7.5 KiB
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| 1 | 序号 | 因子名称 (Factor Name / Column Name) | 因子类别 (Factor Category) | 简要说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | pe_ttm | 价值类因子 (Value) | 市盈率 TTM |
| 3 | 2 | return_5, return_20 | 动量类因子 (Momentum) | 过去5日/20日收益率 |
| 4 | 3 | act_factor1 to act_factor4 | 动量类 / 技术类因子 (Momentum / Technical) | 基于不同周期EMA斜率计算的动量/趋势因子 |
| 5 | 4 | std_return_5, std_return_90, std_return_90_2 | 波动率类因子 (Volatility) | 不同窗口期或延迟窗口期的滚动收益率标准差 |
| 6 | 5 | upside_vol, downside_vol | 波动率类因子 (Volatility) | N日滚动上/下行波动率 |
| 7 | 6 | vol_ratio | 波动率类因子 (Volatility) | 上行波动率 / 下行波动率 |
| 8 | 7 | std_return_5 / std_return_90 | 波动率类因子 (Volatility) | 短期波动率 / 长期波动率 比率 |
| 9 | 8 | std_return_90 - std_return_90_2 | 波动率类因子 (Volatility) | 长期波动率与其10日前值的差值（波动变化） |
| 10 | 9 | volatility (来自指数计算) | 波动率类 / 市场因子 (Volatility / Market) | 指数（或个股）的20日滚动收益率标准差 |
| 11 | 10 | log(circ_mv) (或 log_circ_mv) | 市值类因子 (Size) | 流通市值的对数值 |
| 12 | 11 | cs_rank_size | 市值类因子 (Size) | 对数流通市值的截面排序 |
| 13 | 12 | vol | 流动性类因子 (Liquidity) | 成交量 (通常需要与其他指标结合或处理) |
| 14 | 13 | turnover_rate | 流动性类因子 (Liquidity) | 换手率 |
| 15 | 14 | volume_ratio | 流动性类因子 (Liquidity) | 量比 |
| 16 | 15 | turnover_deviation | 流动性类因子 (Liquidity) | 换手率与其3日滚动均值的标准差倍数偏离 |
| 17 | 16 | cat_turnover_spike | 流动性类 / 分类因子 (Liquidity / Categorical) | 换手率是否显著高于近期均值 |
| 18 | 17 | volume_change_rate | 流动性类因子 (Liquidity) | 短期滚动成交量均值 / 长期滚动成交量均值 - 1 |
| 19 | 18 | cat_volume_breakout | 流动性类 / 分类因子 (Liquidity / Categorical) | 当日成交量是否大于过去5日最大成交量 |
| 20 | 19 | avg_volume_ratio | 流动性类因子 (Liquidity) | 3日滚动量比均值 |
| 21 | 20 | cat_volume_ratio_breakout | 流动性类 / 分类因子 (Liquidity / Categorical) | 当日量比是否大于过去5日最大量比 |
| 22 | 21 | vol_spike (Rolling Mean Vol) | 流动性类因子 (Liquidity) | 20日滚动成交量均值 |
| 23 | 22 | vol_std_5 | 流动性类 / 波动率因子 (Liquidity / Volatility) | 成交量日变化率的5日滚动标准差 |
| 24 | 23 | volume_growth | 流动性类因子 (Liquidity) | 20日成交量变化率 |
| 25 | 24 | turnover_std | 流动性类 / 波动率因子 (Liquidity / Volatility) | 换手率的20日滚动标准差 |
| 26 | 25 | flow_lg_elg_intensity | 资金流 / 流动性类因子 (Money Flow / Liquidity) | （大单+超大单）净买入量 / 总成交量 |
| 27 | 26 | flow_divergence_diff, flow_divergence_ratio | 资金流 / 情绪类因子 (Money Flow / Sentiment) | 散户与主力资金流的差异或比率 |
| 28 | 27 | lg_elg_buy_prop | 资金流 / 流动性类因子 (Money Flow / Liquidity) | （大单+超大单）买入量 / 总买入量 |
| 29 | 28 | flow_struct_buy_change | 资金流 / 流动性类因子 (Money Flow / Liquidity) | 主力买入占比的日变化 |
| 30 | 29 | flow_lg_elg_accel | 资金流 / 动量类因子 (Money Flow / Momentum) | 主力资金流加速度 |
| 31 | 30 | active_buy_volume_large/big/small | 资金流 / 流动性类因子 (Money Flow / Liquidity) | 不同规模主动买入量 / 净流入量 |
| 32 | 31 | buy_lg/elg_vol_minus_sell_lg/elg_vol | 资金流 / 流动性类因子 (Money Flow / Liquidity) | 不同规模净买入量 / 总净流入量 |
| 33 | 32 | cs_rank_net_lg_flow_val, cs_rank_elg_buy_ratio, cs_rank_lg_sm_flow_diverge, cs_rank_elg_buy_sell_sm_ratio | 资金流 / 复合因子 (截面排序) | 各种资金流指标的截面排序 |
| 34 | 33 | cs_rank_ind_adj_lg_flow | 资金流 / 复合因子 (行业调整+截面排序) | 行业调整后的大单净流入截面排序 |
