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Python
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# src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py (修改部分)
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from typing import Dict, Any, Optional
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import pandas as pd
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# 导入 Strategy 抽象基类
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from .base_strategy import Strategy
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# 导入核心数据类
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from ..core_data import Bar, Order, Trade
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class TestStrategy(Strategy):
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一个简单的限价买入策略：
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在每根Bar线上，如果当前没有持仓，且没有待处理的买入订单，则尝试下一个限价多单。
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如果在当前Bar之前有未成交的买入订单，则撤销该订单。
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确保在任意时间点，最多只有一笔限价买入订单在市场中。
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"""
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def __init__(self, context: Any, **parameters: Any): # context 类型提示可以为 BacktestContext
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super().__init__(context, **parameters)
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self.trade_volume = 1
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self.order_id_counter = 0
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self.limit_price_factor = parameters.get('limit_price_factor', 0.999) # 限价因子
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self.max_position = parameters.get('max_position', self.trade_volume) # 最大持仓量
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self._last_order_id: Optional[str] = None # 跟踪上一根Bar发出的订单ID
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self._current_long_position: int = 0 # 策略内部维护的当前持仓
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def on_init(self):
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super().on_init()
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# 确保初始状态正确
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self._last_order_id = None
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self._current_long_position = 0 # 或者从模拟器获取初始持仓
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def on_trade(self, trade: Trade):
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"""
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当模拟器成功执行一笔交易时调用。
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更新策略内部持仓状态。
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"""
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super().on_trade(trade) # 调用父类方法
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# 简单起见，这里假设只交易self.symbol
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if trade.symbol == self.symbol:
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if trade.direction == "BUY":
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self._current_long_position += trade.volume
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elif trade.direction == "SELL": # 可能是平多或开空
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self._current_long_position -= trade.volume # 卖出量为正值，所以是减
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# 如果成交的是我们之前提交的订单，清空_last_order_id
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if self._last_order_id == trade.order_id:
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self._last_order_id = None
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# 打印当前持仓
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# print(f"[{trade.fill_time}] 策略内部持仓更新: {self.symbol} -> {self._current_long_position}")
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def on_bar(self, bar: Bar):
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每接收到一根Bar时，执行策略逻辑。
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current_portfolio_value = self.context.get_account_cash()
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# print(f"[{bar.datetime}] Strategy processing Bar. Current close price: {bar.close:.2f}. Current Portfolio Value: {current_portfolio_value:.2f}")
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# 1. 撤销上一根K线未成交的订单
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if self._last_order_id:
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# 检查这个订单是否仍然在待处理订单列表中
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pending_orders = self.get_pending_orders() # 直接访问模拟器，或者通过context提供接口
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if self._last_order_id in pending_orders:
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success = self.cancel_order(self._last_order_id)
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# 这里发送的“撤单订单”会被simulator的send_order处理，并调用simulator.cancel_order
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if success: # simulator.send_order返回Trade或None，这里我们用一个特殊处理
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# Simulator的send_order返回的是Trade，如果实现撤单，最好Simulator的cancel_order返回bool
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print(f"[{bar.datetime}] 策略: 成功撤销上一根K线未成交订单 {self._last_order_id}")
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else:
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print(f"[{bar.datetime}] 策略: 尝试撤销订单 {self._last_order_id} 失败（可能已成交或不存在）")
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# 无论撤销成功与否，既然我们尝试了撤销，就清除记录
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self._last_order_id = None
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else:
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# 订单不在待处理列表中，说明它可能已经成交了 (在on_trade中已处理)
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# 或者在上一根K线已经被取消/过期
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self._last_order_id = None # 清理状态
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# print(f"[{bar.datetime}] 订单 {self._last_order_id} 不在待处理列表，无需撤销。")
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# 2. 判断是否需要下单
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# 如果当前没有多头持仓，并且没有待处理的买入订单
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# (注: _last_order_id被清除后，_last_order_id为None表示当前没有待处理的我们发出的买单)
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current_positions = self.context.get_current_positions()
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self._current_long_position = current_positions.get(self.symbol, 0) # 从模拟器获取最新持仓
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if self._current_long_position == 0 and self._last_order_id is None: # 确保只有一笔买单
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# 计算限价价格
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limit_price = bar.open * self.limit_price_factor
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trade_volume = self.trade_volume
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# 生成唯一的订单ID
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order_id = f"{self.symbol}_BUY_{bar.datetime.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{self.order_id_counter}"
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self.order_id_counter += 1
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# 创建一个限价多单
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order = Order(
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id=order_id,
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symbol=self.symbol,
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direction="BUY",
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volume=trade_volume,
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price_type="MARKET",
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# limit_price=limit_price,
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submitted_time=bar.datetime
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)
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# 通过上下文发送订单
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# trade = self.send_order(order)
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# if trade:
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# print(
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# f"[{bar.datetime}] 策略: 发送并立即成交限价买单 {trade.volume} 股 (open:{bar.open}, close:{bar.close}) (订单ID: {order.id})")
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# # 如果立即成交，_last_order_id 仍然保持 None
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# else:
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# # 如果未立即成交，将订单ID记录下来，以便下一根Bar撤销
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# self._last_order_id = order.id
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# print(
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# f"[{bar.datetime}] 策略: 发送限价买单 {trade_volume} 股 @ {limit_price:.2f} (未成交，订单ID: {order.id} 已挂单)")
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order = self.send_order(order)
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if order:
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print(f"[{bar.datetime}]发送订单 {order.id}, direction {order.direction}")
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else:
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# print(f"[{bar.datetime}] 策略: 当前已有持仓或有未成交订单，不重复下单。")
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pass |