test(debug): 添加因子回测一致性问题的调试测试套件
- 分析GTJA_alpha032等因子在不同LOOKBACK_DAYS下的差异来源 - 验证cs_rank嵌套和截面股票数量对结果的影响 - 测试ts_rank NaN处理和除法除零修复
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@@ -25,7 +25,6 @@ from src.training.config import TrainingConfig
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from src.experiment.common import (
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SELECTED_FACTORS,
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FACTOR_DEFINITIONS,
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EXCLUDED_FACTORS,
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get_label_factor,
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register_factors,
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prepare_data,
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@@ -97,6 +96,31 @@ print("=" * 80)
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print("\n[1] 创建 FactorEngine")
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engine = FactorEngine()
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EXCLUDED_FACTORS = [
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'GTJA_alpha010',
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'GTJA_alpha005',
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'GTJA_alpha036',
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'GTJA_alpha027',
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'GTJA_alpha053',
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'GTJA_alpha073',
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'GTJA_alpha104',
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'GTJA_alpha103',
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'GTJA_alpha087',
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'GTJA_alpha092',
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'GTJA_alpha085',
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'GTJA_alpha044',
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'GTJA_alpha062',
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'GTJA_alpha124',
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'GTJA_alpha133',
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'GTJA_alpha131',
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'GTJA_alpha117',
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'GTJA_alpha157',
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'GTJA_alpha162',
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'GTJA_alpha177',
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'GTJA_alpha180',
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'GTJA_alpha191',
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]
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# 2. 使用 metadata 定义因子
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print("\n[2] 定义因子(从 metadata 注册)")
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feature_cols = register_factors(
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