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NewStock/qmt/qmt_config.md
liaozhaorun ec41783155 feat(qmt): 添加策略权重配置功能 
- 在 qmt_engine.py 中增加权重计算逻辑
- 下单金额公式改为: target_amt = total_equity * weight / total_weighted_slots
- 更新 qmt_config.md 添加 weight 字段配置说明
- 保持向后兼容，不配置 weight 时默认为 1
2026-01-27 01:06:34 +08:00

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QMT 模块配置说明

本文档详细介绍 NewStock 量化交易系统中 QMT 模块的配置文件格式和所有配置项的含义。

配置文件概述

QMT 模块使用 JSON 格式的配置文件来管理 MiniQMT 终端连接、多个交易策略的执行配置。配置文件通常命名为 config.json，位于项目根目录或 qmt/ 目录下。

完整配置示例

{
  "redis": {
    "host": "localhost",
    "port": 123,
    "password": "123",
    "db": 0
  },
  "qmt_terminals": [
    {
      "qmt_id": "gj",
      "alias": "国金证券",
      "path": "D:\\QMT\\国金证券QMT交易端\\userdata_mini",
      "account_id": "123",
      "account_type": "STOCK"
    }
  ],
  "strategies": {
    "ST_Strategy": {
      "qmt_id": "gj",
      "total_slots": 5,
      "execution": {
        "buy_drift_pct": 0.005,
        "sell_drift_fixed": -0.01,
        "max_adjust_limit": 0.05
      }
    },
    "XSZ_Strategy": {
      "qmt_id": "gj",
      "total_slots": 5,
      "execution": {
        "buy_drift_pct": 0.005,
        "sell_drift_fixed": -0.01,
        "max_adjust_limit": 0.05
      }
    }
  }
}

配置项详解

1. Redis 配置（redis）

Redis 用于存储交易状态、缓存策略信号和实时行情数据。

配置项 类型 必选 默认值 说明
host 字符串 是 - Redis 服务器地址，支持 IP 地址或域名
port 整数 是 - Redis 服务端口，默认为 6379
password 字符串 否 null Redis 访问密码，如无密码则设为空字符串或 null
db 整数 否 0 Redis 数据库编号，范围 0-15

详细说明

  • host：配置 Redis 服务器的网络地址。本地开发环境通常使用 localhost 或 127.0.0.1；生产环境应使用服务器的实际 IP 地址或域名。
  • port：Redis 服务监听端口，标准端口为 6379。如果您的 Redis 使用非标准端口，请在此处修改。
  • password：Redis 认证密码。如果 Redis 服务器未启用密码认证，此项可设为空字符串 "" 或 null。生产环境建议启用密码认证以保证安全性。
  • db：Redis 数据库编号。不同的应用可以使用不同的数据库来隔离数据，避免键名冲突。

完整示例

"redis": {
  "host": "192.168.1.100",
  "port": 6379,
  "password": "your_password_here",
  "db": 0
}

2. QMT 终端配置（qmt_terminals）

qmt_terminals 是一个数组，用于配置一个或多个 MiniQMT 交易终端。每个终端代表一个券商账户。

配置项 类型 必选 默认值 说明
qmt_id 字符串 是 - 终端唯一标识符，用于在策略中引用此终端
alias 字符串 否 qmt_id 终端别名，用于日志和界面显示
path 字符串 是 - MiniQMT 终端的 userdata_mini 目录路径
account_id 字符串 是 - 交易账户 ID，通常为券商账号
account_type 字符串 是 - 账户类型，详见下方的可选值

account_type 可选值

账户类型 说明
STOCK 股票账户（默认）
FUTURES 期货账户
OPTIONS 期权账户
两融 融资融券账户
港股通 港股通账户

详细说明

  • qmt_id：终端的唯一标识符，建议使用简短的英文标识，如 gj（国金证券）、yh（银河证券）。此 ID 用于在策略配置中关联到具体的终端。
  • alias：终端的友好名称，会在日志、仪表盘等界面中显示。建议使用中文券商名称，便于识别。
  • path：MiniQMT 终端的 userdata_mini 目录的绝对路径。此目录包含终端的配置文件和交易数据。注意：路径分隔符在 JSON 中需要使用双反斜杠 \\ 或使用正斜杠 /。
  • account_id：您的券商交易账号。请确保此账号与 MiniQMT 终端登录的账号一致。
  • account_type：账户类型决定了可以交易的品种范围。请根据实际账户类型填写。

