feat: start脚本支持 conda activate stock
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82
.kilocode/rules/interaction_rules.md
Normal file
82
.kilocode/rules/interaction_rules.md
Normal file
@@ -0,0 +1,82 @@
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# 交互限制规则
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本规则定义了与用户交互时的行为限制。
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## 代码编写限制
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### 规则描述
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在编写任何代码之前，必须先向用户询问并获得明确许可。
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### 具体规则
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- **禁止直接编写代码**：任何代码修改、新增文件、代码重构都必须先询问用户
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- **询问内容**：明确说明将要编写/修改的代码内容、目的和位置
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- **获得许可**：等待用户确认后才能执行代码编写
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- **代码审查**：编写完成后应展示代码内容供用户审查
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### 询问示例
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```
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我计划在 `main/utils/data_process.py` 文件中添加一个新的数据处理函数 `normalize_data()`，用于对因子数据进行标准化处理。
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具体改动：
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1. 在文件末尾添加新的函数
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2. 函数接收 DataFrame 和列名作为参数
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3. 返回标准化后的 DataFrame
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是否允许我编写这段代码？
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```
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### 允许的操作（无需询问）
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- 创建空的模板文件
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- 创建空的类或函数框架（不含实现）
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- 读取现有文件内容
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## 命令执行限制
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### 规则描述
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禁止直接执行任何命令，所有命令执行都必须先询问用户。
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### 具体规则
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- **禁止直接执行命令**：任何 CLI 命令、脚本执行都必须先询问用户
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- **命令说明**：明确说明命令的内容、目的和预期影响
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- **获得许可**：等待用户确认后才能执行命令
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- **结果展示**：命令执行后应展示结果供用户确认
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### 询问示例
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```
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我需要执行以下命令来更新项目的依赖：
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```bash
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pip install --upgrade pandas numpy
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```
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这将更新 pandas 和 numpy 包到最新版本。是否允许执行？
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```
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### 允许的操作（无需询问）
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- 查看文件列表（`list_files`）
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- 读取文件内容（`read_file`）
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- 查看帮助信息
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## 违反规则的处理
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### 轻微违反
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- 立即停止当前操作
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- 向用户说明违反了哪条规则
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- 重新按照规则流程执行
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### 严重违反
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- 暂停当前会话
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- 向用户报告违规行为
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- 等待用户重新确认是否继续
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## 相关规则文件
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- [rules_index.md](rules_index.md) - 规则索引
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- [restricted_files.md](restricted_files.md) - 限制文件规则
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- [restricted_reads.md](restricted_reads.md) - 读取限制规则
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183
.kilocode/rules/requirement_review.md
Normal file
183
.kilocode/rules/requirement_review.md
Normal file
@@ -0,0 +1,183 @@
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# 代码修改需求审查规则
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本规则定义了代码修改前的需求审查流程，确保修改工作符合项目需求，避免引入不必要的变更。
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## 规则目的
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- 规范代码修改流程，确保修改符合需求
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- 避免在修改过程中引入与任务无关的功能变更
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- 提高代码修改的可控性和可追溯性
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## 修改前检查
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### 需求文件检查
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在修改任何代码文件前，必须执行以下检查：
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1. **检查需求md文件**：
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- 检查目标模块目录下是否存在需求md文件
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- 匹配模式：`*.md` 或 `requirement*.md`
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- 常见命名：`requirement.md`、`requirement_xxx.md`、`模块名_requirement.md`
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2. **阅读并理解需求**：
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- 如果存在需求md文件，必须先阅读并理解其内容
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- 明确任务目标和修改范围
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- 记录关键需求点
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3. **不存在需求文件**：
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- 如果不存在需求md文件，继续正常修改流程
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- 仍需与用户确认修改范围和目标
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### 检查示例
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```python
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import os
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def check_requirement_file(module_path):
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"""检查模块目录下是否存在需求md文件"""
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md_files = [f for f in os.listdir(module_path)
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if f.endswith('.md') or f.lower().startswith('requirement')]
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if md_files:
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print(f"发现需求文件: {md_files}")
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return True
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return False
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# 推荐做法
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def before_modify_code(module_path):
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"""修改代码前的检查流程"""
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if check_requirement_file(module_path):
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print("请先阅读需求md文件并理解需求内容")
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# 读取并分析需求文件
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# 确认修改范围和目标
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else:
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print("未发现需求文件，继续正常流程")
