feat(qmt): 添加策略权重配置功能
- 在 qmt_engine.py 中增加权重计算逻辑 - 下单金额公式改为: target_amt = total_equity * weight / total_weighted_slots - 更新 qmt_config.md 添加 weight 字段配置说明 - 保持向后兼容，不配置 weight 时默认为 1
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379
qmt/qmt_config.md
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379
qmt/qmt_config.md
Normal file
@@ -0,0 +1,379 @@
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# QMT 模块配置说明
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本文档详细介绍 NewStock 量化交易系统中 QMT 模块的配置文件格式和所有配置项的含义。
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## 配置文件概述
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QMT 模块使用 JSON 格式的配置文件来管理 MiniQMT 终端连接、多个交易策略的执行配置。配置文件通常命名为 `config.json`，位于项目根目录或 `qmt/` 目录下。
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## 完整配置示例
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```json
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{
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"redis": {
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"host": "localhost",
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"port": 123,
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"password": "123",
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"db": 0
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},
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"qmt_terminals": [
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{
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"qmt_id": "gj",
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"alias": "国金证券",
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"path": "D:\\QMT\\国金证券QMT交易端\\userdata_mini",
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||||
"account_id": "123",
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||||
"account_type": "STOCK"
|
||||
}
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],
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"strategies": {
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||||
"ST_Strategy": {
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||||
"qmt_id": "gj",
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||||
"total_slots": 5,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
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||||
"max_adjust_limit": 0.05
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||||
}
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},
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"XSZ_Strategy": {
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||||
"qmt_id": "gj",
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||||
"total_slots": 5,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
||||
}
|
||||
}
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}
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}
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```
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## 配置项详解
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### 1. Redis 配置（redis）
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Redis 用于存储交易状态、缓存策略信号和实时行情数据。
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| 配置项 | 类型 | 必选 | 默认值 | 说明 |
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|--------|------|------|--------|------|
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| `host` | 字符串 | 是 | - | Redis 服务器地址，支持 IP 地址或域名 |
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| `port` | 整数 | 是 | - | Redis 服务端口，默认为 6379 |
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| `password` | 字符串 | 否 | `null` | Redis 访问密码，如无密码则设为空字符串或 `null` |
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| `db` | 整数 | 否 | 0 | Redis 数据库编号，范围 0-15 |
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#### 详细说明
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- **`host`**：配置 Redis 服务器的网络地址。本地开发环境通常使用 `localhost` 或 `127.0.0.1`；生产环境应使用服务器的实际 IP 地址或域名。
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- **`port`**：Redis 服务监听端口，标准端口为 6379。如果您的 Redis 使用非标准端口，请在此处修改。
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- **`password`**：Redis 认证密码。如果 Redis 服务器未启用密码认证，此项可设为空字符串 `""` 或 `null`。生产环境建议启用密码认证以保证安全性。
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||||
- **`db`**：Redis 数据库编号。不同的应用可以使用不同的数据库来隔离数据，避免键名冲突。
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#### 完整示例
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```json
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"redis": {
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"host": "192.168.1.100",
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"port": 6379,
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"password": "your_password_here",
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"db": 0
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}
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```
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### 2. QMT 终端配置（qmt_terminals）
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`qmt_terminals` 是一个数组，用于配置一个或多个 MiniQMT 交易终端。每个终端代表一个券商账户。
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| 配置项 | 类型 | 必选 | 默认值 | 说明 |
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|--------|------|------|--------|------|
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| `qmt_id` | 字符串 | 是 | - | 终端唯一标识符，用于在策略中引用此终端 |
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| `alias` | 字符串 | 否 | `qmt_id` | 终端别名，用于日志和界面显示 |
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| `path` | 字符串 | 是 | - | MiniQMT 终端的 userdata_mini 目录路径 |