多终端配置示例

"qmt_terminals": [
  {
    "qmt_id": "gj",
    "alias": "国金证券",
    "path": "D:\\QMT\\国金证券QMT交易端\\userdata_mini",
    "account_id": "12345678",
    "account_type": "STOCK"
  },
  {
    "qmt_id": "yh",
    "alias": "银河证券",
    "path": "D:\\QMT\\银河证券QMT交易端\\userdata_mini",
    "account_id": "87654321",
    "account_type": "两融"
  }
]

3. 策略配置（strategies）

strategies 是一个对象，用于定义一个或多个交易策略。每个策略有自己的执行参数和关联的 QMT 终端。

策略顶级配置

配置项 类型 必选 默认值 说明
qmt_id 字符串 是 - 策略绑定的 QMT 终端 ID，必须在 qmt_terminals 中定义
total_slots 整数 是 - 策略可用的交易仓位总数
weight 整数 否 1 策略权重，用于按权重分配下单金额
execution 对象 是 - 策略执行参数，详见下方说明

execution 执行参数配置

配置项 类型 必选 默认值 说明
buy_drift_pct 浮点数 是 - 买入时价格漂移百分比，用于滑点控制
sell_drift_fixed 浮点数 是 - 卖出时固定漂移值，用于滑点控制
max_adjust_limit 浮点数 是 - 最大调仓限制，范围 0-1 表示仓位调整比例上限

详细说明

策略顶级配置

  • qmt_id：策略绑定的 QMT 终端标识符。一个策略只能绑定到一个终端，但多个策略可以绑定到同一个终端。
  • total_slots：策略可用的总仓位数量。例如设为 5 表示策略最多同时持有 5 只股票。此参数用于仓位管理和风险控制。
  • weight：策略权重，用于按权重分配下单金额。当不配置时，默认为 1，表示等权分配。可用于实现策略间的资金分配比例控制。
  • execution：包含策略的具体执行参数，这些参数控制订单的提交方式。

执行参数详解

  • buy_drift_pct：买入时允许的价格漂移百分比。例如设置为 0.005（0.5%）表示买入时允许以高于基准价 0.5% 的价格成交，用于应对行情快速上涨的情况。计算公式为：买入价 = 基准价 × (1 + buy_drift_pct)。
  • sell_drift_fixed：卖出时的固定漂移值。例如设置为 -0.01（-1%）表示卖出时允许以低于基准价 1% 的价格成交，用于应对行情快速下跌的情况。计算公式为：卖出价 = 基准价 × (1 + sell_drift_fixed)。
  • max_adjust_limit：单次调仓的最大比例限制。例如设置为 0.05（5%）表示每次调仓不超过总仓位的 5%。此参数用于控制换手率和交易成本。

权重配置示例

通过 weight 字段可以控制策略间的资金分配比例。下单金额计算公式为：

下单金额 = 可用资金 × 策略权重 / Σ(各策略槽位数 × 权重)

基础配置（无权重，等权分配）

不配置 weight 时，所有策略默认为权重 1，实现等权分配：

"strategies": {
  "strategy_a": {
    "qmt_id": "gj",
    "total_slots": 5,
    "execution": {
      "buy_drift_pct": 0.005,
      "sell_drift_fixed": -0.01,
      "max_adjust_limit": 0.05
    }
  },
  "strategy_b": {
    "qmt_id": "gj",
    "total_slots": 5,
    "execution": {
      "buy_drift_pct": 0.005,
      "sell_drift_fixed": -0.01,
      "max_adjust_limit": 0.05
    }
  }
}

计算示例：A(权重1×5) + B(权重1×5) = 10，可用资金 100 万时，A 和 B 各分配 50 万。

加权配置（按权重分配）

配置 weight 字段可以实现差异化的资金分配：

"strategies": {
  "strategy_a": {
    "qmt_id": "gj",
    "total_slots": 5,
    "weight": 1,
    "execution": {
      "buy_drift_pct": 0.005,
      "sell_drift_fixed": -0.01,
      "max_adjust_limit": 0.05
    }
  },
  "strategy_b": {
    "qmt_id": "gj",
    "total_slots": 5,
    "weight": 2,
    "execution": {
      "buy_drift_pct": 0.005,
      "sell_drift_fixed": -0.01,
      "max_adjust_limit": 0.05
    }
  }
}

计算示例：A(权重1×5) + B(权重2×5) = 15，可用资金 100 万时，A 分配 100×1/15 ≈ 6.67 万，B 分配 100×2/15 ≈ 13.33 万。

不同槽位数的加权配置
"strategies": {
  "conservative_strategy": {
    "qmt_id": "gj",
    "total_slots": 3,
    "weight": 1,
    "execution": {
      "buy_drift_pct": 0.003,
      "sell_drift_fixed": -0.01,
      "max_adjust_limit": 0.03
    }
  },
  "aggressive_strategy": {
    "qmt_id": "gj",
    "total_slots": 8,
    "weight": 3,
    "execution": {
      "buy_drift_pct": 0.008,
      "sell_drift_fixed": -0.02,
      "max_adjust_limit": 0.1
    }
  }
}

