feat(training): 添加 LightGBM LambdaRank 排序学习功能

新增基于 LambdaRank 的排序学习模型，用于股票排序预测任务：
- 实现 LightGBMLambdaRankModel 模型类，支持分位数标签转换
- 提供完整的训练流程和 NDCG 评估指标
- 添加实验 Notebook 演示排序学习全流程

AGENTS.md

@@ -15,6 +15,8 @@ A股量化投资框架 - Python 项目，用于量化股票投资分析。
 
 **⚠️ 重要：本项目强制使用 uv 作为 Python 包管理器和运行工具。禁止直接使用 `python` 或 `pip` 命令。**
 
+**测试规则：** 当修改或查看 `tests/` 目录下的代码时，必须使用 pytest 命令进行测试验证。
+
 ```bash
 # 安装依赖（必须使用 uv）
 uv pip install -e .

src/training/components/models/__init__.py

@@ -4,5 +4,6 @@
 """
 
 from src.training.components.models.lightgbm import LightGBMModel
+from src.training.components.models.lightgbm_lambdarank import LightGBMLambdaRankModel
 
-__all__ = ["LightGBMModel"]
+__all__ = ["LightGBMModel", "LightGBMLambdaRankModel"]

src/training/components/models/lightgbm_lambdarank.py

@@ -0,0 +1,406 @@
+"""LightGBM LambdaRank 排序学习模型
+
+提供 LightGBM LambdaRank 模型的实现，支持学习排序任务。
+适用于将股票按未来收益率进行排序的场景。
+"""
+
+from typing import Any, Optional, List
+
+import numpy as np
+import pandas as pd
+import polars as pl
+
+from src.training.components.base import BaseModel
+from src.training.registry import register_model
+
+
+@register_model("lightgbm_lambdarank")
+class LightGBMLambdaRankModel(BaseModel):
+    """LightGBM LambdaRank 排序学习模型
+
+    使用 LightGBM 的 LambdaRank 实现学习排序。
+    适用于股票排序任务，将未来收益率转换为分位数标签进行训练。
+
+    Attributes:
+        name: 模型名称 "lightgbm_lambdarank"
+        params: LightGBM 参数字典
+        model: 训练后的 LightGBM Booster 对象
+        feature_names_: 特征名称列表
+    """
+
+    name = "lightgbm_lambdarank"
+
+    def __init__(
+        self,
+        params: Optional[dict] = None,
+        learning_rate: float = 0.05,
+        num_leaves: int = 31,
+        n_estimators: int = 100,
+        min_data_in_leaf: int = 20,
+        ndcg_at: Optional[List[int]] = None,
+        early_stopping_rounds: int = 50,
+        **kwargs,
+    ):
+        """初始化 LambdaRank 模型
+
+        支持两种方式传入参数：
+        1. 通过 params 字典传入所有参数（推荐方式）
+        2. 通过独立参数传入（向后兼容）
+
+        Args:
+            params: LightGBM 参数字典，如果提供则直接使用此字典
+            learning_rate: 学习率，默认 0.05
+            num_leaves: 叶子节点数，默认 31
+            n_estimators: 迭代次数，默认 100
+            min_data_in_leaf: 叶子最小样本数，默认 20
+            ndcg_at: NDCG 评估的 k 值列表，默认 [1, 5, 10, 20]
+            early_stopping_rounds: 早停轮数，默认 50
+            **kwargs: 其他 LightGBM 参数
+
+        Examples:
+            >>> # 方式1：通过 params 字典（推荐）
+            >>> model = LightGBMLambdaRankModel(params={
+            ...     "objective": "lambdarank",
+            ...     "metric": "ndcg",
+            ...     "ndcg_at": [1, 5, 10, 20],
+            ...     "num_leaves": 31,
+            ...     "learning_rate": 0.05,
+            ...     "n_estimators": 1000,
+            ... })
+        """
+        if ndcg_at is None:
+            ndcg_at = [1, 5, 10, 20]
+
+        if params is not None:
+            # 方式1：直接使用 params 字典
+            self.params = dict(params)  # 复制一份，避免修改原始字典
+            self.params.setdefault("objective", "lambdarank")
+            self.params.setdefault("metric", "ndcg")
+            self.params.setdefault("verbose", -1)
+            self.n_estimators = self.params.pop("n_estimators", n_estimators)
+            self.early_stopping_rounds = self.params.pop(
+                "early_stopping_rounds", early_stopping_rounds
+            )
+        else:
+            # 方式2：通过独立参数构建 params
+            self.params = {
+                "objective": "lambdarank",