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```
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## 修改范围控制
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### 严格遵守需求范围
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- **只修改任务要求的功能相关代码**
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- **禁止修改与任务要求无关的功能代码**
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- **禁止在修改过程中引入意外的功能变更**
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### 范围控制原则
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| 场景 | 正确做法 | 错误做法 |
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|------|----------|----------|
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| 修改函数A | 只修改函数A相关的代码 | 同时修改函数B、C |
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| 添加新功能 | 在指定位置添加 | 在其他地方添加辅助功能 |
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| 修复bug | 只修复目标bug | 顺便优化其他代码 |
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| 重构代码 | 只重构必要部分 | 大规模重构无关模块 |
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### 示例说明
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```python
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# 任务要求：修复 get_factor 函数中的除零错误
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# 正确做法：只修复除零问题，不修改其他内容
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def get_factor(df, window=5):
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epsilon = 1e-8 # 防止除零
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result = df["close"] / (df["high"] - df["low"] + epsilon)
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return result
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# 错误做法：在修复过程中引入了不必要的变更
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def get_factor(df, window=5):
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# 不应该添加日志功能（除非需求要求）
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logger.info(f"Calculating factor with window={window}")
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epsilon = 1e-8
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result = df["close"] / (df["high"] - df["low"] + epsilon)
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# 不应该修改返回值类型（除非需求要求）
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return {"factor": result, "window": window}
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```
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### 变更影响评估
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在修改过程中，如果发现可能影响其他功能的改动：
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1. **暂停当前修改**
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2. **评估影响范围**
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3. **与用户确认**：说明影响和变更原因
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4. **获得许可**：确认是否继续修改
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```python
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# 发现可能影响其他功能的示例
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def modify_function():
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"""修改函数时发现可能影响其他功能"""
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potential_impact = True
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if potential_impact:
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# 暂停修改，与用户确认
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print("发现可能影响其他功能的变更，请确认是否继续")
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# 等待用户确认后再执行修改
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```
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## 例外情况
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以下情况可以进行小幅调整，但需在提交前说明：
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### 1. 语法错误和拼写问题
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```python
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# 允许的修复
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def caculate_factor(): # 拼写错误
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return "calculated" # 修正为 calculate
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# 允许
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def calculate_factor():
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return "calculated"
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```
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### 2. 代码格式化调整
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```python
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# 为了代码格式化一致性可以进行格式调整
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# 之前
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def example_function(df,parameter1,parameter2):
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result=df["col"]/(df["high"]-df["low"]+epsilon)
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return result
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# 之后（格式调整）
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def example_function(df, parameter1, parameter2):
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result = df["col"] / (df["high"] - df["low"] + epsilon)
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return result
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|
```
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### 3. 明显的性能优化
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```python
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# 明显的性能优化可以进行
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# 优化前
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def slow_calculation(df):
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result = []
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for i in range(len(df)):
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result.append(df["close"].iloc[i] * 2)
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return result
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# 优化后
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def fast_calculation(df):
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result = df["close"] * 2
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return result
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```
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## 提交前检查清单
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在提交代码修改前，确认以下事项：
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- [ ] 修改内容符合需求文件要求（如果存在）
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- [ ] 没有引入与任务无关的功能变更
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- [ ] 没有破坏现有功能
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- [ ] 格式调整已说明
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- [ ] 性能优化已说明
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- [ ] 语法错误已修复
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## 相关规则文件
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- [rules_index.md](rules_index.md) - 规则索引
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- [interaction_rules.md](interaction_rules.md) - 交互限制规则
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- [formatting.md](formatting.md) - 代码格式化规则
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@@ -10,6 +10,8 @@
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| [naming_conventions.md](naming_conventions.md) | 命名约定规范 | 高 |
|
| [naming_conventions.md](naming_conventions.md) | 命名约定规范 | 高 |
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||||||
| [restricted_files.md](restricted_files.md) | 限制文件修改规则 | 高 |
