# src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py from .base_strategy import Strategy from ..core_data import Bar, Order from typing import Optional, Dict, Any from collections import deque class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy): """ 一个基于当前K线Open、前1根和前7根K线Range计算优势价格进行限价买入的策略。 具备以下特点： - 每根K线开始时取消上一根K线未成交的订单。 - 最多只能有一个开仓挂单和一个持仓。 - 包含简单的止损和止盈逻辑。 """ def __init__(self, simulator: Any, symbol: str, enable_log: bool, trade_volume: int, open_range_factor_1_ago: float, open_range_factor_7_ago: float, max_position: int, stop_loss_points: float = 10, # 新增：止损点数 take_profit_points: float = 10): # 新增：止盈点数 """ 初始化策略。 Args: simulator: 模拟器实例。 symbol (str): 交易合约代码。 trade_volume (int): 单笔交易量。 open_range_factor_1_ago (float): 前1根K线Range的权重因子，用于从Open价向下偏移。 open_range_factor_7_ago (float): 前7根K线Range的权重因子，用于从Open价向下偏移。 max_position (int): 最大持仓量（此处为1，因为只允许一个持仓）。 stop_loss_points (float): 止损点数（例如，亏损达到此点数则止损）。 take_profit_points (float): 止盈点数（例如，盈利达到此点数则止盈）。 """ super().__init__(simulator, symbol, enable_log) self.trade_volume = trade_volume self.open_range_factor_1_ago = open_range_factor_1_ago self.open_range_factor_7_ago = open_range_factor_7_ago self.max_position = max_position # 理论上这里应为1 self.stop_loss_points = stop_loss_points self.take_profit_points = take_profit_points self.order_id_counter = 0 self._bar_history: deque[Bar] = deque(maxlen=10) self._last_order_id: Optional[str] = None # 用于跟踪上一根K线发出的订单ID self.log(f"策略初始化: symbol={self.symbol}, trade_volume={self.trade_volume}, " f"open_range_factor_1_ago={self.open_range_factor_1_ago}, " f"open_range_factor_7_ago={self.open_range_factor_7_ago}, " f"max_position={self.max_position}, " f"止损点={self.stop_loss_points}, 止盈点={self.take_profit_points}") def on_bar(self, bar: Bar, next_bar_open: Optional[float] = None): """ 每当新的K线数据到来时调用。 Args: bar (Bar): 当前的K线数据对象。 next_bar_open (Optional[float]): 下一根K线的开盘价，此处策略未使用。 """ current_datetime = bar.datetime # 获取当前K线时间 self.symbol = bar.symbol # --- 1. 撤销上一根K线未成交的订单 --- # 检查是否记录了上一笔订单ID，并且该订单仍然在待处理列表中 if self._last_order_id: pending_orders = self.get_pending_orders() if self._last_order_id in pending_orders: success = self.cancel_order(self._last_order_id) # 直接调用基类的取消方法 if success: self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 成功撤销上一根K线未成交订单 {self._last_order_id}") else: self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 尝试撤销订单 {self._last_order_id} 失败（可能已成交或不存在）") # 无论撤销成功与否，既然我们尝试了撤销，就清除记录 self._last_order_id = None # else: # self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 无上一根K线未成交订单需要撤销。") # 2. 更新K线历史 self._bar_history.append(bar) trade_volume = self.trade_volume # 获取当前持仓和未决订单（在取消之后获取，确保是最新的状态） current_positions = self.get_current_positions() current_pos_volume = current_positions.get(self.symbol, 0) pending_orders_after_cancel = self.get_pending_orders() # 再次获取，此时应已取消旧订单 # --- 3. 平仓逻辑 (止损/止盈) --- # 只有当有持仓时才考虑平仓 if current_pos_volume > 0: # 假设只做多，所以持仓量 > 0 avg_entry_price = self.get_average_position_price(self.symbol) if avg_entry_price is not None: pnl_per_unit = bar.close - avg_entry_price # 当前浮动盈亏（以收盘价计算） # 止盈条件 if pnl_per_unit >= self.take_profit_points: self.log(f"[{current_datetime}] 止盈信号 - PnL per unit: {pnl_per_unit:.2f}, 目标: {self.take_profit_points:.2f}") order_id = f"{self.symbol}_BUY_{bar.datetime.