+                "metric": "ndcg",
+                "ndcg_at": ndcg_at,
+                "num_leaves": num_leaves,
+                "learning_rate": learning_rate,
+                "min_data_in_leaf": min_data_in_leaf,
+                "verbose": -1,
+                **kwargs,
+            }
+            self.n_estimators = n_estimators
+            self.early_stopping_rounds = early_stopping_rounds
+
+        self.model = None
+        self.feature_names_: Optional[list] = None
+
+    def fit(
+        self,
+        X: pl.DataFrame,
+        y: pl.Series,
+        group: Optional[np.ndarray] = None,
+        eval_set: Optional[tuple] = None,
+    ) -> "LightGBMLambdaRankModel":
+        """训练排序模型
+
+        Args:
+            X: 特征矩阵 (Polars DataFrame)
+            y: 目标变量 (Polars Series)，应为分位数标签 (0, 1, 2, ...)
+            group: 分组数组，表示每个 query 的样本数。
+                   例如 [10, 15, 20] 表示第一个 query 有 10 个样本，
+                   第二个 query 有 15 个样本，第三个 query 有 20 个样本。
+                   如果为 None，则假设所有样本属于同一个 query。
+            eval_set: 验证集元组 (X_val, y_val, group_val)，用于早停
+
+        Returns:
+            self (支持链式调用)
+
+        Raises:
+            ImportError: 未安装 lightgbm
+            RuntimeError: 训练失败
+            ValueError: group 参数无效
+        """
+        try:
+            import lightgbm as lgb
+        except ImportError:
+            raise ImportError(
+                "使用 LightGBMLambdaRankModel 需要安装 lightgbm: pip install lightgbm"
+            )
+
+        # 保存特征名称
+        self.feature_names_ = X.columns
+
+        # 转换为 numpy
+        X_np = X.to_numpy()
+        y_np = y.to_numpy()
+
+        # 处理 group 参数
+        if group is None:
+            # 如果未提供 group，假设所有样本属于同一个 query
+            group = np.array([len(y_np)])
+
+        # 验证 group 参数
+        if not isinstance(group, np.ndarray):
+            group = np.array(group)
+        if group.sum() != len(y_np):
+            raise ValueError(
+                f"group 数组的和 ({group.sum()}) 必须等于样本数 ({len(y_np)})"
+            )
+
+        # 创建训练数据集
+        train_data = lgb.Dataset(X_np, label=y_np, group=group)
+
+        # 准备验证集
+        valid_sets = [train_data]
+        if eval_set is not None:
+            X_val, y_val, group_val = eval_set
+            X_val_np = X_val.to_numpy() if isinstance(X_val, pl.DataFrame) else X_val
+            y_val_np = y_val.to_numpy() if isinstance(y_val, pl.Series) else y_val
+
+            if group_val is None:
+                group_val = np.array([len(y_val_np)])
+            elif not isinstance(group_val, np.ndarray):
+                group_val = np.array(group_val)
+
+            val_data = lgb.Dataset(X_val_np, label=y_val_np, group=group_val)
+            valid_sets.append(val_data)
+
+        # 训练
+        callbacks = [lgb.early_stopping(stopping_rounds=self.early_stopping_rounds)]
+
+        self.model = lgb.train(
+            self.params,
+            train_data,
+            num_boost_round=self.n_estimators,
+            valid_sets=valid_sets,
+            callbacks=callbacks,
+        )
+
+        return self
+
+    def predict(self, X: pl.DataFrame) -> np.ndarray:
+        """预测排序分数
+
+        Args:
+            X: 特征矩阵 (Polars DataFrame)
+
+        Returns:
+            预测分数 (numpy ndarray)，分数越高表示排序越靠前
+
+        Raises:
+            RuntimeError: 模型未训练时调用
+        """
+        if self.model is None:
+            raise RuntimeError("模型尚未训练，请先调用 fit()")
+
