实现简单单品种回测

2025-06-18 10:25:05 +08:00
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--- a/src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py
+++ b/src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py
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+# src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py (修改部分)
+
+from typing import Dict, Any, Optional
+import pandas as pd
+
+# 导入 Strategy 抽象基类
+from .base_strategy import Strategy
+# 导入核心数据类
+from ..core_data import Bar, Order, Trade
+
+
+class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
+    """
+    一个简单的限价买入策略：
+    在每根Bar线上，如果当前没有持仓，且没有待处理的买入订单，则尝试下一个限价多单。
+    如果在当前Bar之前有未成交的买入订单，则撤销该订单。
+    确保在任意时间点，最多只有一笔限价买入订单在市场中。
+    """
+
+    def __init__(self, context: Any, **parameters: Any):  # context 类型提示可以为 BacktestContext
+        super().__init__(context, **parameters)
+        self.order_id_counter = 0
+        self.limit_price_factor = parameters.get('limit_price_factor', 0.999)  # 限价因子
+        self.max_position = parameters.get('max_position', self.trade_volume * 2)  # 最大持仓量
+
+        self._last_order_id: Optional[str] = None  # 跟踪上一根Bar发出的订单ID
+        self._current_long_position: int = 0  # 策略内部维护的当前持仓
+
+    def on_init(self):
+        super().on_init()
+        # 确保初始状态正确
+        self._last_order_id = None
+        self._current_long_position = 0  # 或者从模拟器获取初始持仓
+
+    def on_trade(self, trade: Trade):
+        """
+        当模拟器成功执行一笔交易时调用。
+        更新策略内部持仓状态。
+        """
+        super().on_trade(trade)  # 调用父类方法
+        # 简单起见，这里假设只交易self.symbol
+        if trade.symbol == self.symbol:
+            if trade.direction == "BUY":
+                self._current_long_position += trade.volume
+            elif trade.direction == "SELL":  # 可能是平多或开空
+                self._current_long_position -= trade.volume  # 卖出量为正值，所以是减
+
+        # 如果成交的是我们之前提交的订单，清空_last_order_id
+        if self._last_order_id == trade.order_id:
+            self._last_order_id = None
+
+        # 打印当前持仓
+        # print(f"[{trade.fill_time}] 策略内部持仓更新: {self.symbol} -> {self._current_long_position}")
+
+    def on_bar(self, bar: Bar):
+        """
+        每接收到一根Bar时，执行策略逻辑。
+        """
+        current_portfolio_value = self.context.get_current_portfolio_value(bar)
+        print(f"[{bar.datetime}] Strategy processing Bar. Current close price: {bar.close:.2f}. Current Portfolio Value: {current_portfolio_value:.2f}")
+
+        # 1. 撤销上一根K线未成交的订单
+        if self._last_order_id:
+            # 检查这个订单是否仍然在待处理订单列表中
+            pending_orders = self.context._simulator.get_pending_orders()  # 直接访问模拟器，或者通过context提供接口
+            if self._last_order_id in pending_orders:
+                success = self.context.send_order(Order(id=self._last_order_id, symbol=self.symbol,
+                                                        direction="CANCEL", volume=0,
+                                                        price_type="CANCEL"))  # 使用一个特殊Order类型表示撤单
+                # 这里发送的“撤单订单”会被simulator的send_order处理，并调用simulator.cancel_order
+                if success:  # simulator.send_order返回Trade或None，这里我们用一个特殊处理
+                    # Simulator的send_order返回的是Trade，如果实现撤单，最好Simulator的cancel_order返回bool
+                    print(f"[{bar.datetime}] 策略: 成功撤销上一根K线未成交订单 {self._last_order_id}")
+                else:
+                    print(f"[{bar.datetime}] 策略: 尝试撤销订单 {self._last_order_id} 失败（可能已成交或不存在）")
+
+                # 无论撤销成功与否，既然我们尝试了撤销，就清除记录
+                self._last_order_id = None
+            else:
+                # 订单不在待处理列表中，说明它可能已经成交了 (在on_trade中已处理)
+                # 或者在上一根K线已经被取消/过期
+                self._last_order_id = None  # 清理状态
+                # print(f"[{bar.datetime}] 订单 {self._last_order_id} 不在待处理列表，无需撤销。")
+
+        # 2. 判断是否需要下单
+        # 如果当前没有多头持仓，并且没有待处理的买入订单
+        # (注: _last_order_id被清除后，_last_order_id为None表示当前没有待处理的我们发出的买单)
+        current_positions = self.context.get_current_positions()
+        self._current_long_position = current_positions.get(self.symbol, 0)  # 从模拟器获取最新持仓
+
+        if self._current_long_position == 0 and self._last_order_id is None:  # 确保只有一笔买单
+            # 计算限价价格
+            limit_price = bar.open * self.limit_price_factor
+            trade_volume = self.trade_volume
+
+            # 生成唯一的订单ID
+            order_id = f"{self.symbol}_BUY_{bar.datetime.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{self.order_id_counter}"
+            self.order_id_counter += 1
+
+            # 创建一个限价多单
+            order = Order(
+                id=order_id,
+                symbol=self.symbol,
+                direction="SELL",
+                volume=trade_volume,
+                price_type="LIMIT",
+                limit_price=limit_price,
+                submitted_time=bar.datetime
+            )
+
+            # 通过上下文发送订单
+            trade = self.context.send_order(order)
+            if trade:
+                print(
+                    f"[{bar.datetime}] 策略: 发送并立即成交限价买单 {trade.volume} 股 @ {trade.price:.2f} (订单ID: {order.id})")
+                # 如果立即成交，_last_order_id 仍然保持 None
+            else:
+                # 如果未立即成交，将订单ID记录下来，以便下一根Bar撤销
+                self._last_order_id = order.id
+                print(
+                    f"[{bar.datetime}] 策略: 发送限价买单 {trade_volume} 股 @ {limit_price:.2f} (未成交，订单ID: {order.id} 已挂单)")
+        else:
+            # print(f"[{bar.datetime}] 策略: 当前已有持仓或有未成交订单，不重复下单。")
+            pass