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{self.order_id_counter}" self.order_id_counter += 1 # 创建一个限价多单 order = Order( id=order_id, symbol=self.symbol, direction="CLOSE_LONG", volume=trade_volume, price_type="MARKET", # limit_price=limit_price, submitted_time=bar.datetime ) trade = self.send_order(order) return # 平仓后本K线不再进行开仓判断 # 止损条件 elif pnl_per_unit <= -self.stop_loss_points: self.log(f"[{current_datetime}] 止损信号 - PnL per unit: {pnl_per_unit:.2f}, 目标: {-self.stop_loss_points:.2f}") # 发送市价卖出订单平仓，确保立即成交 order_id = f"{self.symbol}_BUY_{bar.datetime.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{self.order_id_counter}" self.order_id_counter += 1 # 创建一个限价多单 order = Order( id=order_id, symbol=self.symbol, direction="CLOSE_LONG", volume=trade_volume, price_type="MARKET", # limit_price=limit_price, submitted_time=bar.datetime ) trade = self.send_order(order) return # 平仓后本K线不再进行开仓判断 # --- 4. 开仓逻辑 (只考虑做多 BUY 方向) --- # 只有在没有持仓 (current_pos_volume == 0) 且没有待处理订单 (not pending_orders_after_cancel) # 且K线历史足够长时才考虑开仓 if current_pos_volume == 0 and \ len(self._bar_history) == self._bar_history.maxlen: # 获取前1根K线 (倒数第二根) 和前7根K线 (队列中最老的一根) bar_1_ago = self._bar_history[-2] bar_7_ago = self._bar_history[-8] # 计算历史 K 线的 Range range_1_ago = bar_1_ago.high - bar_1_ago.low range_7_ago = bar_7_ago.high - bar_7_ago.low # 根据策略逻辑计算目标买入价格 # 目标买入价 = 当前K线Open - (前1根Range * 因子1 + 前7根Range * 因子2) self.log(bar.open ,range_1_ago * self.open_range_factor_1_ago, range_7_ago * self.open_range_factor_7_ago) target_buy_price = bar.open - (range_1_ago * self.open_range_factor_1_ago + range_7_ago * self.open_range_factor_7_ago) # 确保目标买入价格有效，例如不能是负数 target_buy_price = max(0.01, target_buy_price) self.log(f"[{current_datetime}] 开多仓信号 - 当前Open={bar.open:.2f}, " f"前1Range={range_1_ago:.2f}, 前7Range={range_7_ago:.2f}, " f"计算目标买入价={target_buy_price:.2f}") order_id = f"{self.symbol}_BUY_{bar.datetime.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{self.order_id_counter}" self.order_id_counter += 1 # 创建一个限价多单 order = Order( id=order_id, symbol=self.symbol, direction="BUY", volume=trade_volume, price_type="LIMIT", limit_price=target_buy_price, submitted_time=bar.datetime ) new_order = self.send_order(order) # 记录下这个订单的ID，以便在下一根K线开始时进行撤销 if new_order: self._last_order_id = new_order.id self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 发送限价买入订单 {self._last_order_id} @ {target_buy_price:.2f}") else: self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 发送订单失败。") # else: # self.log(f"[{current_datetime}] 不满足开仓条件：持仓={current_pos_volume}, 待处理订单={len(pending_orders_after_cancel)}, K线历史长度={len(self._bar_history)}") def on_rollover(self, old_symbol: str, new_symbol: str): """ 在合约换月时清空历史K线数据和上次订单ID，避免使用旧合约数据进行计算。 """ super().on_rollover(old_symbol, new_symbol) # 调用基类方法打印日志 self._bar_history.clear() # 清空历史K线 self._last_order_id = None # 清空上次订单ID，因为旧合约订单已取消 self.log(f"换月完成，清空历史K线数据和上次订单ID，准备新合约交易。")