存在）。

代码风格检查点

废弃参数保留以兼容旧签名，但内部忽略。
打印日志说明 npz 已禁用：print("[library_io] 信号缓存已禁用，仅保存 JSON 元数据")。

Step 3: LLM Prompt 改造（让 Agent 直接生成本地 DSL）

文件

修改：src/factorminer/factorminer/agent/prompt_builder.py
修改：src/factorminer/factorminer/agent/output_parser.py
修改：src/factorminer/factorminer/agent/factor_generator.py（如有必要）
测试：tests/test_factorminer_prompt.py

目标

将 Prompt 中的 DSL 规范从 CamelCase + $ 前缀改为本地 snake_case DSL。
所有示例公式替换为本地格式（如 cs_rank(close / ts_delay(close, 5) - 1)）。
明确可用字段：open, high, low, close, vol, amount, vwap（可用 amount / vol 计算）。
LLM 输出直接是本地 DSL 字符串，解析层只需提取字符串，不再做 $ 替换或 CamelCase 转换。

修改要点

重写 SYSTEM_PROMPT 中的 DSL 规则段落，列出现有函数名与字段名。
将所有 prompt 示例公式替换为本地 DSL。
OutputParser 去掉 $ 清洗逻辑；改为直接截取公式字符串（保留中文描述之外的纯公式部分）。
factor_generator.py 中的 generate / try_parse 不再调用 FactorMiner 的 ExpressionTree.from_string，改为直接返回字符串（因为本地 DSL 由 FactorEngine 在计算时解析）。

代码风格检查点

Prompt 内容易读、无 emoji。
单元测试验证 prompt 中包含的示例公式均为本地 DSL，且 OutputParser 能正确提取。

Step 4: `LocalFactorEvaluator`（FactorEngine 执行封装）

文件

新建：src/factorminer/factorminer/evaluation/local_engine.py
测试：tests/test_factorminer_local_engine.py

目标

封装 FactorEngine，提供与 FactorMiner compute_tree_signals 兼容的输出接口。
输入：候选因子 DSL 列表（(name, formula)）；输出：{name: (M, T) np.ndarray}。
无需外部数据加载器，直接利用 FactorEngine 内建的数据路由读取 pro_bar 表。

类签名设计

class LocalFactorEvaluator:
    def __init__(
        self,
        start_date: str,
        end_date: str,
        stock_codes: Optional[List[str]] = None,
    ) -> None:
        """初始化评估器。

        Args:
            start_date: 计算开始日期，YYYYMMDD 格式
            end_date: 计算结束日期，YYYYMMDD 格式
            stock_codes: 可选的股票代码列表，None 表示全量
        """
        ...

    def evaluate(
        self,
        specs: List[Tuple[str, str]],
    ) -> Dict[str, np.ndarray]:
        """批量计算并返回 {name: (M, T) 矩阵}。

        Args:
            specs: (因子名, 本地 DSL 公式) 列表

        Returns:
            每个因子对应的 (asset, time) numpy 矩阵，缺失值填充 np.nan
        """
        ...

    def evaluate_single(
        self,
        name: str,
        formula: str,
    ) -> np.ndarray:
        """计算单个因子。"""
        ...

    def evaluate_returns(
        self,
        periods: int = 1,
    ) -> np.ndarray:
        """计算收益率矩阵，用于后续 IC / quintile 分析。

        Returns:
            (M, T) 的 forward returns 矩阵
        """
        ...