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||||
| `account_id` | 字符串 | 是 | - | 交易账户 ID，通常为券商账号 |
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| `account_type` | 字符串 | 是 | - | 账户类型，详见下方的可选值 |
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#### account_type 可选值
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| 账户类型 | 说明 |
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|----------|------|
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| `STOCK` | 股票账户（默认） |
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| `FUTURES` | 期货账户 |
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| `OPTIONS` | 期权账户 |
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| `两融` | 融资融券账户 |
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| `港股通` | 港股通账户 |
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#### 详细说明
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- **`qmt_id`**：终端的唯一标识符，建议使用简短的英文标识，如 `gj`（国金证券）、`yh`（银河证券）。此 ID 用于在策略配置中关联到具体的终端。
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- **`alias`**：终端的友好名称，会在日志、仪表盘等界面中显示。建议使用中文券商名称，便于识别。
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||||
- **`path`**：MiniQMT 终端的 `userdata_mini` 目录的绝对路径。此目录包含终端的配置文件和交易数据。注意：路径分隔符在 JSON 中需要使用双反斜杠 `\\` 或使用正斜杠 `/`。
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||||
- **`account_id`**：您的券商交易账号。请确保此账号与 MiniQMT 终端登录的账号一致。
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||||
- **`account_type`**：账户类型决定了可以交易的品种范围。请根据实际账户类型填写。
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#### 多终端配置示例
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```json
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"qmt_terminals": [
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{
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"qmt_id": "gj",
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||||
"alias": "国金证券",
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||||
"path": "D:\\QMT\\国金证券QMT交易端\\userdata_mini",
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||||
"account_id": "12345678",
|
||||
"account_type": "STOCK"
|
||||
},
|
||||
{
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||||
"qmt_id": "yh",
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||||
"alias": "银河证券",
|
||||
"path": "D:\\QMT\\银河证券QMT交易端\\userdata_mini",
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||||
"account_id": "87654321",
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||||
"account_type": "两融"
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||||
}
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||||
]
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```
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### 3. 策略配置（strategies）
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`strategies` 是一个对象，用于定义一个或多个交易策略。每个策略有自己的执行参数和关联的 QMT 终端。
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#### 策略顶级配置
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| 配置项 | 类型 | 必选 | 默认值 | 说明 |
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|--------|------|------|--------|------|
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| `qmt_id` | 字符串 | 是 | - | 策略绑定的 QMT 终端 ID，必须在 `qmt_terminals` 中定义 |
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| `total_slots` | 整数 | 是 | - | 策略可用的交易仓位总数 |
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| `weight` | 整数 | 否 | 1 | 策略权重，用于按权重分配下单金额 |
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| `execution` | 对象 | 是 | - | 策略执行参数，详见下方说明 |
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#### execution 执行参数配置
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||||
| 配置项 | 类型 | 必选 | 默认值 | 说明 |
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||||
|--------|------|------|--------|------|
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| `buy_drift_pct` | 浮点数 | 是 | - | 买入时价格漂移百分比，用于滑点控制 |
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| `sell_drift_fixed` | 浮点数 | 是 | - | 卖出时固定漂移值，用于滑点控制 |
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||||
| `max_adjust_limit` | 浮点数 | 是 | - | 最大调仓限制，范围 0-1 表示仓位调整比例上限 |
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#### 详细说明
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**策略顶级配置**
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- **`qmt_id`**：策略绑定的 QMT 终端标识符。一个策略只能绑定到一个终端，但多个策略可以绑定到同一个终端。
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- **`total_slots`**：策略可用的总仓位数量。例如设为 5 表示策略最多同时持有 5 只股票。此参数用于仓位管理和风险控制。
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- **`weight`**：策略权重，用于按权重分配下单金额。当不配置时，默认为 1，表示等权分配。可用于实现策略间的资金分配比例控制。
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- **`execution`**：包含策略的具体执行参数，这些参数控制订单的提交方式。
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**执行参数详解**
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- **`buy_drift_pct`**：买入时允许的价格漂移百分比。例如设置为 `0.005`（0.5%）表示买入时允许以高于基准价 0.5% 的价格成交，用于应对行情快速上涨的情况。计算公式为：买入价 = 基准价 × (1 + buy_drift_pct)。
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- **`sell_drift_fixed`**：卖出时的固定漂移值。例如设置为 `-0.01`（-1%）表示卖出时允许以低于基准价 1% 的价格成交，用于应对行情快速下跌的情况。计算公式为：卖出价 = 基准价 × (1 + sell_drift_fixed)。
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- **`max_adjust_limit`**：单次调仓的最大比例限制。例如设置为 `0.05`（5%）表示每次调仓不超过总仓位的 5%。此参数用于控制换手率和交易成本。
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#### 权重配置示例
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通过 `weight` 字段可以控制策略间的资金分配比例。下单金额计算公式为：
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**下单金额 = 可用资金 × 策略权重 / Σ(各策略槽位数 × 权重)**
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##### 基础配置（无权重，等权分配）