+        X_np = X.to_numpy()
+        return self.model.predict(X_np)
+
+    def feature_importance(self) -> Optional[pd.Series]:
+        """返回特征重要性
+
+        Returns:
+            特征重要性序列，如果模型未训练则返回 None
+        """
+        if self.model is None or self.feature_names_ is None:
+            return None
+
+        importance = self.model.feature_importance(importance_type="gain")
+        return pd.Series(importance, index=self.feature_names_)
+
+    def save(self, path: str) -> None:
+        """保存模型（使用 LightGBM 原生格式）
+
+        使用 LightGBM 的原生格式保存，不依赖 pickle，
+        可以在不同环境中加载。
+
+        Args:
+            path: 保存路径
+
+        Raises:
+            RuntimeError: 模型未训练时调用
+        """
+        if self.model is None:
+            raise RuntimeError("模型尚未训练，无法保存")
+
+        self.model.save_model(path)
+
+        # 同时保存特征名称和其他元数据
+        import json
+
+        meta_path = path + ".meta.json"
+        with open(meta_path, "w") as f:
+            json.dump(
+                {
+                    "feature_names": self.feature_names_,
+                    "params": self.params,
+                    "n_estimators": self.n_estimators,
+                    "early_stopping_rounds": self.early_stopping_rounds,
+                },
+                f,
+            )
+
+    @classmethod
+    def load(cls, path: str) -> "LightGBMLambdaRankModel":
+        """加载模型
+
+        从 LightGBM 原生格式加载模型。
+
+        Args:
+            path: 模型文件路径
+
+        Returns:
+            加载的 LightGBMLambdaRankModel 实例
+        """
+        import lightgbm as lgb
+        import json
+
+        instance = cls()
+        instance.model = lgb.Booster(model_file=path)
+
+        # 加载元数据
+        meta_path = path + ".meta.json"
+        try:
+            with open(meta_path, "r") as f:
+                meta = json.load(f)
+                instance.feature_names_ = meta.get("feature_names")
+                instance.params = meta.get("params", instance.params)
+                instance.n_estimators = meta.get("n_estimators", instance.n_estimators)
+                instance.early_stopping_rounds = meta.get(
+                    "early_stopping_rounds", instance.early_stopping_rounds
+                )
+        except FileNotFoundError:
+            # 如果没有元数据文件，继续运行（feature_names_ 为 None）
+            pass
+
+        return instance
+
+    @staticmethod
+    def prepare_group_from_dates(
+        df: pl.DataFrame,
+        date_col: str = "trade_date",
+    ) -> np.ndarray:
+        """从日期列生成 group 数组
+
+        将数据按日期分组，每个日期作为一个 query。
+
+        Args:
+            df: 包含日期列的 DataFrame
+            date_col: 日期列名，默认 "trade_date"
+
+        Returns:
+            group 数组，表示每个日期的样本数
+
+        Example:
+            >>> df = pl.DataFrame({
+            ...     "trade_date": ["20240101", "20240101", "20240102", "20240102", "20240102"],
+            ...     "feature": [1, 2, 3, 4, 5]
+            ... })
+            >>> group = LightGBMLambdaRankModel.prepare_group_from_dates(df)
+            >>> print(group)  # array([2, 3])
+        """
+        # 按日期统计样本数
+        group_counts = df.group_by(date_col, maintain_order=True).agg(
+            pl.count().alias("count")
+        )
+        return group_counts["count"].to_numpy()
+
+    @staticmethod
+    def convert_to_quantile_labels(
+        df: pl.DataFrame,
+        label_col: str,
+        date_col: str = "trade_date",
+        n_quantiles: int = 20,
