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Python
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# src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py
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from .base_strategy import Strategy
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from ..core_data import Bar, Order
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from typing import Optional, Dict, Any
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from collections import deque
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class SimpleLimitBuyStrategyLong(Strategy):
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"""
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一个基于当前K线Open、前1根和前7根K线Range计算优势价格进行限价买入的策略。
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具备以下特点：
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- 每根K线开始时取消上一根K线未成交的订单。
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- 最多只能有一个开仓挂单和一个持仓。
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- 包含简单的止损和止盈逻辑。
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"""
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def __init__(
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self,
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context: Any,
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symbol: str,
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enable_log: bool,
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trade_volume: int,
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): # 新增：止盈点数
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"""
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初始化策略。
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Args:
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context: 模拟器实例。
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symbol (str): 交易合约代码。
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trade_volume (int): 单笔交易量。
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open_range_factor_1_ago (float): 前1根K线Range的权重因子，用于从Open价向下偏移。
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open_range_factor_7_ago (float): 前7根K线Range的权重因子，用于从Open价向下偏移。
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max_position (int): 最大持仓量（此处为1，因为只允许一个持仓）。
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stop_loss_points (float): 止损点数（例如，亏损达到此点数则止损）。
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take_profit_points (float): 止盈点数（例如，盈利达到此点数则止盈）。
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"""
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super().__init__(context, symbol, enable_log)
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self.trade_volume = trade_volume
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self.order_id_counter = 0
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self._last_order_id: Optional[str] = None # 用于跟踪上一根K线发出的订单ID
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def on_open_bar(self, open_price: float, symbol: str):
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"""
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每当新的K线数据到来时调用。
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Args:
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bar (Bar): 当前的K线数据对象。
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next_bar_open (Optional[float]): 下一根K线的开盘价，此处策略未使用。
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"""
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self.symbol = symbol
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current_positions = self.get_current_positions()
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current_pos_volume = current_positions.get(self.symbol, 0)
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if current_pos_volume == 0:
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self.send_order(
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Order(
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id=0, symbol=self.symbol, direction='BUY', volume=1,
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price_type="MARKET", submitted_time=self.get_current_time(), offset='OPEN',
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)
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) |