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不配置 `weight` 时，所有策略默认为权重 1，实现等权分配：
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```json
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"strategies": {
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"strategy_a": {
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||||
"qmt_id": "gj",
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||||
"total_slots": 5,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"strategy_b": {
|
||||
"qmt_id": "gj",
|
||||
"total_slots": 5,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
||||
}
|
||||
}
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||||
}
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```
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**计算示例**：A(权重1×5) + B(权重1×5) = 10，可用资金 100 万时，A 和 B 各分配 50 万。
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##### 加权配置（按权重分配）
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配置 `weight` 字段可以实现差异化的资金分配：
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```json
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"strategies": {
|
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"strategy_a": {
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||||
"qmt_id": "gj",
|
||||
"total_slots": 5,
|
||||
"weight": 1,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
||||
}
|
||||
},
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||||
"strategy_b": {
|
||||
"qmt_id": "gj",
|
||||
"total_slots": 5,
|
||||
"weight": 2,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
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```
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**计算示例**：A(权重1×5) + B(权重2×5) = 15，可用资金 100 万时，A 分配 100×1/15 ≈ 6.67 万，B 分配 100×2/15 ≈ 13.33 万。
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##### 不同槽位数的加权配置
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```json
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"strategies": {
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"conservative_strategy": {
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||||
"qmt_id": "gj",
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||||
"total_slots": 3,
|
||||
"weight": 1,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.003,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
||||
"max_adjust_limit": 0.03
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"aggressive_strategy": {
|
||||
"qmt_id": "gj",
|
||||
"total_slots": 8,
|
||||
"weight": 3,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.008,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.02,
|
||||
"max_adjust_limit": 0.1
|
||||
}
|
||||
}
|
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}
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```
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**计算示例**：保守策略(权重1×3) + 激进策略(权重3×8) = 27，可用资金 100 万时，保守策略分配 100×1/27 ≈ 3.7 万，激进策略分配 100×3/27 ≈ 11.1 万。
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```json
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"strategies": {
|
||||
"ST_Strategy": {
|
||||
"qmt_id": "gj",
|
||||
"total_slots": 5,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"XSZ_Strategy": {
|
||||
"qmt_id": "gj",
|
||||
"total_slots": 5,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.003,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.015,
|
||||
"max_adjust_limit": 0.03
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"FUTURES_Strategy": {
|
||||
"qmt_id": "yh",
|
||||
"total_slots": 3,
|
||||
"execution": {
|
||||
"buy_drift_pct": 0.002,
|
||||
"sell_drift_fixed": -0.005,
|
||||
"max_adjust_limit": 0.1
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
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```
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## 配置验证清单
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在启动 QMT 模块之前，请确保完成以下检查：
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### Redis 配置检查
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- [ ] `host` 指向正确的 Redis 服务器地址
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- [ ] `port` 与 Redis 服务端口一致
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- [ ] 如果 Redis 启用了密码认证，`password` 已正确设置
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- [ ] 确保 Redis 服务器已启动且可访问
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### QMT 终端配置检查
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- [ ] 每个 `qmt_id` 在配置文件中唯一
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- [ ] `path` 指向正确的 `userdata_mini` 目录
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- [ ] `account_id` 与 MiniQMT 终端登录账号一致
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- [ ] `account_type` 与实际账户类型匹配
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||||
- [ ] 确保 MiniQMT 终端已启动并登录成功
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### 策略配置检查
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- [ ] 每个策略的 `qmt_id` 已在 `qmt_terminals` 中定义
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- [ ] `total_slots` 设置合理，建议根据资金规模和风险管理需求设置
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||||
- [ ] `buy_drift_pct` 设置合理，通常 0.3%-1% 之间
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||||
- [ ] `sell_drift_fixed` 设置合理，通常 -0.5% 到 -2% 之间
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||||
- [ ] `max_adjust_limit` 设置合理，通常 3%-10% 之间
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## 常见问题
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### Q：如何添加新的券商终端？
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A：按照以下步骤操作：