+        new_col_name: Optional[str] = None,
+    ) -> pl.DataFrame:
+        """将连续标签转换为分位数标签
+
+        对每个日期的数据分别进行分位数划分，生成 0, 1, 2, ..., n_quantiles-1 的标签。
+        值越大表示原始值越大（排序越靠前）。
+
+        Args:
+            df: 输入 DataFrame
+            label_col: 原始标签列名（如 "future_return_5"）
+            date_col: 日期列名，默认 "trade_date"
+            n_quantiles: 分位数数量，默认 20
+            new_col_name: 新列名，默认在原始列名后加 "_rank"
+
+        Returns:
+            添加了分位数标签列的 DataFrame
+
+        Example:
+            >>> df = pl.DataFrame({
+            ...     "trade_date": ["20240101"] * 5 + ["20240102"] * 5,
+            ...     "future_return_5": [0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05,
+            ...                         0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06]
+            ... })
+            >>> df = LightGBMLambdaRankModel.convert_to_quantile_labels(
+            ...     df, "future_return_5", n_quantiles=5
+            ... )
+            >>> print(df["future_return_5_rank"])  # [0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4]
+        """
+        if new_col_name is None:
+            new_col_name = f"{label_col}_rank"
+
+        # 使用 qcut 按日期分组进行分位数划分
+        # qcut 返回的是 Categorical，使用 to_physical() 转换为整数（0, 1, 2, ...）
+        return df.with_columns(
+            pl.col(label_col)
+            .qcut(n_quantiles)
+            .over(date_col)
+            .to_physical()
+            .cast(pl.Int64)
+            .alias(new_col_name)
+        )
+
+    def evaluate_ndcg(
+        self,
+        X: pl.DataFrame,
+        y: pl.Series,
+        group: np.ndarray,
+        k: Optional[int] = None,
+    ) -> float:
+        """评估 NDCG 指标
+
+        Args:
+            X: 特征矩阵
+            y: 真实标签
+            group: 分组数组
+            k: NDCG@k 的 k 值，None 表示使用所有位置
+
+        Returns:
+            NDCG 分数
+        """
+        from sklearn.metrics import ndcg_score
+
+        # 获取预测分数
+        y_pred = self.predict(X)
+
+        # 将数据按 group 拆分
+        y_true_list = []
+        y_score_list = []
+
+        start_idx = 0
+        for group_size in group:
+            end_idx = start_idx + group_size
+            y_true_list.append(y.to_numpy()[start_idx:end_idx])
+            y_score_list.append(y_pred[start_idx:end_idx])
+            start_idx = end_idx
+
+        # 计算平均 NDCG
+        ndcg_scores = []
+        for y_true, y_score in zip(y_true_list, y_score_list):
+            if len(y_true) > 1:  # 至少要有 2 个样本才能计算 NDCG
+                try:
+                    score = ndcg_score([y_true], [y_score], k=k)
+                    ndcg_scores.append(score)
+                except ValueError:
+                    # 如果标签都相同，跳过
+                    pass
+
+        return np.mean(ndcg_scores) if ndcg_scores else 0.0

src/training/components/processors/transforms.py

@@ -29,7 +29,7 @@ class NullFiller(BaseProcessor):
         fill_value: 当 strategy="value" 时使用的填充值
         by_date: 是否按日期独立计算统计量（仅对 mean/median 有效）
         date_col: 日期列名
-        exclude_cols: 不参与填充的列名列表
+        feature_cols: 参与填充的特征列名列表
         stats_: 存储学习到的统计量（全局模式）
     """
 
@@ -37,24 +37,24 @@ class NullFiller(BaseProcessor):
 
     def __init__(
         self,
+        feature_cols: List[str],
         strategy: Literal["zero", "mean", "median", "value"] = "zero",
         fill_value: Optional[float] = None,
         by_date: bool = True,
         date_col: str = "trade_date",
-        exclude_cols: Optional[List[str]] = None,
