332 lines
19 KiB
Markdown
332 lines
19 KiB
Markdown
# QMT 模块功能文档
|
||
|
||
## 1. 系统概述
|
||
|
||
QMT 模块是 NewStock 量化交易系统的实盘交易执行模块，通过 `xtquant` 库连接 QMT 交易终端，实现自动化交易功能。该模块采用多终端架构设计，支持同时管理多个 QMT 终端实例，并提供 Web 仪表盘和 RESTful API 接口进行监控和操作。
|
||
|
||
系统核心特性包括：多终端并行管理、异步订单处理、断线自动重连、收盘自动清算、实时心跳检测等。所有交易信号通过 Redis 消息队列接收，确保交易指令的可靠传递和执行。
|
||
|
||
## 2. 核心组件
|
||
|
||
### 2.1 文件结构
|
||
|
||
| 文件 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| [`run.py`](run.py) | 系统启动入口，负责初始化多终端管理器并启动 API 服务 |
|
||
| [`qmt_engine.py`](qmt_engine.py) | 核心引擎模块，包含多终端管理器和交易执行单元 |
|
||
| [`qmt_trader.py`](qmt_trader.py) | 旧版单终端交易引擎（保留兼容） |
|
||
| [`api_server.py`](api_server.py) | FastAPI Web 服务，提供 RESTful API 接口 |
|
||
| [`dashboard.html`](dashboard.html) | Web 仪表盘前端页面 |
|
||
| [`start.bat`](start.bat) | Windows 启动脚本 |
|
||
| [`logs/`](logs/) | 系统运行日志目录 |
|
||
|
||
### 2.2 核心类说明
|
||
|
||
#### qmt_engine.py
|
||
|
||
| 类名 | 功能说明 |
|
||
|------|----------|
|
||
| `MultiEngineManager` | 多终端管理器单例，负责管理所有 QMT 终端实例和交易路由 |
|
||
| `TradingUnit` | 终端执行单元，代表单个 QMT 进程的管理器 |
|
||
| `PositionManager` | Redis 虚拟持仓管理器，维护策略级别的持仓状态 |
|
||
| `DailySettlement` | 日终对账处理器，执行收盘后的持仓核对 |
|
||
| `AutoReconnectScheduler` | 定时自动重连调度器，支持配置重连时间和启用状态 |
|
||
| `UnitCallback` | 终端回调处理器，处理成交回报和错误通知 |
|
||
| `TerminalStatus` | 终端状态数据类，封装终端连接状态信息 |
|
||
|
||
#### qmt_trader.py
|
||
|
||
| 类名 | 功能说明 |
|
||
|------|----------|
|
||
| `SystemState` | 全局状态管理器，维护交易系统运行状态 |
|
||
| `PositionManager` | 虚拟持仓管理器，管理策略与股票的持仓映射 |
|
||
| `DailySettlement` | 日终清算处理器，处理收盘后的撤单和持仓修正 |
|
||
| `MyXtQuantTraderCallback` | QMT 交易回调，处理成交和错误事件 |
|
||
|
||
## 3. 功能详细说明
|
||
|
||
### 3.1 多终端管理
|
||
|
||
系统支持同时连接和管理多个 QMT 终端实例，每个终端可以配置独立的账户信息。每个 `TradingUnit` 对应一个 QMT 终端，具备独立的连接状态、回调处理和交易能力。终端之间相互隔离，可以通过配置文件定义每个策略使用哪个终端执行交易。
|
||
|
||
多终端管理器的核心职责包括：终端初始化、连接状态监控、健康检查、断线重连、交易消息路由等。主循环每 25 秒执行一次健康检查，通过查询资产验证物理连接有效性。当检测到连接丢失时，系统自动执行重连操作，并避开 QMT 夜间重启高峰期。
|
||
|
||
### 3.2 交易消息处理
|
||
|
||
交易信号通过 Redis 消息队列传递，每个策略对应一个独立的队列。消息格式为 JSON 对象，包含股票代码、操作类型、价格、时间戳等字段。系统对每条消息进行严格校验，包括日期校验、时间戳校验、必填字段校验等，确保只有当天的有效指令才会被执行。
|
||
|
||
买入逻辑支持槽位控制，通过 `total_slots` 参数限制同时持有的股票数量。系统根据可用资金和目标槽位自动计算每只股票的买入数量，金额过小或股数不足的请求会被拦截。卖出逻辑则根据 Redis 中的虚拟持仓和实盘可用持仓计算实际卖出数量，确保不会超卖。
|
||
|
||
### 3.3 持仓管理
|
||
|
||
持仓管理采用虚拟账本与实盘持仓双轨制。虚拟账本记录策略意图持有的股票，通过 Redis Hash 结构存储，使用 `POS:{strategy_name}` 作为键。当策略发出买入指令时，系统先在虚拟账本中标记持仓，再执行实际委托。
|
||
|
||
成交回调会实时更新虚拟持仓数量，买入增加持仓，卖出减少持仓。如果下单失败，系统会自动回滚虚拟持仓的槽位占用。日终结算时会核对虚拟持仓与实盘持仓的差异，发现幽灵持仓或占位符不一致时自动修正。