|
| [restricted_files.md](restricted_files.md) | 限制文件修改规则 | 高 |
|
||||||
| [restricted_reads.md](restricted_reads.md) | 限制文件读取规则 | 高 |
|
| [restricted_reads.md](restricted_reads.md) | 限制文件读取规则 | 高 |
|
||||||
|
| [interaction_rules.md](interaction_rules.md) | 交互限制规则 | 高 |
|
||||||
|
| [requirement_review.md](requirement_review.md) | 代码修改需求审查规则 | 高 |
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||||||
| [rule_formatting_guide.md](rule_formatting_guide.md) | 规则编写指南 | 中 |
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| [rule_formatting_guide.md](rule_formatting_guide.md) | 规则编写指南 | 中 |
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## 规则说明
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## 规则说明
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@@ -64,6 +66,23 @@
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- **列表枚举**：使用 `-`, `*` 枚举具体规则
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- **列表枚举**：使用 `-`, `*` 枚举具体规则
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- **代码示例**：使用 ``` 包含代码示例
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- **代码示例**：使用 ``` 包含代码示例
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### 6. 交互限制规则 [interaction_rules.md](interaction_rules.md)
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定义与用户交互时的行为限制：
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- **代码编写**：必须先询问用户，获得许可后才能编写代码
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- **命令执行**：必须先询问用户，获得许可后才能执行命令
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- **询问内容**：明确说明将要执行的操作、目的和影响
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### 7. 代码修改需求审查规则 [requirement_review.md](requirement_review.md)
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规范代码修改前的需求审查流程：
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- **修改前检查**：检查模块目录下是否存在需求md文件
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- **修改范围控制**：只修改任务要求的功能相关代码
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- **变更影响评估**：发现可能影响其他功能的改动时先与用户确认
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- **例外情况**：语法错误、代码格式化、性能优化可小幅调整
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## 项目结构
|
## 项目结构
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```
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```
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@@ -71,9 +90,11 @@ NewStock/
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├── .kilocode/
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├── .kilocode/
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│ └── rules/
|
│ └── rules/
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||||||
│ ├── formatting.md # 代码格式化规则
|
│ ├── formatting.md # 代码格式化规则
|
||||||
│ ├── naming_conventions.md # 命名约定规则
|
│ ├── naming_conventions.md # 命名约定规范
|
||||||
│ ├── restricted_files.md # 限制文件修改规则
|
│ ├── restricted_files.md # 限制文件修改规则
|
||||||
│ ├── restricted_reads.md # 限制文件读取规则
|
│ ├── restricted_reads.md # 限制文件读取规则
|
||||||
|
│ ├── interaction_rules.md # 交互限制规则
|
||||||
|
│ ├── requirement_review.md # 代码修改需求审查规则
|
||||||
│ └── rule_formatting_guide.md # 规则编写指南
|
│ └── rule_formatting_guide.md # 规则编写指南
|
||||||
├── main/
|
├── main/
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||||||
│ ├── factor/ # 因子计算模块
|
│ ├── factor/ # 因子计算模块
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@@ -1,379 +0,0 @@
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# QMT 模块配置说明
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本文档详细介绍 NewStock 量化交易系统中 QMT 模块的配置文件格式和所有配置项的含义。
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## 配置文件概述
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||||||
QMT 模块使用 JSON 格式的配置文件来管理 MiniQMT 终端连接、多个交易策略的执行配置。配置文件通常命名为 `config.json`，位于项目根目录或 `qmt/` 目录下。
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## 完整配置示例
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```json
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{
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||||||
"redis": {
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||||||
"host": "localhost",
|
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||||||
"port": 123,
|
|
||||||
"password": "123",
|
|
||||||
"db": 0
|
|
||||||
},
|
|
||||||
"qmt_terminals": [
|
|
||||||
{
|
|
||||||
"qmt_id": "gj",
|
|
||||||
"alias": "国金证券",
|
|
||||||
"path": "D:\\QMT\\国金证券QMT交易端\\userdata_mini",
|
|
||||||
"account_id": "123",
|
|
||||||
"account_type": "STOCK"
|
|
||||||
}
|
|
||||||
],
|
|
||||||
"strategies": {
|
|
||||||
"ST_Strategy": {
|
|
||||||
"qmt_id": "gj",
|
|
||||||
"total_slots": 5,
|
|
||||||
"execution": {
|
|
||||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
|
||||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
|
||||||
}
|
|
||||||
},
|
|
||||||
"XSZ_Strategy": {
|
|
||||||
"qmt_id": "gj",
|
|
||||||
"total_slots": 5,
|
|
||||||
"execution": {
|
|
||||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
|
||||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
```
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||||||
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## 配置项详解
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### 1. Redis 配置（redis）
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Redis 用于存储交易状态、缓存策略信号和实时行情数据。
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| 配置项 | 类型 | 必选 | 默认值 | 说明 |
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|--------|------|------|--------|------|
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||||||
| `host` | 字符串 | 是 | - | Redis 服务器地址，支持 IP 地址或域名 |
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||||||
| `port` | 整数 | 是 | - | Redis 服务端口，默认为 6379 |
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||||||
| `password` | 字符串 | 否 | `null` | Redis 访问密码，如无密码则设为空字符串或 `null` |
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||||||
| `db` | 整数 | 否 | 0 | Redis 数据库编号，范围 0-15 |
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||||||
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||||||
#### 详细说明
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||||||
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||||||
- **`host`**：配置 Redis 服务器的网络地址。本地开发环境通常使用 `localhost` 或 `127.0.0.1`；生产环境应使用服务器的实际 IP 地址或域名。
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||||||
- **`port`**：Redis 服务监听端口，标准端口为 6379。如果您的 Redis 使用非标准端口，请在此处修改。
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||||||
- **`password`**：Redis 认证密码。如果 Redis 服务器未启用密码认证，此项可设为空字符串 `""` 或 `null`。生产环境建议启用密码认证以保证安全性。
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|
||||||
- **`db`**：Redis 数据库编号。不同的应用可以使用不同的数据库来隔离数据，避免键名冲突。
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|
||||||
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||||||
#### 完整示例
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||||||
|
|
||||||
```json
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|
||||||
"redis": {
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|
||||||
"host": "192.168.1.100",
|
|
||||||
"port": 6379,
|
|
||||||
"password": "your_password_here",
|
|
||||||
"db": 0
|
|
||||||
}
|
|
||||||
```
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||||||
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|
||||||
### 2. QMT 终端配置（qmt_terminals）
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||||||
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||||||
`qmt_terminals` 是一个数组，用于配置一个或多个 MiniQMT 交易终端。每个终端代表一个券商账户。
|