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1. 在 MiniQMT 终端中登录您的账户
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2. 复制终端的 `userdata_mini` 目录路径
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3. 在配置文件的 `qmt_terminals` 数组中添加新的终端配置
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4. 保存配置文件后重启 QMT 模块
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### Q：如何为一个策略绑定多个终端？
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A：当前设计不支持一个策略直接绑定多个终端。如果需要跨券商交易，建议创建多个策略分别绑定不同的终端。
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### Q：执行参数如何影响交易？
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A：
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- `buy_drift_pct` 越大，买入时允许的价格溢价越高，利于快速成交但可能增加滑点成本
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- `sell_drift_fixed` 越负（绝对值越大），卖出时允许的价格折价越高，利于快速成交但可能减少收益
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||||
- `max_adjust_limit` 越小，换手率越低，交易成本降低但灵活性也降低
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### Q：Redis 连接失败怎么办？
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A：请检查以下几点：
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1. Redis 服务是否已启动
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2. `host` 和 `port` 配置是否正确
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3. 防火墙是否允许 Redis 端口访问
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||||
4. 如果设置了密码，`password` 是否正确
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### Q：如何配置策略的资金分配权重？
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A：通过 `weight` 字段可以配置策略的资金分配权重：
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- `weight` 是可选字段，不配置时默认为 1
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- 下单金额计算公式：可用资金 × 策略权重 / Σ(各策略槽位数 × 权重)
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- 示例：两个策略，A 的 weight=1、total_slots=5，B 的 weight=2、total_slots=5，则 A 分配 1/(1×5+2×5)=1/15，B 分配 2/(1×5+2×5)=2/15
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- 现有配置无需修改即可兼容，不配置 weight 时按等权分配
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## 配置文件路径说明
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配置文件应放置在以下位置之一：
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| 路径 | 说明 |
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|------|------|
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| `qmt/config.json` | 推荐位置，专门存放 QMT 模块配置 |
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| `./config.json` | 项目根目录 |
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| 环境变量 `QMT_CONFIG_PATH` 指定的路径 | 通过环境变量自定义配置路径 |
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系统启动时会按上述顺序查找配置文件，找到第一个存在的配置文件后即停止搜索。
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## 相关文件
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| 文件 | 路径 | 说明 |
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|------|------|------|
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||||
| QMT 交易引擎 | `qmt/qmt_trader.py` | 负责与 MiniQMT 终端通信 |
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||||
| QMT 引擎核心 | `qmt/qmt_engine.py` | 策略执行引擎 |
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||||
| API 服务 | `qmt/api_server.py` | 提供 REST API 接口 |
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||||
| 仪表盘 | `qmt/dashboard.html` | 交易状态可视化界面 |
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||||
@@ -528,14 +528,24 @@ class MultiEngineManager:
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||||
asset = unit.xt_trader.query_stock_asset(unit.acc_obj)
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||||
# 计算该终端的总槽位之和
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terminal_strategies = self.get_strategies_by_terminal(unit.qmt_id)
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||||
total_slots = sum(self.config['strategies'][s]['total_slots'] for s in terminal_strategies)
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||||
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||||
if not asset or total_slots <= 0: return
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||||
# 计算加权槽位总和（支持策略权重配置）
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||||
# 权重默认为 1，支持通过 weight 字段调整资金分配比例
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||||
# 示例：strategies = {"strategy_a": {"total_slots": 5, "weight": 1}, "strategy_b": {"total_slots": 5, "weight": 2}}
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||||
total_weighted_slots = sum(
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||||
self.config['strategies'][s].get('total_slots', 1) * self.config['strategies'][s].get('weight', 1)
|
||||
for s in terminal_strategies
|
||||
)
|
||||
|
||||
if not asset or total_weighted_slots <= 0: return
|
||||
|
||||
# 3. 资金等权分配 (基于该终端总资产)
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||||
# 获取当前策略的权重
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||||
weight = strat_cfg.get('weight', 1)
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||||
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||||
# 4. 资金加权分配 (基于该终端总资产)
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||||
total_equity = asset.cash + asset.market_value
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||||
target_amt = total_equity / total_slots
|
||||
actual_amt = min(target_amt, asset.cash * 0.98) # 预留手续费滑点
|
||||
target_amt = total_equity * weight / total_weighted_slots
|
||||
actual_amt = min(target_amt, asset.cash * 0.98) # 预留手续费滑点
|
||||
|
||||
if actual_amt < 2000:
|
||||
self.logger.warning(f"[{strategy_name}] 单笔预算 {actual_amt:.2f} 不足 2000 元，取消买入")
|
||||
|
||||
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