     ):
         """初始化缺失值填充处理器
 
         Args:
+            feature_cols: 参与填充的特征列名列表
             strategy: 填充策略，默认 "zero"
                 - "zero": 填充0
                 - "mean": 填充均值
                 - "median": 填充中值
                 - "value": 填充指定数值（需配合 fill_value）
             fill_value: 当 strategy="value" 时的填充值，默认为 None
-            by_date: 是否每天独立计算统计量，默认 False（全局统计量）
+            by_date: 是否每天独立计算统计量，默认 True（截面统计量）
             date_col: 日期列名，默认 "trade_date"
-            exclude_cols: 不参与填充的列名列表，默认为 ["ts_code", "trade_date"]
 
         Raises:
             ValueError: 策略无效或 fill_value 未提供时
@@ -67,12 +67,12 @@ class NullFiller(BaseProcessor):
         if strategy == "value" and fill_value is None:
             raise ValueError("当 strategy='value' 时，必须提供 fill_value")
 
+        self.feature_cols = feature_cols
         self.strategy = strategy
         self.fill_value = fill_value
         self.by_date = by_date
         self.date_col = date_col
-        self.exclude_cols = exclude_cols or ["ts_code", "trade_date"]
+        self.stats_ = {}
-        self.stats_: dict = {}
 
     def fit(self, X: pl.DataFrame) -> "NullFiller":
         """学习统计量（仅在全局模式下）
@@ -87,17 +87,12 @@ class NullFiller(BaseProcessor):
             self
         """
         if not self.by_date and self.strategy in ("mean", "median"):
-            numeric_cols = [
+            for col in self.feature_cols:
-                c
+                if col in X.columns and X[col].dtype.is_numeric():
-                for c in X.columns
-                if c not in self.exclude_cols and X[c].dtype.is_numeric()
-            ]
-
-            for col in numeric_cols:
                     if self.strategy == "mean":
-                    self.stats_[col] = X[col].mean()
+                        self.stats_[col] = X[col].mean() or 0.0
                     else:  # median
-                    self.stats_[col] = X[col].median()
+                        self.stats_[col] = X[col].median() or 0.0
 
         return self
 
@@ -125,15 +120,9 @@ class NullFiller(BaseProcessor):
 
     def _fill_with_zero(self, X: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
         """使用0填充缺失值"""
-        numeric_cols = [
-            c
-            for c in X.columns
-            if c not in self.exclude_cols and X[c].dtype.is_numeric()
-        ]
-
         expressions = []
         for col in X.columns:
-            if col in numeric_cols:
+            if col in self.feature_cols and X[col].dtype.is_numeric():
                 expr = pl.col(col).fill_null(0).alias(col)
                 expressions.append(expr)
             else:
@@ -143,15 +132,9 @@ class NullFiller(BaseProcessor):
 
     def _fill_with_value(self, X: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
         """使用指定值填充缺失值"""
-        numeric_cols = [
-            c
-            for c in X.columns
-            if c not in self.exclude_cols and X[c].dtype.is_numeric()
-        ]
-
         expressions = []
         for col in X.columns:
-            if col in numeric_cols:
+            if col in self.feature_cols and X[col].dtype.is_numeric():
                 expr = pl.col(col).fill_null(self.fill_value).alias(col)
                 expressions.append(expr)
             else:
@@ -174,15 +157,16 @@ class NullFiller(BaseProcessor):
 
     def _fill_by_date(self, X: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
         """使用每天截面统计量填充"""