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||||||
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||||||
| 配置项 | 类型 | 必选 | 默认值 | 说明 |
|
|
||||||
|--------|------|------|--------|------|
|
|
||||||
| `qmt_id` | 字符串 | 是 | - | 终端唯一标识符，用于在策略中引用此终端 |
|
|
||||||
| `alias` | 字符串 | 否 | `qmt_id` | 终端别名，用于日志和界面显示 |
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|
||||||
| `path` | 字符串 | 是 | - | MiniQMT 终端的 userdata_mini 目录路径 |
|
|
||||||
| `account_id` | 字符串 | 是 | - | 交易账户 ID，通常为券商账号 |
|
|
||||||
| `account_type` | 字符串 | 是 | - | 账户类型，详见下方的可选值 |
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#### account_type 可选值
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| 账户类型 | 说明 |
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|----------|------|
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| `STOCK` | 股票账户（默认） |
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| `FUTURES` | 期货账户 |
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| `OPTIONS` | 期权账户 |
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| `两融` | 融资融券账户 |
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| `港股通` | 港股通账户 |
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#### 详细说明
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- **`qmt_id`**：终端的唯一标识符，建议使用简短的英文标识，如 `gj`（国金证券）、`yh`（银河证券）。此 ID 用于在策略配置中关联到具体的终端。
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||||||
- **`alias`**：终端的友好名称，会在日志、仪表盘等界面中显示。建议使用中文券商名称，便于识别。
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||||||
- **`path`**：MiniQMT 终端的 `userdata_mini` 目录的绝对路径。此目录包含终端的配置文件和交易数据。注意：路径分隔符在 JSON 中需要使用双反斜杠 `\\` 或使用正斜杠 `/`。
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||||||
- **`account_id`**：您的券商交易账号。请确保此账号与 MiniQMT 终端登录的账号一致。
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||||||
- **`account_type`**：账户类型决定了可以交易的品种范围。请根据实际账户类型填写。
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#### 多终端配置示例
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```json
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"qmt_terminals": [
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{
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"qmt_id": "gj",
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||||||
"alias": "国金证券",
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||||||
"path": "D:\\QMT\\国金证券QMT交易端\\userdata_mini",
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||||||
"account_id": "12345678",
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||||||
"account_type": "STOCK"
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||||||
},
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||||||
{
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||||||
"qmt_id": "yh",
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||||||
"alias": "银河证券",
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||||||
"path": "D:\\QMT\\银河证券QMT交易端\\userdata_mini",
|
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||||||
"account_id": "87654321",
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||||||
"account_type": "两融"
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||||||
}
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]
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```
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### 3. 策略配置（strategies）
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`strategies` 是一个对象，用于定义一个或多个交易策略。每个策略有自己的执行参数和关联的 QMT 终端。
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#### 策略顶级配置
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| 配置项 | 类型 | 必选 | 默认值 | 说明 |
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|--------|------|------|--------|------|
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| `qmt_id` | 字符串 | 是 | - | 策略绑定的 QMT 终端 ID，必须在 `qmt_terminals` 中定义 |
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| `total_slots` | 整数 | 是 | - | 策略可用的交易仓位总数 |
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||||||
| `weight` | 整数 | 否 | 1 | 策略权重，用于按权重分配下单金额 |
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| `execution` | 对象 | 是 | - | 策略执行参数，详见下方说明 |
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#### execution 执行参数配置
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||||||
| 配置项 | 类型 | 必选 | 默认值 | 说明 |
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||||||
|--------|------|------|--------|------|
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||||||
| `buy_drift_pct` | 浮点数 | 是 | - | 买入时价格漂移百分比，用于滑点控制 |
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||||||
| `sell_drift_fixed` | 浮点数 | 是 | - | 卖出时固定漂移值，用于滑点控制 |
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||||||
| `max_adjust_limit` | 浮点数 | 是 | - | 最大调仓限制，范围 0-1 表示仓位调整比例上限 |
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#### 详细说明
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**策略顶级配置**
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- **`qmt_id`**：策略绑定的 QMT 终端标识符。一个策略只能绑定到一个终端，但多个策略可以绑定到同一个终端。
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- **`total_slots`**：策略可用的总仓位数量。例如设为 5 表示策略最多同时持有 5 只股票。此参数用于仓位管理和风险控制。
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- **`weight`**：策略权重，用于按权重分配下单金额。当不配置时，默认为 1，表示等权分配。可用于实现策略间的资金分配比例控制。
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- **`execution`**：包含策略的具体执行参数，这些参数控制订单的提交方式。
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**执行参数详解**
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- **`buy_drift_pct`**：买入时允许的价格漂移百分比。例如设置为 `0.005`（0.5%）表示买入时允许以高于基准价 0.5% 的价格成交，用于应对行情快速上涨的情况。计算公式为：买入价 = 基准价 × (1 + buy_drift_pct)。
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||||||
- **`sell_drift_fixed`**：卖出时的固定漂移值。例如设置为 `-0.01`（-1%）表示卖出时允许以低于基准价 1% 的价格成交，用于应对行情快速下跌的情况。计算公式为：卖出价 = 基准价 × (1 + sell_drift_fixed)。
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||||||
- **`max_adjust_limit`**：单次调仓的最大比例限制。例如设置为 `0.05`（5%）表示每次调仓不超过总仓位的 5%。此参数用于控制换手率和交易成本。
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#### 权重配置示例
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通过 `weight` 字段可以控制策略间的资金分配比例。下单金额计算公式为：
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**下单金额 = 可用资金 × 策略权重 / Σ(各策略槽位数 × 权重)**
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##### 基础配置（无权重，等权分配）
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不配置 `weight` 时，所有策略默认为权重 1，实现等权分配：
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```json
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"strategies": {
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||||||
"strategy_a": {
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"qmt_id": "gj",
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||||||
"total_slots": 5,
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||||||
"execution": {
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||||||
"buy_drift_pct": 0.005,
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||||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
|
||||||
}
|
|
||||||
},
|
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||||||
"strategy_b": {
|
|
||||||
"qmt_id": "gj",
|
|
||||||
"total_slots": 5,
|
|
||||||
"execution": {
|
|
||||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
|
||||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
|
||||||
}
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||||||
}
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||||||
}
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||||||
```