实现要点

evaluate 中一次性注册所有 specs，调用 FactorEngine.compute(...)。
返回的 Polars 长表按 ts_code（字母序）和 trade_date（时间序）pivot 为 numpy 矩阵。
缺失值填充 np.nan。
计算结束后调用 engine.clear()。
evaluate_returns 计算 ts_pct_change(close, periods)（或 close / ts_delay(close, periods) - 1），同样 pivot 为矩阵。

代码风格检查点

严格的类型提示和中文 docstring。
日志打印：print("[local_engine] 开始批量计算 {n} 个因子...")。

Step 5: 替换计算管线（`pipeline.py` / `runtime.py`）

文件

修改：src/factorminer/factorminer/evaluation/pipeline.py
修改：src/factorminer/factorminer/evaluation/runtime.py
修改：src/factorminer/factorminer/data/loader.py（弃用标记，可选）
修改：src/factorminer/factorminer/data/preprocessor.py（弃用标记，可选）
修改：src/factorminer/factorminer/data/tensor_builder.py（弃用标记，可选）
测试：tests/test_factorminer_pipeline_integration.py

目标

移除 compute_tree_signals(..., data_dict) 及其对 FactorMiner 原生 (M,T) 数据面板的依赖。
所有信号计算统一通过 LocalFactorEvaluator 完成。
保留原有 IC、stats、quintile 分析逻辑。

修改 runtime.py 要点

EvaluationDataset 不再持有 data_dict 和 returns。
evaluate_factors 接收 evaluator: LocalFactorEvaluator 和 returns: np.ndarray。
不再需要 load_runtime_dataset 做面版预处理；改为由调用方直接构造 evaluator（指定日期范围）即可。
对每个 factor 调用 evaluator.evaluate_single(name, formula)；若 formula 以 # TODO 开头，标记为 reject。
保留 split-mask 和 stats 计算逻辑（它们只消费 (M,T) 矩阵，无需改动）。

修改 pipeline.py 要点

ValidationPipeline.__init__ 改为接收 evaluator: LocalFactorEvaluator 和 returns: np.ndarray。
删除 compute_signals_fn 参数（或保留为向后兼容的弃用参数）。
compute_tree_signals 改为调用 evaluator.evaluate_single(name, formula)。
evaluate 方法中，一次性批量计算所有候选因子的信号，再逐个进入 stats / correlation / replacement 阶段。

代码风格检查点

修改点精确定位，不改变评估函数的返回数据结构。
兼容测试通过后再提交。

Step 6: 内存优化——库中因子按需重算

文件

修改：src/factorminer/factorminer/core/factor_library.py
测试：tests/test_factorminer_library_memory.py

目标

库内 Factor 对象不再长期持有 (M, T) numpy signals。
相关性检查改为按需调用 LocalFactorEvaluator 重算。

修改要点

admit() 时不再保存 signals 到 Factor 对象。
compute_correlation 签名改为接收 evaluator: LocalFactorEvaluator, candidate_signals: np.ndarray。
内部遍历库中因子，临时调用 evaluator.evaluate_single(name, formula) 计算信号，再与候选信号求相关。
若 formula 为 # TODO 则跳过（返回 0.0）。
删除 _extend_correlation_matrix / _recompute_matrix_slot 增量维护逻辑（改为动态求最大相关）。

代码风格检查点

废弃旧方法时保留空壳或私有方法，避免测试大面积报错。
中文注释说明为什么删除增量矩阵（本地引擎重算成本低，内存优先）。

Step 7: 端到端集成测试（110 Paper Factors）

文件

新建：tests/test_factorminer_e2e.py

目标

验证迁移后的 110 个 paper factors 全部能在本地引擎上成功计算信号。
排除 # TODO 公式，统计实际可运行因子的成功率。

测试逻辑

调用 import_from_paper() 加载因子库。
实例化 LocalFactorEvaluator(start_date="20200101", end_date="20201231")。
过滤掉 unsupported=True 的因子。
批量计算剩余因子，断言输出形状为 (M, T) 且不含全 NaN。
打印统计：print("[e2e] 成功 {x}/110，跳过 {y} 个未实现算子")。

代码风格检查点

使用 pytest.mark.slow 标记（若运行时间 > 30 秒）。
不依赖外部 API Key。

Step 8: 清理所有 checkpoint 和 demo 中的 npz 保存逻辑

文件

修改：src/factorminer/factorminer/core/ralph_loop.py
修改：src/factorminer/factorminer/core/helix_loop.py
修改：src/factorminer/run_demo.py
修改：src/factorminer/run_phase2_benchmark.py
修改：src/factorminer/factorminer/benchmark/*.py（如有 save_signals 调用）