计算示例：保守策略(权重1×3) + 激进策略(权重3×8) = 27，可用资金 100 万时，保守策略分配 100×1/27 ≈ 3.7 万，激进策略分配 100×3/27 ≈ 11.1 万。

"strategies": {
  "ST_Strategy": {
    "qmt_id": "gj",
    "total_slots": 5,
    "execution": {
      "buy_drift_pct": 0.005,
      "sell_drift_fixed": -0.01,
      "max_adjust_limit": 0.05
    }
  },
  "XSZ_Strategy": {
    "qmt_id": "gj",
    "total_slots": 5,
    "execution": {
      "buy_drift_pct": 0.003,
      "sell_drift_fixed": -0.015,
      "max_adjust_limit": 0.03
    }
  },
  "FUTURES_Strategy": {
    "qmt_id": "yh",
    "total_slots": 3,
    "execution": {
      "buy_drift_pct": 0.002,
      "sell_drift_fixed": -0.005,
      "max_adjust_limit": 0.1
    }
  }
}

配置验证清单

在启动 QMT 模块之前，请确保完成以下检查：

Redis 配置检查

  • host 指向正确的 Redis 服务器地址
  • port 与 Redis 服务端口一致
  • 如果 Redis 启用了密码认证，password 已正确设置
  • 确保 Redis 服务器已启动且可访问

QMT 终端配置检查

  • 每个 qmt_id 在配置文件中唯一
  • path 指向正确的 userdata_mini 目录
  • account_id 与 MiniQMT 终端登录账号一致
  • account_type 与实际账户类型匹配
  • 确保 MiniQMT 终端已启动并登录成功

策略配置检查

  • 每个策略的 qmt_id 已在 qmt_terminals 中定义
  • total_slots 设置合理，建议根据资金规模和风险管理需求设置
  • buy_drift_pct 设置合理，通常 0.3%-1% 之间
  • sell_drift_fixed 设置合理，通常 -0.5% 到 -2% 之间
  • max_adjust_limit 设置合理，通常 3%-10% 之间

常见问题

Q：如何添加新的券商终端？

A：按照以下步骤操作：

  1. 在 MiniQMT 终端中登录您的账户
  2. 复制终端的 userdata_mini 目录路径
  3. 在配置文件的 qmt_terminals 数组中添加新的终端配置
  4. 保存配置文件后重启 QMT 模块

Q：如何为一个策略绑定多个终端？

A：当前设计不支持一个策略直接绑定多个终端。如果需要跨券商交易，建议创建多个策略分别绑定不同的终端。

Q：执行参数如何影响交易？

A：

  • buy_drift_pct 越大，买入时允许的价格溢价越高，利于快速成交但可能增加滑点成本
  • sell_drift_fixed 越负（绝对值越大），卖出时允许的价格折价越高，利于快速成交但可能减少收益
  • max_adjust_limit 越小，换手率越低，交易成本降低但灵活性也降低

Q：Redis 连接失败怎么办？

A：请检查以下几点：

  1. Redis 服务是否已启动
  2. host 和 port 配置是否正确
  3. 防火墙是否允许 Redis 端口访问
  4. 如果设置了密码，password 是否正确

Q：如何配置策略的资金分配权重？

A：通过 weight 字段可以配置策略的资金分配权重：

  • weight 是可选字段，不配置时默认为 1
  • 下单金额计算公式：可用资金 × 策略权重 / Σ(各策略槽位数 × 权重)
  • 示例：两个策略，A 的 weight=1、total_slots=5，B 的 weight=2、total_slots=5，则 A 分配 1/(1×5+2×5)=1/15，B 分配 2/(1×5+2×5)=2/15
  • 现有配置无需修改即可兼容，不配置 weight 时按等权分配

配置文件路径说明

配置文件应放置在以下位置之一：

路径 说明
qmt/config.json 推荐位置，专门存放 QMT 模块配置
./config.json 项目根目录
环境变量 QMT_CONFIG_PATH 指定的路径 通过环境变量自定义配置路径

系统启动时会按上述顺序查找配置文件，找到第一个存在的配置文件后即停止搜索。

相关文件

文件 路径 说明
QMT 交易引擎 qmt/qmt_trader.py 负责与 MiniQMT 终端通信
QMT 引擎核心 qmt/qmt_engine.py 策略执行引擎
API 服务 qmt/api_server.py 提供 REST API 接口
仪表盘 qmt/dashboard.html 交易状态可视化界面
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