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||||||
**计算示例**：A(权重1×5) + B(权重1×5) = 10，可用资金 100 万时，A 和 B 各分配 50 万。
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##### 加权配置（按权重分配）
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配置 `weight` 字段可以实现差异化的资金分配：
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```json
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||||||
"strategies": {
|
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||||||
"strategy_a": {
|
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||||||
"qmt_id": "gj",
|
|
||||||
"total_slots": 5,
|
|
||||||
"weight": 1,
|
|
||||||
"execution": {
|
|
||||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
|
||||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
|
||||||
}
|
|
||||||
},
|
|
||||||
"strategy_b": {
|
|
||||||
"qmt_id": "gj",
|
|
||||||
"total_slots": 5,
|
|
||||||
"weight": 2,
|
|
||||||
"execution": {
|
|
||||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
|
||||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
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||||||
```
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||||||
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||||||
**计算示例**：A(权重1×5) + B(权重2×5) = 15，可用资金 100 万时，A 分配 100×1/15 ≈ 6.67 万，B 分配 100×2/15 ≈ 13.33 万。
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##### 不同槽位数的加权配置
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```json
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"strategies": {
|
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||||||
"conservative_strategy": {
|
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||||||
"qmt_id": "gj",
|
|
||||||
"total_slots": 3,
|
|
||||||
"weight": 1,
|
|
||||||
"execution": {
|
|
||||||
"buy_drift_pct": 0.003,
|
|
||||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.03
|
|
||||||
}
|
|
||||||
},
|
|
||||||
"aggressive_strategy": {
|
|
||||||
"qmt_id": "gj",
|
|
||||||
"total_slots": 8,
|
|
||||||
"weight": 3,
|
|
||||||
"execution": {
|
|
||||||
"buy_drift_pct": 0.008,
|
|
||||||
"sell_drift_fixed": -0.02,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.1
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
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||||||
```
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||||||
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||||||
**计算示例**：保守策略(权重1×3) + 激进策略(权重3×8) = 27，可用资金 100 万时，保守策略分配 100×1/27 ≈ 3.7 万，激进策略分配 100×3/27 ≈ 11.1 万。
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||||||
```json
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||||||
"strategies": {
|
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||||||
"ST_Strategy": {
|
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||||||
"qmt_id": "gj",
|
|
||||||
"total_slots": 5,
|
|
||||||
"execution": {
|
|
||||||
"buy_drift_pct": 0.005,
|
|
||||||
"sell_drift_fixed": -0.01,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.05
|
|
||||||
}
|
|
||||||
},
|
|
||||||
"XSZ_Strategy": {
|
|
||||||
"qmt_id": "gj",
|
|
||||||
"total_slots": 5,
|
|
||||||
"execution": {
|
|
||||||
"buy_drift_pct": 0.003,
|
|
||||||
"sell_drift_fixed": -0.015,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.03
|
|
||||||
}
|
|
||||||
},
|
|
||||||
"FUTURES_Strategy": {
|
|
||||||
"qmt_id": "yh",
|
|
||||||
"total_slots": 3,
|
|
||||||
"execution": {
|
|
||||||
"buy_drift_pct": 0.002,
|
|
||||||
"sell_drift_fixed": -0.005,
|
|
||||||
"max_adjust_limit": 0.1
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
}
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||||||
```
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## 配置验证清单
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在启动 QMT 模块之前，请确保完成以下检查：
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### Redis 配置检查
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- [ ] `host` 指向正确的 Redis 服务器地址
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- [ ] `port` 与 Redis 服务端口一致
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- [ ] 如果 Redis 启用了密码认证，`password` 已正确设置
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- [ ] 确保 Redis 服务器已启动且可访问
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### QMT 终端配置检查
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- [ ] 每个 `qmt_id` 在配置文件中唯一
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- [ ] `path` 指向正确的 `userdata_mini` 目录
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- [ ] `account_id` 与 MiniQMT 终端登录账号一致
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||||||
- [ ] `account_type` 与实际账户类型匹配
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- [ ] 确保 MiniQMT 终端已启动并登录成功
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### 策略配置检查
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- [ ] 每个策略的 `qmt_id` 已在 `qmt_terminals` 中定义
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- [ ] `total_slots` 设置合理，建议根据资金规模和风险管理需求设置
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||||||
- [ ] `buy_drift_pct` 设置合理，通常 0.3%-1% 之间
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||||||
- [ ] `sell_drift_fixed` 设置合理，通常 -0.5% 到 -2% 之间
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||||||
- [ ] `max_adjust_limit` 设置合理，通常 3%-10% 之间
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## 常见问题
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### Q：如何添加新的券商终端？
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A：按照以下步骤操作：
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1. 在 MiniQMT 终端中登录您的账户
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2. 复制终端的 `userdata_mini` 目录路径
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3. 在配置文件的 `qmt_terminals` 数组中添加新的终端配置
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4. 保存配置文件后重启 QMT 模块
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### Q：如何为一个策略绑定多个终端？
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A：当前设计不支持一个策略直接绑定多个终端。如果需要跨券商交易，建议创建多个策略分别绑定不同的终端。
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### Q：执行参数如何影响交易？
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A：
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- `buy_drift_pct` 越大，买入时允许的价格溢价越高，利于快速成交但可能增加滑点成本
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- `sell_drift_fixed` 越负（绝对值越大），卖出时允许的价格折价越高，利于快速成交但可能减少收益
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||||||
- `max_adjust_limit` 越小，换手率越低，交易成本降低但灵活性也降低
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### Q：Redis 连接失败怎么办？
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A：请检查以下几点：
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1. Redis 服务是否已启动
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2. `host` 和 `port` 配置是否正确
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3. 防火墙是否允许 Redis 端口访问
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4. 如果设置了密码，`password` 是否正确
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### Q：如何配置策略的资金分配权重？
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A：通过 `weight` 字段可以配置策略的资金分配权重：
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- `weight` 是可选字段，不配置时默认为 1
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- 下单金额计算公式：可用资金 × 策略权重 / Σ(各策略槽位数 × 权重)
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- 示例：两个策略，A 的 weight=1、total_slots=5，B 的 weight=2、total_slots=5，则 A 分配 1/(1×5+2×5)=1/15，B 分配 2/(1×5+2×5)=2/15
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- 现有配置无需修改即可兼容，不配置 weight 时按等权分配
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## 配置文件路径说明
