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序号 因子名称 (Factor Name / Column Name) 因子类别 (Factor Category) 简要说明
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1 pe_ttm 价值类因子 (Value) 市盈率 TTM
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2 return_5, return_20 动量类因子 (Momentum) 过去5日/20日收益率
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3 act_factor1 to act_factor4 动量类 / 技术类因子 (Momentum / Technical) 基于不同周期EMA斜率计算的动量/趋势因子
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4 std_return_5, std_return_90, std_return_90_2 波动率类因子 (Volatility) 不同窗口期或延迟窗口期的滚动收益率标准差
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5 upside_vol, downside_vol 波动率类因子 (Volatility) N日滚动上/下行波动率
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6 vol_ratio 波动率类因子 (Volatility) 上行波动率 / 下行波动率
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7 std_return_5 / std_return_90 波动率类因子 (Volatility) 短期波动率 / 长期波动率 比率
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8 std_return_90 - std_return_90_2 波动率类因子 (Volatility) 长期波动率与其10日前值的差值（波动变化）
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9 volatility (来自指数计算) 波动率类 / 市场因子 (Volatility / Market) 指数（或个股）的20日滚动收益率标准差
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10 log(circ_mv) (或 log_circ_mv) 市值类因子 (Size) 流通市值的对数值
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11 cs_rank_size 市值类因子 (Size) 对数流通市值的截面排序
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12 vol 流动性类因子 (Liquidity) 成交量 (通常需要与其他指标结合或处理)
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13 turnover_rate 流动性类因子 (Liquidity) 换手率
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14 volume_ratio 流动性类因子 (Liquidity) 量比
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15 turnover_deviation 流动性类因子 (Liquidity) 换手率与其3日滚动均值的标准差倍数偏离
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16 cat_turnover_spike 流动性类 / 分类因子 (Liquidity / Categorical) 换手率是否显著高于近期均值
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17 volume_change_rate 流动性类因子 (Liquidity) 短期滚动成交量均值 / 长期滚动成交量均值 - 1
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18 cat_volume_breakout 流动性类 / 分类因子 (Liquidity / Categorical) 当日成交量是否大于过去5日最大成交量
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19 avg_volume_ratio 流动性类因子 (Liquidity) 3日滚动量比均值
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20 cat_volume_ratio_breakout 流动性类 / 分类因子 (Liquidity / Categorical) 当日量比是否大于过去5日最大量比
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21 vol_spike (Rolling Mean Vol) 流动性类因子 (Liquidity) 20日滚动成交量均值
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22 vol_std_5 流动性类 / 波动率因子 (Liquidity / Volatility) 成交量日变化率的5日滚动标准差
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23 volume_growth 流动性类因子 (Liquidity) 20日成交量变化率
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24 turnover_std 流动性类 / 波动率因子 (Liquidity / Volatility) 换手率的20日滚动标准差
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25 flow_lg_elg_intensity 资金流 / 流动性类因子 (Money Flow / Liquidity) （大单+超大单）净买入量 / 总成交量
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26 flow_divergence_diff, flow_divergence_ratio 资金流 / 情绪类因子 (Money Flow / Sentiment) 散户与主力资金流的差异或比率
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27 lg_elg_buy_prop 资金流 / 流动性类因子 (Money Flow / Liquidity) （大单+超大单）买入量 / 总买入量
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28 flow_struct_buy_change 资金流 / 流动性类因子 (Money Flow / Liquidity) 主力买入占比的日变化
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29 flow_lg_elg_accel 资金流 / 动量类因子 (Money Flow / Momentum) 主力资金流加速度
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30 active_buy_volume_large/big/small 资金流 / 流动性类因子 (Money Flow / Liquidity) 不同规模主动买入量 / 净流入量
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31 buy_lg/elg_vol_minus_sell_lg/elg_vol 资金流 / 流动性类因子 (Money Flow / Liquidity) 不同规模净买入量 / 总净流入量
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32 cs_rank_net_lg_flow_val, cs_rank_elg_buy_ratio, cs_rank_lg_sm_flow_diverge, cs_rank_elg_buy_sell_sm_ratio 资金流 / 复合因子 (截面排序) 各种资金流指标的截面排序
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33 cs_rank_ind_adj_lg_flow 资金流 / 复合因子 (行业调整+截面排序) 行业调整后的大单净流入截面排序