-        numeric_cols = [
+        # 确定需要处理的数值列
-            c
+        target_cols = [
-            for c in X.columns
+            col
-            if c not in self.exclude_cols and X[c].dtype.is_numeric()
+            for col in self.feature_cols
+            if col in X.columns and X[col].dtype.is_numeric()
         ]
 
         # 计算每天的统计量
         stat_exprs = []
-        for col in numeric_cols:
+        for col in target_cols:
             if self.strategy == "mean":
                 stat_exprs.append(
                     pl.col(col).mean().over(self.date_col).alias(f"{col}_stat")
@@ -198,7 +182,7 @@ class NullFiller(BaseProcessor):
         # 使用统计量填充缺失值
         fill_exprs = []
         for col in X.columns:
-            if col in numeric_cols:
+            if col in target_cols:
                 expr = pl.col(col).fill_null(pl.col(f"{col}_stat")).alias(col)
                 fill_exprs.append(expr)
             else:
@@ -219,22 +203,22 @@ class StandardScaler(BaseProcessor):
     适用于需要全局统计量的场景。
 
     Attributes:
-        exclude_cols: 不参与标准化的列名列表
+        feature_cols: 参与标准化的特征列名列表
         mean_: 学习到的均值字典 {列名: 均值}
         std_: 学习到的标准差字典 {列名: 标准差}
     """
 
     name = "standard_scaler"
 
-    def __init__(self, exclude_cols: Optional[List[str]] = None):
+    def __init__(self, feature_cols: List[str]):
         """初始化标准化处理器
 
         Args:
-            exclude_cols: 不参与标准化的列名列表，默认为 ["ts_code", "trade_date"]
+            feature_cols: 参与标准化的特征列名列表
         """
-        self.exclude_cols = exclude_cols or ["ts_code", "trade_date"]
+        self.feature_cols = feature_cols
-        self.mean_: dict = {}
+        self.mean_ = {}
-        self.std_: dict = {}
+        self.std_ = {}
 
     def fit(self, X: pl.DataFrame) -> "StandardScaler":
         """计算均值和标准差（仅在训练集上）
@@ -245,15 +229,13 @@ class StandardScaler(BaseProcessor):
         Returns:
             self
         """
-        numeric_cols = [
+        for col in self.feature_cols:
-            c
+            if col in X.columns and X[col].dtype.is_numeric():
-            for c in X.columns
+                col_mean = X[col].mean()
-            if c not in self.exclude_cols and X[c].dtype.is_numeric()
+                col_std = X[col].std()
-        ]
+                if col_mean is not None and col_std is not None:
-
+                    self.mean_[col] = col_mean
-        for col in numeric_cols:
+                    self.std_[col] = col_std
-            self.mean_[col] = X[col].mean()
-            self.std_[col] = X[col].std()
 
         return self
 
@@ -291,7 +273,7 @@ class CrossSectionalStandardScaler(BaseProcessor):
         - 公式：z = (x - mean_today) / std_today
 
     Attributes:
-        exclude_cols: 不参与标准化的列名列表
+        feature_cols: 参与标准化的特征列名列表
         date_col: 日期列名
     """
 
@@ -299,16 +281,16 @@ class CrossSectionalStandardScaler(BaseProcessor):
 
     def __init__(
         self,
-        exclude_cols: Optional[List[str]] = None,
+        feature_cols: List[str],
         date_col: str = "trade_date",
     ):
         """初始化截面标准化处理器
 
         Args:
-            exclude_cols: 不参与标准化的列名列表，默认为 ["ts_code", "trade_date"]
+            feature_cols: 参与标准化的特征列名列表
             date_col: 日期列名
         """
-        self.exclude_cols = exclude_cols or ["ts_code", "trade_date"]
+        self.feature_cols = feature_cols
         self.date_col = date_col
 
     def transform(self, X: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