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配置文件应放置在以下位置之一：
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| 路径 | 说明 |
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|------|------|
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| `qmt/config.json` | 推荐位置，专门存放 QMT 模块配置 |
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| `./config.json` | 项目根目录 |
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| 环境变量 `QMT_CONFIG_PATH` 指定的路径 | 通过环境变量自定义配置路径 |
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系统启动时会按上述顺序查找配置文件，找到第一个存在的配置文件后即停止搜索。
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## 相关文件
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| 文件 | 路径 | 说明 |
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|------|------|------|
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| QMT 交易引擎 | `qmt/qmt_trader.py` | 负责与 MiniQMT 终端通信 |
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||||||
| QMT 引擎核心 | `qmt/qmt_engine.py` | 策略执行引擎 |
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||||||
| API 服务 | `qmt/api_server.py` | 提供 REST API 接口 |
|
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||||||
| 仪表盘 | `qmt/dashboard.html` | 交易状态可视化界面 |
|
|
||||||
331
qmt/qmt_functionality.md
Normal file
331
qmt/qmt_functionality.md
Normal file
@@ -0,0 +1,331 @@
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|||||||
|
# QMT 模块功能文档
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||||||
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## 1. 系统概述
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QMT 模块是 NewStock 量化交易系统的实盘交易执行模块，通过 `xtquant` 库连接 QMT 交易终端，实现自动化交易功能。该模块采用多终端架构设计，支持同时管理多个 QMT 终端实例，并提供 Web 仪表盘和 RESTful API 接口进行监控和操作。
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||||||
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||||||
|
系统核心特性包括：多终端并行管理、异步订单处理、断线自动重连、收盘自动清算、实时心跳检测等。所有交易信号通过 Redis 消息队列接收，确保交易指令的可靠传递和执行。
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|
## 2. 核心组件
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### 2.1 文件结构
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| 文件 | 说明 |
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|------|------|
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| [`run.py`](run.py) | 系统启动入口，负责初始化多终端管理器并启动 API 服务 |
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| [`qmt_engine.py`](qmt_engine.py) | 核心引擎模块，包含多终端管理器和交易执行单元 |
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||||||
|
| [`qmt_trader.py`](qmt_trader.py) | 旧版单终端交易引擎（保留兼容） |
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|
| [`api_server.py`](api_server.py) | FastAPI Web 服务，提供 RESTful API 接口 |
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||||||
|
| [`dashboard.html`](dashboard.html) | Web 仪表盘前端页面 |
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||||||
|
| [`start.bat`](start.bat) | Windows 启动脚本 |
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||||||
|
| [`logs/`](logs/) | 系统运行日志目录 |
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|
### 2.2 核心类说明
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#### qmt_engine.py
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| 类名 | 功能说明 |
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|------|----------|
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| `MultiEngineManager` | 多终端管理器单例，负责管理所有 QMT 终端实例和交易路由 |
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| `TradingUnit` | 终端执行单元，代表单个 QMT 进程的管理器 |
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| `PositionManager` | Redis 虚拟持仓管理器，维护策略级别的持仓状态 |
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||||||
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| `DailySettlement` | 日终对账处理器，执行收盘后的持仓核对 |
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|
| `AutoReconnectScheduler` | 定时自动重连调度器，支持配置重连时间和启用状态 |
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||||||
|
| `UnitCallback` | 终端回调处理器，处理成交回报和错误通知 |
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||||||
|
| `TerminalStatus` | 终端状态数据类，封装终端连接状态信息 |
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|
#### qmt_trader.py
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||||||
|
| 类名 | 功能说明 |
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||||||
|
|------|----------|
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|
| `SystemState` | 全局状态管理器，维护交易系统运行状态 |
|
||||||
|
| `PositionManager` | 虚拟持仓管理器，管理策略与股票的持仓映射 |
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||||||
|
| `DailySettlement` | 日终清算处理器，处理收盘后的撤单和持仓修正 |
|
||||||
|
| `MyXtQuantTraderCallback` | QMT 交易回调，处理成交和错误事件 |
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|
## 3. 功能详细说明
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### 3.1 多终端管理
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系统支持同时连接和管理多个 QMT 终端实例，每个终端可以配置独立的账户信息。每个 `TradingUnit` 对应一个 QMT 终端，具备独立的连接状态、回调处理和交易能力。终端之间相互隔离，可以通过配置文件定义每个策略使用哪个终端执行交易。
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|
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|
多终端管理器的核心职责包括：终端初始化、连接状态监控、健康检查、断线重连、交易消息路由等。主循环每 25 秒执行一次健康检查，通过查询资产验证物理连接有效性。当检测到连接丢失时，系统自动执行重连操作，并避开 QMT 夜间重启高峰期。
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### 3.2 交易消息处理
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交易信号通过 Redis 消息队列传递，每个策略对应一个独立的队列。消息格式为 JSON 对象，包含股票代码、操作类型、价格、时间戳等字段。系统对每条消息进行严格校验，包括日期校验、时间戳校验、必填字段校验等，确保只有当天的有效指令才会被执行。
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||||||
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||||||
|
买入逻辑支持槽位控制，通过 `total_slots` 参数限制同时持有的股票数量。系统根据可用资金和目标槽位自动计算每只股票的买入数量，金额过小或股数不足的请求会被拦截。卖出逻辑则根据 Redis 中的虚拟持仓和实盘可用持仓计算实际卖出数量，确保不会超卖。
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### 3.3 持仓管理
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持仓管理采用虚拟账本与实盘持仓双轨制。虚拟账本记录策略意图持有的股票，通过 Redis Hash 结构存储，使用 `POS:{strategy_name}` 作为键。当策略发出买入指令时，系统先在虚拟账本中标记持仓，再执行实际委托。
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成交回调会实时更新虚拟持仓数量，买入增加持仓，卖出减少持仓。如果下单失败，系统会自动回滚虚拟持仓的槽位占用。日终结算时会核对虚拟持仓与实盘持仓的差异，发现幽灵持仓或占位符不一致时自动修正。
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### 3.4 断线重连机制
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系统实现了三级断线检测和自动重连机制。第一级是回调通知，当 QMT 底层检测到连接断开时触发 `on_disconnected` 回调。第二级是逻辑状态跟踪，系统维护 `callback.is_connected` 标志反映回调状态。第三级是物理探测，通过查询账户资产验证连接是否真正有效。
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重连策略包含智能避让机制，在每日 21:32 至 21:50 的 QMT 维护时段内不执行重连操作，避免与系统重启冲突。自动重连调度器支持配置定时执行重连任务，可在盘后 22:00 自动断开并重新建立所有连接。
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### 3.5 日终清算
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日终清算是系统的重要保障机制，在每个交易日收盘后自动执行。清算流程包括三个步骤：首先撤销所有可撤单订单，释放未成交的委托；然后查询实盘真实持仓，建立持仓映射；最后遍历所有策略的虚拟持仓，与实盘进行比对和修正。
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清算过程中发现的异常情况包括：幽灵持仓（Redis 有记录但实盘无持仓）和占位符不一致（Redis 记录为 0 但实盘有持仓）。这些异常会被自动修正，确保系统状态与实际账户一致。清算完成后设置标志位，防止重复执行。
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### 3.6 日志系统
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系统采用增强型日志系统，支持文件和控制台双路输出。日志格式包含时间戳、线程名、级别和消息内容，便于追踪问题。文件日志按日期命名，自动存放在 `logs/` 目录下。控制台输出强制刷新流，确保在 Windows 环境下日志实时显示。
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日志级别分为 INFO、WARNING、ERROR 三级，重要操作和状态变化都会记录。交易相关日志特别标注策略名称和股票代码，方便后续分析和审计。
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## 4. API 接口列表
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### 4.1 端点列表
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| 方法 | 路径 | 功能说明 |
