# src/strategies/base_strategy.py from abc import ABC, abstractmethod from typing import Dict, Any, Optional # 导入核心数据类 from ..core_data import Bar, Order, Trade # 导入回测上下文 (注意相对导入路径的变化) from ..backtest_context import BacktestContext class Strategy(ABC): """ 策略抽象基类。所有具体策略都应继承此类,并实现 on_bar 方法。 """ def __init__(self, context: BacktestContext, **parameters: Any): """ 初始化策略。 Args: context (BacktestContext): 回测上下文对象,用于与模拟器和数据管理器交互。 **parameters (Any): 策略所需的任何自定义参数。 """ self.context = context self.parameters = parameters self.symbol = parameters.get('symbol', "DEFAULT_SYMBOL") # 策略操作的品种 self.trade_volume = parameters.get('trade_volume', 100) # 每次下单的数量 print(f"策略初始化: {self.__class__.__name__},参数: {self.parameters}") @abstractmethod def on_bar(self, bar: Bar): """ 每当接收到新的Bar数据时调用。 具体策略逻辑在此方法中实现。 Args: bar (Bar): 当前的Bar数据对象。 features (Dict[str, float]): 由数据处理模块计算并传入的特征字典。 """ pass def on_init(self): """ 策略初始化时调用(在回测开始前)。 可用于设置初始状态或打印信息。 """ print(f"{self.__class__.__name__} 策略初始化回调被调用。") def on_trade(self, trade: Trade): """ 当模拟器成功执行一笔交易时调用。 可用于更新策略内部持仓状态或记录交易。 Args: trade (Trade): 已完成的交易记录。 """ # print(f"策略接收到交易: {trade.direction} {trade.volume} {trade.symbol} @ {trade.price:.2f}") pass # 默认不执行任何操作,具体策略可覆盖 def on_order_status(self, order: Order, status: str): """ 当订单状态更新时调用 (例如,未成交,已提交等)。 在简易回测中,可能不会频繁使用。 Args: order (Order): 相关订单对象。 status (str): 订单状态(例如 "FILLED", "PENDING", "CANCELLED")。 """ pass # 默认不执行任何操作