|
||
|
||
### 3.4 断线重连机制
|
||
|
||
系统实现了三级断线检测和自动重连机制。第一级是回调通知，当 QMT 底层检测到连接断开时触发 `on_disconnected` 回调。第二级是逻辑状态跟踪，系统维护 `callback.is_connected` 标志反映回调状态。第三级是物理探测，通过查询账户资产验证连接是否真正有效。
|
||
|
||
重连策略包含智能避让机制，在每日 21:32 至 21:50 的 QMT 维护时段内不执行重连操作，避免与系统重启冲突。自动重连调度器支持配置定时执行重连任务，可在盘后 22:00 自动断开并重新建立所有连接。
|
||
|
||
### 3.5 日终清算
|
||
|
||
日终清算是系统的重要保障机制，在每个交易日收盘后自动执行。清算流程包括三个步骤：首先撤销所有可撤单订单，释放未成交的委托；然后查询实盘真实持仓，建立持仓映射；最后遍历所有策略的虚拟持仓，与实盘进行比对和修正。
|
||
|
||
清算过程中发现的异常情况包括：幽灵持仓（Redis 有记录但实盘无持仓）和占位符不一致（Redis 记录为 0 但实盘有持仓）。这些异常会被自动修正，确保系统状态与实际账户一致。清算完成后设置标志位，防止重复执行。
|
||
|
||
### 3.6 日志系统
|
||
|
||
系统采用增强型日志系统，支持文件和控制台双路输出。日志格式包含时间戳、线程名、级别和消息内容，便于追踪问题。文件日志按日期命名，自动存放在 `logs/` 目录下。控制台输出强制刷新流，确保在 Windows 环境下日志实时显示。
|
||
|
||
日志级别分为 INFO、WARNING、ERROR 三级，重要操作和状态变化都会记录。交易相关日志特别标注策略名称和股票代码，方便后续分析和审计。
|
||
|
||
## 4. API 接口列表
|
||
|
||
### 4.1 端点列表
|
||
|
||
| 方法 | 路径 | 功能说明 |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| GET | `/` | 返回 Web 仪表盘页面 |
|
||
| GET | [`/api/status`](api_server.py:154) | 获取所有终端的连接状态 |
|
||
| GET | [`/api/positions`](api_server.py:177) | 获取实盘持仓和虚拟持仓 |
|
||
| GET | [`/api/logs`](api_server.py:234) | 获取系统运行日志 |
|
||
| GET | [`/api/health`](api_server.py:240) | 健康检查接口 |
|
||
| GET | [`/api/config`](api_server.py:251) | 获取自动重连配置 |
|
||
| POST | [`/api/config`](api_server.py:260) | 更新自动重连配置 |
|
||
| POST | [`/api/reconnect`](api_server.py:279) | 手动触发所有终端重连 |
|
||
| GET | [`/api/file_config`](api_server.py:288) | 获取配置文件内容（敏感信息脱敏） |
|
||
|
||
### 4.2 响应模型
|
||
|
||
#### StatusResponse
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"running": true,
|
||
"start_time": "2026-01-27 10:00:00",
|
||
"terminals": [
|
||
{
|
||
"qmt_id": "terminal_001",
|
||
"alias": "主账户",
|
||
"account_id": "****1234",
|
||
"is_connected": true,
|
||
"callback_connected": true,
|
||
"physical_connected": true,
|
||
"last_heartbeat": "10:30:15"
|
||
}
|
||
]
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
#### PositionsResponse
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"real_positions": {
|
||
"terminal_001": [
|
||
{"code": "600519", "volume": 1000, "can_use": 500, "market_value": 850000.00}
|
||
]
|
||
},
|
||
"virtual_positions": {
|
||
"strategy_a": {"600519": "500", "000001": "1000"}
|
||
}
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
#### ConfigResponse
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"reconnect_time": "22:00",
|
||
"auto_reconnect_enabled": true