@@ -323,16 +305,10 @@ class CrossSectionalStandardScaler(BaseProcessor):
         Returns:
             标准化后的数据
         """
-        numeric_cols = [
-            c
-            for c in X.columns
-            if c not in self.exclude_cols and X[c].dtype.is_numeric()
-        ]
-
         # 构建表达式列表
         expressions = []
         for col in X.columns:
-            if col in numeric_cols:
+            if col in self.feature_cols and X[col].dtype.is_numeric():
                 # 截面标准化：每天独立计算均值和标准差
                 # 避免除以0，当std为0时设为1
                 expr = (
@@ -355,6 +331,7 @@ class Winsorizer(BaseProcessor):
     也可以截面截断（每天独立处理）。
 
     Attributes:
+        feature_cols: 参与缩尾的特征列名列表
         lower: 下分位数（如0.01表示1%分位数）
         upper: 上分位数（如0.99表示99%分位数）
         by_date: True=每天独立缩尾, False=全局缩尾
@@ -366,6 +343,7 @@ class Winsorizer(BaseProcessor):
 
     def __init__(
         self,
+        feature_cols: List[str],
         lower: float = 0.01,
         upper: float = 0.99,
         by_date: bool = False,
@@ -374,6 +352,7 @@ class Winsorizer(BaseProcessor):
         """初始化缩尾处理器
 
         Args:
+            feature_cols: 参与缩尾的特征列名列表
             lower: 下分位数，默认0.01
             upper: 上分位数，默认0.99
             by_date: 每天独立缩尾，默认False（全局缩尾）
@@ -387,11 +366,12 @@ class Winsorizer(BaseProcessor):
                 f"lower ({lower}) 必须小于 upper ({upper})，且都在 [0, 1] 范围内"
             )
 
+        self.feature_cols = feature_cols
         self.lower = lower
         self.upper = upper
         self.by_date = by_date
         self.date_col = date_col
-        self.bounds_: dict = {}
+        self.bounds_ = {}
 
     def fit(self, X: pl.DataFrame) -> "Winsorizer":
         """学习分位数边界（仅在全局模式下）
@@ -403,8 +383,8 @@ class Winsorizer(BaseProcessor):
             self
         """
         if not self.by_date:
-            numeric_cols = [c for c in X.columns if X[c].dtype.is_numeric()]
+            for col in self.feature_cols:
-            for col in numeric_cols:
+                if col in X.columns and X[col].dtype.is_numeric():
                     self.bounds_[col] = {
                         "lower": X[col].quantile(self.lower),
                         "upper": X[col].quantile(self.upper),
@@ -440,16 +420,21 @@ class Winsorizer(BaseProcessor):
 
     def _transform_by_date(self, X: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
         """每日独立缩尾"""
-        numeric_cols = [c for c in X.columns if X[c].dtype.is_numeric()]
+        # 确定需要处理的数值列
+        target_cols = [
+            col
+            for col in self.feature_cols
+            if col in X.columns and X[col].dtype.is_numeric()
+        ]
 
         # 先计算每天的分位数
         lower_exprs = [
             pl.col(col).quantile(self.lower).over(self.date_col).alias(f"{col}_lower")
-            for col in numeric_cols
+            for col in target_cols
         ]
         upper_exprs = [
             pl.col(col).quantile(self.upper).over(self.date_col).alias(f"{col}_upper")
-            for col in numeric_cols
+            for col in target_cols
         ]
 
         # 添加分位数列
@@ -458,7 +443,7 @@ class Winsorizer(BaseProcessor):
         # 执行缩尾
         clip_exprs = []
         for col in X.columns:
-            if col in numeric_cols:
+            if col in target_cols:
                 clipped = (
                     pl.col(col)
                     .clip(pl.col(f"{col}_lower"), pl.col(f"{col}_upper"))