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9.7 KiB
Python
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# src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py
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from .base_strategy import Strategy
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from ..core_data import Bar, Order
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from typing import Optional, Dict, Any
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from collections import deque
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class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
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"""
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一个基于当前K线Open、前1根和前7根K线Range计算优势价格进行限价买入的策略。
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具备以下特点：
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- 每根K线开始时取消上一根K线未成交的订单。
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- 最多只能有一个开仓挂单和一个持仓。
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- 包含简单的止损和止盈逻辑。
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"""
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def __init__(self, simulator: Any, symbol: str, enable_log: bool, trade_volume: int,
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open_range_factor_1_ago: float,
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open_range_factor_7_ago: float,
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max_position: int,
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stop_loss_points: float = 10, # 新增：止损点数
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take_profit_points: float = 10): # 新增：止盈点数
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"""
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初始化策略。
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Args:
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simulator: 模拟器实例。
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symbol (str): 交易合约代码。
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trade_volume (int): 单笔交易量。
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open_range_factor_1_ago (float): 前1根K线Range的权重因子，用于从Open价向下偏移。
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open_range_factor_7_ago (float): 前7根K线Range的权重因子，用于从Open价向下偏移。
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max_position (int): 最大持仓量（此处为1，因为只允许一个持仓）。
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stop_loss_points (float): 止损点数（例如，亏损达到此点数则止损）。
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take_profit_points (float): 止盈点数（例如，盈利达到此点数则止盈）。
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"""
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super().__init__(simulator, symbol, enable_log)
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self.trade_volume = trade_volume
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self.open_range_factor_1_ago = open_range_factor_1_ago
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self.open_range_factor_7_ago = open_range_factor_7_ago
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self.max_position = max_position # 理论上这里应为1
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self.stop_loss_points = stop_loss_points
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self.take_profit_points = take_profit_points
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self.order_id_counter = 0
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self._bar_history: deque[Bar] = deque(maxlen=10)
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self._last_order_id: Optional[str] = None # 用于跟踪上一根K线发出的订单ID
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self.log(f"策略初始化: symbol={self.symbol}, trade_volume={self.trade_volume}, "
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f"open_range_factor_1_ago={self.open_range_factor_1_ago}, "
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f"open_range_factor_7_ago={self.open_range_factor_7_ago}, "
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f"max_position={self.max_position}, "
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f"止损点={self.stop_loss_points}, 止盈点={self.take_profit_points}")
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def on_bar(self, bar: Bar, next_bar_open: Optional[float] = None):
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"""
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每当新的K线数据到来时调用。
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Args:
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bar (Bar): 当前的K线数据对象。
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next_bar_open (Optional[float]): 下一根K线的开盘价，此处策略未使用。
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"""
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current_datetime = bar.datetime # 获取当前K线时间
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self.symbol = bar.symbol
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# --- 1. 撤销上一根K线未成交的订单 ---
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# 检查是否记录了上一笔订单ID，并且该订单仍然在待处理列表中
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if self._last_order_id:
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pending_orders = self.get_pending_orders()
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if self._last_order_id in pending_orders:
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success = self.cancel_order(self._last_order_id) # 直接调用基类的取消方法
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if success:
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self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 成功撤销上一根K线未成交订单 {self._last_order_id}")
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else:
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self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 尝试撤销订单 {self._last_order_id} 失败（可能已成交或不存在）")
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# 无论撤销成功与否，既然我们尝试了撤销，就清除记录
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self._last_order_id = None
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# else:
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# self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 无上一根K线未成交订单需要撤销。")
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# 2. 更新K线历史
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self._bar_history.append(bar)
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trade_volume = self.trade_volume
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# 获取当前持仓和未决订单（在取消之后获取，确保是最新的状态）
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current_positions = self.get_current_positions()
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current_pos_volume = current_positions.get(self.symbol, 0)
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pending_orders_after_cancel = self.get_pending_orders() # 再次获取，此时应已取消旧订单
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# --- 3. 平仓逻辑 (止损/止盈) ---
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# 只有当有持仓时才考虑平仓
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if current_pos_volume > 0: # 假设只做多，所以持仓量 > 0
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avg_entry_price = self.get_average_position_price(self.symbol)
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if avg_entry_price is not None:
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pnl_per_unit = bar.close - avg_entry_price # 当前浮动盈亏（以收盘价计算）
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# 止盈条件