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
## 5. 配置说明
|
||
|
||
### 5.1 配置文件结构
|
||
|
||
系统使用 `config.json` 作为主配置文件，文件结构如下：
|
||
|
||
```json
|
||
{
|
||
"redis": {
|
||
"host": "localhost",
|
||
"port": 6379,
|
||
"db": 0,
|
||
"password": null
|
||
},
|
||
"qmt_terminals": [
|
||
{
|
||
"qmt_id": "terminal_001",
|
||
"alias": "主账户",
|
||
"path": "C:/QMT/xiadan/",
|
||
"account_id": "12345678",
|
||
"account_type": "STOCK"
|
||
}
|
||
],
|
||
"strategies": {
|
||
"strategy_a": {
|
||
"qmt_id": "terminal_001",
|
||
"total_slots": 5,
|
||
"execution": {
|
||
"buy_amount_per_stock": 20000,
|
||
"min_buy_amount": 2000
|
||
}
|
||
}
|
||
},
|
||
"auto_reconnect": {
|
||
"enabled": true,
|
||
"reconnect_time": "22:00"
|
||
}
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
### 5.2 配置项说明
|
||
|
||
| 配置项 | 类型 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| `redis` | Object | Redis 连接配置，支持 host、port、db、password 等参数 |
|
||
| `qmt_terminals` | Array | QMT 终端列表，每个终端包含唯一标识、别名、路径、账户信息 |
|
||
| `strategies` | Object | 策略配置，键为策略名，值包含使用的终端 ID 和执行参数 |
|
||
| `total_slots` | Integer | 策略的最大持仓股票数量 |
|
||
| `auto_reconnect` | Object | 自动重连配置，包含启用状态和执行时间 |
|
||
|
||
## 6. Web 仪表盘功能
|
||
|
||
### 6.1 功能概览
|
||
|
||
Web 仪表盘基于 Vue 3 和 Naive UI 组件库开发，提供可视化的系统监控界面。仪表盘支持暗黑主题，采用卡片式布局展示各类信息。页面每 30 秒自动刷新，也支持手动点击刷新按钮获取最新数据。
|
||
|
||
### 6.2 功能模块
|
||
|
||
| 模块 | 功能说明 |
|
||
|------|----------|
|
||
| 顶部状态栏 | 显示系统运行状态总览，提供配置查看、重连、刷新按钮 |
|
||
| 终端状态卡片 | 展示每个 QMT 终端的连接状态、账户信息、心跳时间 |
|
||
| 持仓统计卡片 | 显示持仓品种数、总持仓量、总市值、策略数 |
|
||
| 实盘持仓面板 | 按终端分组展示真实持仓，包含代码、持仓量、可用量、市值 |
|
||
| 虚拟账本面板 | 按策略分组展示 Redis 持仓记录 |
|
||
| 系统日志面板 | 实时滚动显示系统运行日志，按级别着色 |
|
||
| 配置查看模态框 | 展示 Redis 配置、终端配置、策略配置，支持复制 JSON 源码 |
|
||
|
||
### 6.3 访问地址
|
||
|
||
仪表盘默认访问地址为 `http://localhost:8001`，该地址在系统启动时打印在控制台。首次访问时会自动加载所有终端状态、持仓信息和系统日志。
|
||
|
||
## 7. 系统架构
|
||
|
||
### 7.1 组件关系图
|
||
|
||
```
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ QMT 交易系统架构 │
|
||
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ │
|
||
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
|
||
│ │ 启动入口 │ │ 多终端管理器 │ │ API 服务器 │ │
|
||
│ │ run.py │ ──> │ MultiEngineMgr │ <──> │ FastAPI + uvicorn │ │
|
||
│ └─────────────┘ │ │ │ │ │
|
||
│ └────────┬────────┘ └───────────┬─────────────┘ │
|
||
│ │ │ │
|
||
│ ┌──────────────────────┼──────────────────────────┤ │
|
||
│ │ │ │ │
|
||
│ ▼ ▼ ▼ │
|
||
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