| 35 | 34 | chip_concentration_range, chip_skewness, cost_support_15pct_change, weight_roc5, cost_stability, ctrl_strength, low_cost_dev, asymmetry, cost_conc_std_N, profit_pressure, underwater_resistance, cs_rank_rel_profit_margin, cs_rank_cost_breadth, cs_rank_dist_to_upper_cost | 定位类因子 (Positioning) / 技术类 | 基于持仓成本分布 (cost_*, weight_avg) 计算的各种指标及其截面排序 |
| 36 | 35 | winner_rate, cs_rank_winner_rate | 定位类因子 (Positioning) / 技术类 | 获利盘比例及其截面排序 |
| 37 | 36 | floating_chip_proxy, price_cost_divergence, high_cost_break_days, liquidity_risk, lock_factor, cost_atr_adj, smallcap_concentration, cat_golden_resonance | 定位类因子 (Positioning) / 复合因子 | 结合持仓成本与其他信息（价格、成交、波动率、市值）的复合指标 |
| 38 | 37 | cat_winner_price_zone | 定位类 / 分类因子 (Positioning / Categorical) | 基于成本和获利盘划分的区域类别 |
| 39 | 38 | flow_chip_consistency, profit_taking_vs_absorb, vol_amp_loss, vol_drop_profit_cnt, cost_break_confirm_cnt, vol_wgt_hist_pos, cs_rank_vol_x_profit_margin, cs_rank_cost_dist_vol_ratio | 定位类因子 (Positioning) / 复合因子 | 进一步结合定位、资金流、量价的复杂交互因子 |
| 40 | 39 | return_skew, return_kurtosis | 技术类 / 统计特征 (Technical / Stats) | 滚动收益率的偏度与峰度 |
| 41 | 40 | rsi_3 | 技术类 / 动量类因子 (Technical / Momentum) | 3日相对强弱指数 |
| 42 | 41 | obv, maobv_6, obv-maobv_6 | 技术类 / 量价因子 (Technical / Volume) | 能量潮及其均线、差离 |
| 43 | 42 | atr_14, atr_6 | 技术类 / 波动率类因子 (Technical / Volatility) | 平均真实波幅 |
| 44 | 43 | log_close | 技术类 / 量价因子 (Technical / Price) | 收盘价对数 |
| 45 | 44 | up, down | 技术类 / 量价因子 (Technical / Price Action) | 标准化上影线、下影线长度 |
| 46 | 45 | alpha_22_improved, alpha_003, alpha_007, alpha_013 | 技术类 / Alpha因子 (Technical / Alpha) | WorldQuant Alpha 因子实现 |
| 47 | 46 | atr_norm_channel_pos | 技术类 / 量价因子 (Technical / Price Action) | ATR 标准化的价格通道位置 |
| 48 | 47 | turnover_diff_skew | 技术类 / 流动性类 (Technical / Liquidity) | 换手率变化率的偏度 |
| 49 | 48 | pullback_strong_N_M | 技术类 / 动量类因子 (Technical / Momentum) | 近期强势股的回调幅度 |
| 50 | 49 | vol_adj_roc | 技术类 / 复合因子 (动量+波动率) | 波动率调整后的 N 日变化率 |
| 51 | 50 | ar, br, arbr | 情绪类 / 技术类因子 (Sentiment / Technical) | ARBR 人气意愿指标 |
| 52 | 51 | up_ratio_20d (来自指数计算) | 情绪类 / 市场因子 (Sentiment / Market) | 指数（或个股）过去20天上涨天数比例 |
| 53 | 52 | cat_up_limit, cat_down_limit, up_limit_count_10d, down_limit_count_10d, consecutive_up_limit | 事件驱动 / 市场状态因子 (Event / Market State) | 涨跌停相关状态和计数 |
| 54 | 53 | momentum_factor, resonance_factor | 复合因子 (量价) (Composite - P/V) | 基于量、价、换手率等的简单复合 |
| 55 | 54 | cat_af2, cat_af3, cat_af4 | 复合因子 / 分类因子 (Composite / Cat.) | act_factor 之间的比较 |
| 56 | 55 | act_factor5, act_factor6 | 复合因子 (技术类) (Composite - Technical) | act_factor 1-4 的组合 |
| 57 | 56 | mv_volatility, mv_growth, mv_turnover_ratio, mv_adjusted_volume, mv_weighted_turnover, nonlinear_mv_volume, mv_volume_ratio, mv_momentum | 复合因子 (市值+流动性/量价) | 考虑了市值影响的量价、流动性或动量指标 |
| 58 | 57 | cap_neutral_cost_metric (占位符) | 复合因子 / Alpha因子 (占位符) | 市值行业中性化的成本指标（需实现） |
| 59 | 58 | hurst_exponent_flow (占位符) | 资金流 / 统计因子 (占位符) | 资金流的 Hurst 指数（需实现） |
| 60 | 59 | intraday_lg_flow_corr_N (占位符) | 复合因子 (价格行为+资金流) (占位符) | 日内趋势与大单流相关性（需实现） |
| 61 | 60 | industry_* (来自 industry_df) | 行业因子 (Industry) | 对应行业的各种指标（如行业收益率、行业动量等） |
| 62 | 61 | *_deviation (来自 create_deviation_within_dates) | 复合因子 (相对行业) | 个股因子相对于行业均值的偏离 |
| 63 | 62 | complex_factor_gplearn_1 | 复合因子 (GP生成) | DEAP/GP 找到的因子表达式 1 |