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if pnl_per_unit >= self.take_profit_points:
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self.log(f"[{current_datetime}] 止盈信号 - PnL per unit: {pnl_per_unit:.2f}, 目标: {self.take_profit_points:.2f}")
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order_id = f"{self.symbol}_BUY_{bar.datetime.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{self.order_id_counter}"
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self.order_id_counter += 1
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# 创建一个限价多单
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order = Order(
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id=order_id,
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symbol=self.symbol,
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direction="CLOSE_LONG",
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volume=trade_volume,
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price_type="MARKET",
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# limit_price=limit_price,
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submitted_time=bar.datetime
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)
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trade = self.send_order(order)
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return # 平仓后本K线不再进行开仓判断
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# 止损条件
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elif pnl_per_unit <= -self.stop_loss_points:
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self.log(f"[{current_datetime}] 止损信号 - PnL per unit: {pnl_per_unit:.2f}, 目标: {-self.stop_loss_points:.2f}")
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# 发送市价卖出订单平仓，确保立即成交
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order_id = f"{self.symbol}_BUY_{bar.datetime.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{self.order_id_counter}"
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self.order_id_counter += 1
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# 创建一个限价多单
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order = Order(
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id=order_id,
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symbol=self.symbol,
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direction="CLOSE_LONG",
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volume=trade_volume,
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price_type="MARKET",
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# limit_price=limit_price,
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submitted_time=bar.datetime
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)
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trade = self.send_order(order)
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return # 平仓后本K线不再进行开仓判断
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# --- 4. 开仓逻辑 (只考虑做多 BUY 方向) ---
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# 只有在没有持仓 (current_pos_volume == 0) 且没有待处理订单 (not pending_orders_after_cancel)
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# 且K线历史足够长时才考虑开仓
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if current_pos_volume == 0 and \
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len(self._bar_history) == self._bar_history.maxlen:
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# 获取前1根K线 (倒数第二根) 和前7根K线 (队列中最老的一根)
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bar_1_ago = self._bar_history[-2]
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bar_7_ago = self._bar_history[-8]
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# 计算历史 K 线的 Range
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range_1_ago = bar_1_ago.high - bar_1_ago.low
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range_7_ago = bar_7_ago.high - bar_7_ago.low
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# 根据策略逻辑计算目标买入价格
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# 目标买入价 = 当前K线Open - (前1根Range * 因子1 + 前7根Range * 因子2)
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self.log(bar.open ,range_1_ago * self.open_range_factor_1_ago, range_7_ago * self.open_range_factor_7_ago)
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target_buy_price = bar.open - (range_1_ago * self.open_range_factor_1_ago + range_7_ago * self.open_range_factor_7_ago)
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# 确保目标买入价格有效，例如不能是负数
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target_buy_price = max(0.01, target_buy_price)
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self.log(f"[{current_datetime}] 开多仓信号 - 当前Open={bar.open:.2f}, "
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f"前1Range={range_1_ago:.2f}, 前7Range={range_7_ago:.2f}, "
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f"计算目标买入价={target_buy_price:.2f}")
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order_id = f"{self.symbol}_BUY_{bar.datetime.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{self.order_id_counter}"
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self.order_id_counter += 1
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# 创建一个限价多单
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order = Order(
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id=order_id,
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symbol=self.symbol,
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direction="BUY",
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volume=trade_volume,
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price_type="LIMIT",
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limit_price=target_buy_price,
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submitted_time=bar.datetime
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)
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new_order = self.send_order(order)
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# 记录下这个订单的ID，以便在下一根K线开始时进行撤销
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if new_order:
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self._last_order_id = new_order.id
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self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 发送限价买入订单 {self._last_order_id} @ {target_buy_price:.2f}")
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else:
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self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 发送订单失败。")
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# else:
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# self.log(f"[{current_datetime}] 不满足开仓条件：持仓={current_pos_volume}, 待处理订单={len(pending_orders_after_cancel)}, K线历史长度={len(self._bar_history)}")
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def on_rollover(self, old_symbol: str, new_symbol: str):
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"""
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在合约换月时清空历史K线数据和上次订单ID，避免使用旧合约数据进行计算。
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"""
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super().on_rollover(old_symbol, new_symbol) # 调用基类方法打印日志
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self._bar_history.clear() # 清空历史K线
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self._last_order_id = None # 清空上次订单ID，因为旧合约订单已取消
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self.log(f"换月完成，清空历史K线数据和上次订单ID，准备新合约交易。")
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