目标

确保任何运行路径都不会意外触发 .npz 信号缓存落盘。
移除或注释掉所有 library_io.save_library(..., save_signals=True) 调用。

修改要点

搜索 save_signals=True 和 .npz 关键字，逐一处理。
改为 save_signals=False 或直接调用不带该参数的 save_library。

Step 9: 代码风格审查、测试全量回归与提交

执行清单

运行 uv run pytest tests/test_factorminer_* -v，确保全部通过。
运行 uv run pytest tests/test_factor_engine.py tests/test_factor_integration.py -v，确保本地框架未受影响。
检查新增代码中是否混入 emoji。
检查新增代码的导入顺序和 docstring 完整性。
提交前做一次 git diff --stat，确认没有误删或大规模重写无关文件。

提交建议

按模块分几个 commit，而不是一个巨大的 commit。
使用 Conventional Commits 风格（feat: / refactor: / perf: / test:）。

风险与 TODO

风险	应对
FactorMiner 某些算子本地框架没有实现	一次性脚本翻译时标记 `# TODO`，`unsupported=True` 的因子在评估阶段直接 reject
`FactorEngine` 在极宽表（>1000 列）时内存激增	`LocalFactorEvaluator` 以 batch 为单位分批计算，并配合 `engine.clear()`
本地 `pro_bar` 表数据不完整或缺少某些日期	`FactorEngine` 本身有数据完整性校验；缺失率过高时会在计算阶段报错
`OutputParser` 对本地 DSL 的括号/逗号解析不兼容	修改 `OutputParser` 的清洗正则，增加单元测试
110 个 paper factors 中有大量使用未实现算子	统计 TODO 比例，若 >30% 则优先在本地框架补充 `ts_linreg_slope`、`ts_decay` 等高频算子

附：核心模块依赖关系（修订后）

┌─────────────────────────────┐
│  scripts/translate_paper_   │  ← 一次性脚本（跑完即删除/保留归档）
│  factors.py                 │
└─────────────┬───────────────┘
              │ 替换 PAPER_FACTORS
              ▼
┌─────────────────────────────┐
│  library_io.py              │  ← 禁用 npz，公式已本地 DSL 化
└─────────────┬───────────────┘
              │ 加载 FactorLibrary
              ▼
┌─────────────────────────────┐
│  LocalFactorEvaluator       │  ← FactorEngine (read_only 自动读取数据)
│  (local_engine.py)          │
└─────────────┬───────────────┘
              │
        ┌─────┴─────┐
        ▼           ▼
  pipeline.py   runtime.py   ← 保留 FactorMiner 的 stats / metrics / admission 逻辑
        │
        ▼
  factor_library.py  ← 按需重算，不保存 signals
        │
        ▼
  prompt_builder.py  ← LLM 直接生成本地 DSL

17 KiB Raw Blame History Unescape Escape

FactorMiner 本地框架整合实施计划（修订版）

代码风格与本地框架融合规范（全局约束）

Step 0: 统一模块引用风格为 src.*（已完成）

Step 1: 一次性 Paper Factors DSL 迁移脚本

Step 2: 禁用 npz 并将库 I/O 对接本地 DSL

Step 3: LLM Prompt 改造（让 Agent 直接生成本地 DSL）

Step 4: LocalFactorEvaluator（FactorEngine 执行封装）

Step 5: 替换计算管线（pipeline.py / runtime.py）

Step 6: 内存优化——库中因子按需重算

Step 7: 端到端集成测试（110 Paper Factors）

Step 8: 清理所有 checkpoint 和 demo 中的 npz 保存逻辑

Step 9: 代码风格审查、测试全量回归与提交

风险与 TODO

附：核心模块依赖关系（修订后）

17 KiB

Raw Blame History

Step 0: 统一模块引用风格为 `src.*`（已完成）

Step 4: `LocalFactorEvaluator`（FactorEngine 执行封装）

Step 5: 替换计算管线（`pipeline.py` / `runtime.py`）