|
||
│ │ 日志系统 │ │ 终端执行单元 │ │ Web 仪表盘 │ │
|
||
│ │ logs/ │ │ TradingUnit │ │ dashboard.html │ │
|
||
│ └─────────────┘ │ × N │ │ │ │
|
||
│ └────────┬────────┘ └─────────────────────────┘ │
|
||
│ │ │
|
||
│ ▼ │
|
||
│ ┌─────────────────┐ │
|
||
│ │ QMT 终端 │ │
|
||
│ │ xtquant 连接 │ │
|
||
│ └─────────────────┘ │
|
||
│ │
|
||
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ 外部依赖 │
|
||
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
|
||
│ │ Redis │ │ QMT 终端 │ │ 浏览器客户端 │ │
|
||
│ │ 消息队列 │ │ 实盘交易 │ │ HTTP 请求 │ │
|
||
│ └─────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────────────┘ │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
### 7.2 数据流向图
|
||
|
||
```
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ 数据流向 │
|
||
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ │
|
||
│ 策略信号 ──> Redis 队列 ──> 消息处理循环 ──> 槽位检查 ──> 资金检查 │
|
||
│ │ │
|
||
│ ▼ │
|
||
│ 订单执行 (QMT API) │
|
||
│ │ │
|
||
│ ┌───────────────────────┼───────────────────────┐ │
|
||
│ │ │ │ │
|
||
│ ▼ ▼ ▼ │
|
||
│ 成交回调处理 错误回调处理 持仓更新 (Redis) │
|
||
│ │ │ │ │
|
||
│ └───────────────────────┴───────────────────────┘ │
|
||
│ │ │
|
||
│ ▼ │
|
||
│ 日终清算 / 状态同步 │
|
||
│ │
|
||
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ 监控数据流向 │
|
||
│ │
|
||
│ 系统状态 ──> API 端点 ──> JSON 响应 ──> Web 仪表盘渲染 │
|
||
│ │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
### 7.3 消息处理流程
|
||
|
||
1. **消息接收**：系统从 Redis 队列 `{strategy_name}_real` 中取出消息
|
||
2. **消息解析**：将 JSON 消息解析为结构化数据，验证必填字段
|
||
3. **日期校验**：检查消息日期是否为当天，过期消息丢弃
|
||
4. **槽位检查**：查询策略已占用槽位，判断是否允许新买入
|
||
5. **资金检查**：查询账户可用资金，计算单只股票可买入金额
|
||
6. **数量计算**：根据资金和价格计算买入股数（向下取整为百股）
|
||
7. **订单执行**：调用 QMT API 下单，成功则缓存订单信息
|
||
8. **状态更新**：标记虚拟持仓，异步等待成交回调
|
||
|
||
## 8. 启动与停止
|
||
|
||
### 8.1 Windows 启动
|
||
|
||
使用提供的 `start.bat` 脚本启动系统：
|
||
|
||
```batch
|
||
start.bat
|
||
```
|
||
|
||
或手动启动：
|
||
|
||
```bash
|
||
cd qmt
|
||
python run.py
|
||
```
|
||
|
||
### 8.2 日志文件位置
|
||
|
||
系统日志保存在 `qmt/logs/{日期}.log` 目录下，文件名格式为 `2026-01-27.log`。日志按日期自动切分，当日期变化时创建新的日志文件。
|
||
|
||
### 8.3 端口说明
|
||
|
||
| 服务 | 默认端口 | 说明 |
|
||
|------|----------|------|
|
||
| API 服务 | 8001 | Web 仪表盘和 RESTful API 监听端口 |
|
||
|
||
## 9. 注意事项
|
||
|
||
1. **QMT 终端要求**：确保 QMT 终端已登录且路径配置正确
|
||
2. **Redis 服务**：系统依赖 Redis 运行，请确保 Redis 服务可用
|
||
3. **交易日时间**：交易逻辑仅在 09:15-11:30 和 13:00-15:00 期间执行
|
||
4. **维护时段**：每日 21:32-21:50 为 QMT 维护时段，此时段不执行重连
|
||
5. **权限要求**：确保程序有权限写入 `logs/` 目录
|