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|------|------|----------|
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| GET | `/` | 返回 Web 仪表盘页面 |
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| GET | [`/api/status`](api_server.py:154) | 获取所有终端的连接状态 |
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| GET | [`/api/positions`](api_server.py:177) | 获取实盘持仓和虚拟持仓 |
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||||||
|
| GET | [`/api/logs`](api_server.py:234) | 获取系统运行日志 |
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||||||
|
| GET | [`/api/health`](api_server.py:240) | 健康检查接口 |
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||||||
|
| GET | [`/api/config`](api_server.py:251) | 获取自动重连配置 |
|
||||||
|
| POST | [`/api/config`](api_server.py:260) | 更新自动重连配置 |
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||||||
|
| POST | [`/api/reconnect`](api_server.py:279) | 手动触发所有终端重连 |
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||||||
|
| GET | [`/api/file_config`](api_server.py:288) | 获取配置文件内容（敏感信息脱敏） |
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### 4.2 响应模型
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#### StatusResponse
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```json
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|
{
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|
"running": true,
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||||||
|
"start_time": "2026-01-27 10:00:00",
|
||||||
|
"terminals": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"qmt_id": "terminal_001",
|
||||||
|
"alias": "主账户",
|
||||||
|
"account_id": "****1234",
|
||||||
|
"is_connected": true,
|
||||||
|
"callback_connected": true,
|
||||||
|
"physical_connected": true,
|
||||||
|
"last_heartbeat": "10:30:15"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
]
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
#### PositionsResponse
|
||||||
|
|
||||||
|
```json
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"real_positions": {
|
||||||
|
"terminal_001": [
|
||||||
|
{"code": "600519", "volume": 1000, "can_use": 500, "market_value": 850000.00}
|
||||||
|
]
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"virtual_positions": {
|
||||||
|
"strategy_a": {"600519": "500", "000001": "1000"}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
#### ConfigResponse
|
||||||
|
|
||||||
|
```json
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"reconnect_time": "22:00",
|
||||||
|
"auto_reconnect_enabled": true
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
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|
## 5. 配置说明
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### 5.1 配置文件结构
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系统使用 `config.json` 作为主配置文件，文件结构如下：
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|
```json
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|
{
|
||||||
|
"redis": {
|
||||||
|
"host": "localhost",
|
||||||
|
"port": 6379,
|
||||||
|
"db": 0,
|
||||||
|
"password": null
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"qmt_terminals": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"qmt_id": "terminal_001",
|
||||||
|
"alias": "主账户",
|
||||||
|
"path": "C:/QMT/xiadan/",
|
||||||
|
"account_id": "12345678",
|
||||||
|
"account_type": "STOCK"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"strategies": {
|
||||||
|
"strategy_a": {
|
||||||
|
"qmt_id": "terminal_001",
|
||||||
|
"total_slots": 5,
|
||||||
|
"execution": {
|
||||||
|
"buy_amount_per_stock": 20000,
|
||||||
|
"min_buy_amount": 2000
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"auto_reconnect": {
|
||||||
|
"enabled": true,
|
||||||
|
"reconnect_time": "22:00"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
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|
### 5.2 配置项说明
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| 配置项 | 类型 | 说明 |
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|--------|------|------|
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|
| `redis` | Object | Redis 连接配置，支持 host、port、db、password 等参数 |
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| `qmt_terminals` | Array | QMT 终端列表，每个终端包含唯一标识、别名、路径、账户信息 |
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|
| `strategies` | Object | 策略配置，键为策略名，值包含使用的终端 ID 和执行参数 |
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|
| `total_slots` | Integer | 策略的最大持仓股票数量 |
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|
| `auto_reconnect` | Object | 自动重连配置，包含启用状态和执行时间 |
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## 6. Web 仪表盘功能
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### 6.1 功能概览
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Web 仪表盘基于 Vue 3 和 Naive UI 组件库开发，提供可视化的系统监控界面。仪表盘支持暗黑主题，采用卡片式布局展示各类信息。页面每 30 秒自动刷新，也支持手动点击刷新按钮获取最新数据。
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### 6.2 功能模块
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| 模块 | 功能说明 |
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|------|----------|
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|
| 顶部状态栏 | 显示系统运行状态总览，提供配置查看、重连、刷新按钮 |
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| 终端状态卡片 | 展示每个 QMT 终端的连接状态、账户信息、心跳时间 |
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|
| 持仓统计卡片 | 显示持仓品种数、总持仓量、总市值、策略数 |
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| 实盘持仓面板 | 按终端分组展示真实持仓，包含代码、持仓量、可用量、市值 |
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| 虚拟账本面板 | 按策略分组展示 Redis 持仓记录 |
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|
| 系统日志面板 | 实时滚动显示系统运行日志，按级别着色 |
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| 配置查看模态框 | 展示 Redis 配置、终端配置、策略配置，支持复制 JSON 源码 |
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### 6.3 访问地址
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仪表盘默认访问地址为 `http://localhost:8001`，该地址在系统启动时打印在控制台。首次访问时会自动加载所有终端状态、持仓信息和系统日志。
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|
## 7. 系统架构
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### 7.1 组件关系图
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ QMT 交易系统架构 │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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|
│ │
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|
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
|
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|
│ │ 启动入口 │ │ 多终端管理器 │ │ API 服务器 │ │
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|
│ │ run.py │ ──> │ MultiEngineMgr │ <──> │ FastAPI + uvicorn │ │
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|
│ └─────────────┘ │ │ │ │ │
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|
│ └────────┬────────┘ └───────────┬─────────────┘ │
|
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│ │ │ │
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|
│ ┌──────────────────────┼──────────────────────────┤ │
|
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|
│ │ │ │ │
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|
│ ▼ ▼ ▼ │
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||||||
|
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
|
||||||
|
│ │ 日志系统 │ │ 终端执行单元 │ │ Web 仪表盘 │ │
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|
│ │ logs/ │ │ TradingUnit │ │ dashboard.html │ │
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|
│ └─────────────┘ │ × N │ │ │ │
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|
│ └────────┬────────┘ └─────────────────────────┘ │