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34 chip_concentration_range, chip_skewness, cost_support_15pct_change, weight_roc5, cost_stability, ctrl_strength, low_cost_dev, asymmetry, cost_conc_std_N, profit_pressure, underwater_resistance, cs_rank_rel_profit_margin, cs_rank_cost_breadth, cs_rank_dist_to_upper_cost 定位类因子 (Positioning) / 技术类 基于持仓成本分布 (cost_*, weight_avg) 计算的各种指标及其截面排序
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35 winner_rate, cs_rank_winner_rate 定位类因子 (Positioning) / 技术类 获利盘比例及其截面排序
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36 floating_chip_proxy, price_cost_divergence, high_cost_break_days, liquidity_risk, lock_factor, cost_atr_adj, smallcap_concentration, cat_golden_resonance 定位类因子 (Positioning) / 复合因子 结合持仓成本与其他信息（价格、成交、波动率、市值）的复合指标
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37 cat_winner_price_zone 定位类 / 分类因子 (Positioning / Categorical) 基于成本和获利盘划分的区域类别
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38 flow_chip_consistency, profit_taking_vs_absorb, vol_amp_loss, vol_drop_profit_cnt, cost_break_confirm_cnt, vol_wgt_hist_pos, cs_rank_vol_x_profit_margin, cs_rank_cost_dist_vol_ratio 定位类因子 (Positioning) / 复合因子 进一步结合定位、资金流、量价的复杂交互因子
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39 return_skew, return_kurtosis 技术类 / 统计特征 (Technical / Stats) 滚动收益率的偏度与峰度
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40 rsi_3 技术类 / 动量类因子 (Technical / Momentum) 3日相对强弱指数
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41 obv, maobv_6, obv-maobv_6 技术类 / 量价因子 (Technical / Volume) 能量潮及其均线、差离
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42 atr_14, atr_6 技术类 / 波动率类因子 (Technical / Volatility) 平均真实波幅
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43 log_close 技术类 / 量价因子 (Technical / Price) 收盘价对数
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44 up, down 技术类 / 量价因子 (Technical / Price Action) 标准化上影线、下影线长度
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45 alpha_22_improved, alpha_003, alpha_007, alpha_013 技术类 / Alpha因子 (Technical / Alpha) WorldQuant Alpha 因子实现
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46 atr_norm_channel_pos 技术类 / 量价因子 (Technical / Price Action) ATR 标准化的价格通道位置
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47 turnover_diff_skew 技术类 / 流动性类 (Technical / Liquidity) 换手率变化率的偏度
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48 pullback_strong_N_M 技术类 / 动量类因子 (Technical / Momentum) 近期强势股的回调幅度
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49 vol_adj_roc 技术类 / 复合因子 (动量+波动率) 波动率调整后的 N 日变化率
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50 ar, br, arbr 情绪类 / 技术类因子 (Sentiment / Technical) ARBR 人气意愿指标
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51 up_ratio_20d (来自指数计算) 情绪类 / 市场因子 (Sentiment / Market) 指数（或个股）过去20天上涨天数比例
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52 cat_up_limit, cat_down_limit, up_limit_count_10d, down_limit_count_10d, consecutive_up_limit 事件驱动 / 市场状态因子 (Event / Market State) 涨跌停相关状态和计数
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53 momentum_factor, resonance_factor 复合因子 (量价) (Composite - P/V) 基于量、价、换手率等的简单复合
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54 cat_af2, cat_af3, cat_af4 复合因子 / 分类因子 (Composite / Cat.) act_factor 之间的比较
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55 act_factor5, act_factor6 复合因子 (技术类) (Composite - Technical) act_factor 1-4 的组合
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56 mv_volatility, mv_growth, mv_turnover_ratio, mv_adjusted_volume, mv_weighted_turnover, nonlinear_mv_volume, mv_volume_ratio, mv_momentum 复合因子 (市值+流动性/量价) 考虑了市值影响的量价、流动性或动量指标
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57 cap_neutral_cost_metric (占位符) 复合因子 / Alpha因子 (占位符) 市值行业中性化的成本指标（需实现）
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58 hurst_exponent_flow (占位符) 资金流 / 统计因子 (占位符) 资金流的 Hurst 指数（需实现）
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59 intraday_lg_flow_corr_N (占位符) 复合因子 (价格行为+资金流) (占位符) 日内趋势与大单流相关性（需实现）
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60 industry_* (来自 industry_df) 行业因子 (Industry) 对应行业的各种指标（如行业收益率、行业动量等）
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61 *_deviation (来自 create_deviation_within_dates) 复合因子 (相对行业) 个股因子相对于行业均值的偏离
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62 complex_factor_gplearn_1 复合因子 (GP生成) DEAP/GP 找到的因子表达式 1 |