|
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|
│ │ │
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|
│ ▼ │
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||||||
|
│ ┌─────────────────┐ │
|
||||||
|
│ │ QMT 终端 │ │
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|
│ │ xtquant 连接 │ │
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|
│ └─────────────────┘ │
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|
│ │
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|
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||||||
|
│ 外部依赖 │
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│ ┌─────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
|
||||||
|
│ │ Redis │ │ QMT 终端 │ │ 浏览器客户端 │ │
|
||||||
|
│ │ 消息队列 │ │ 实盘交易 │ │ HTTP 请求 │ │
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|
│ └─────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────────────┘ │
|
||||||
|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
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|
```
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|
|
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|
### 7.2 数据流向图
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
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|
│ 数据流向 │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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|
│ │
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|
│ 策略信号 ──> Redis 队列 ──> 消息处理循环 ──> 槽位检查 ──> 资金检查 │
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│ │ │
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|
│ ▼ │
|
||||||
|
│ 订单执行 (QMT API) │
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|
│ │ │
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|
│ ┌───────────────────────┼───────────────────────┐ │
|
||||||
|
│ │ │ │ │
|
||||||
|
│ ▼ ▼ ▼ │
|
||||||
|
│ 成交回调处理 错误回调处理 持仓更新 (Redis) │
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│ │ │ │ │
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|
│ └───────────────────────┴───────────────────────┘ │
|
||||||
|
│ │ │
|
||||||
|
│ ▼ │
|
||||||
|
│ 日终清算 / 状态同步 │
|
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|
│ │
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|
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||||||
|
│ 监控数据流向 │
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|
│ │
|
||||||
|
│ 系统状态 ──> API 端点 ──> JSON 响应 ──> Web 仪表盘渲染 │
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|
│ │
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||||||
|
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
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|
```
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### 7.3 消息处理流程
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1. **消息接收**：系统从 Redis 队列 `{strategy_name}_real` 中取出消息
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2. **消息解析**：将 JSON 消息解析为结构化数据，验证必填字段
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|
3. **日期校验**：检查消息日期是否为当天，过期消息丢弃
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|
4. **槽位检查**：查询策略已占用槽位，判断是否允许新买入
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|
5. **资金检查**：查询账户可用资金，计算单只股票可买入金额
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|
6. **数量计算**：根据资金和价格计算买入股数（向下取整为百股）
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|
7. **订单执行**：调用 QMT API 下单，成功则缓存订单信息
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|
8. **状态更新**：标记虚拟持仓，异步等待成交回调
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|
## 8. 启动与停止
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### 8.1 Windows 启动
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使用提供的 `start.bat` 脚本启动系统：
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```batch
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start.bat
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```
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或手动启动：
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```bash
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cd qmt
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python run.py
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```
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### 8.2 日志文件位置
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系统日志保存在 `qmt/logs/{日期}.log` 目录下，文件名格式为 `2026-01-27.log`。日志按日期自动切分，当日期变化时创建新的日志文件。
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### 8.3 端口说明
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| 服务 | 默认端口 | 说明 |
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|------|----------|------|
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| API 服务 | 8001 | Web 仪表盘和 RESTful API 监听端口 |
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## 9. 注意事项
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1. **QMT 终端要求**：确保 QMT 终端已登录且路径配置正确
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2. **Redis 服务**：系统依赖 Redis 运行，请确保 Redis 服务可用
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3. **交易日时间**：交易逻辑仅在 09:15-11:30 和 13:00-15:00 期间执行
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|
4. **维护时段**：每日 21:32-21:50 为 QMT 维护时段，此时段不执行重连
|
||||||
|
5. **权限要求**：确保程序有权限写入 `logs/` 目录
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@@ -20,13 +20,31 @@ set MAX_RETRIES=10
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set RETRY_COUNT=0
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set RETRY_COUNT=0
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set RETRY_WAIT=10
|
set RETRY_WAIT=10
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:: 6. 日志目录 (仅在 SHOW_OUTPUT=0 时生效)
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:: 6. 是否使用 Conda 环境 (1=是, 0=否)
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set USE_CONDA=0
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|
||||||
|
:: 7. 日志目录 (仅在 SHOW_OUTPUT=0 时生效)
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set "LOG_DIR=%WORK_DIR%logs\launcher"
|
set "LOG_DIR=%WORK_DIR%logs\launcher"
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:: ===========================================
|
:: ===========================================
|
||||||
|
|
||||||
|
:: 解析命令行参数
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:PARSE_ARGS
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if "%~1"=="" goto :END_ARGS
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if /i "%~1"=="--conda" set USE_CONDA=1
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||||||
|
if /i "%~1"=="-c" set USE_CONDA=1
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||||||
|
shift
|
||||||
|
goto :PARSE_ARGS
|
||||||
|
:END_ARGS
|
||||||
|
|
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cd /d "%WORK_DIR%"
|
cd /d "%WORK_DIR%"
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title QMT 自动化交易系统 [准备中]
|
title QMT 自动化交易系统 [准备中]
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|
:: 激活 Conda 环境
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||||||
|
if "%USE_CONDA%"=="1" (
|
||||||
|
echo [%time%] 正在激活 Conda 环境 [stock]...
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||||||
|
call conda activate stock
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
:: 构建启动命令前缀
|
:: 构建启动命令前缀
|
||||||
if "%USE_UV%"=="1" (
|
if "%USE_UV%"=="1" (
|
||||||
set "CMD_PREFIX=uv run python"
|
set "CMD_PREFIX=uv run python"
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
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