实现简单单品种回测

src/strategies/base_strategy.py

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+# src/strategies/base_strategy.py
+
+from abc import ABC, abstractmethod
+from typing import Dict, Any, Optional
+
+# 导入核心数据类
+from ..core_data import Bar, Order, Trade
+# 导入回测上下文 (注意相对导入路径的变化)
+from ..backtest_context import BacktestContext
+
+class Strategy(ABC):
+    """
+    策略抽象基类。所有具体策略都应继承此类，并实现 on_bar 方法。
+    """
+    def __init__(self, context: BacktestContext, **parameters: Any):
+        """
+        初始化策略。
+
+        Args:
+            context (BacktestContext): 回测上下文对象，用于与模拟器和数据管理器交互。
+            **parameters (Any): 策略所需的任何自定义参数。
+        """
+        self.context = context
+        self.parameters = parameters
+        self.symbol = parameters.get('symbol', "DEFAULT_SYMBOL") # 策略操作的品种
+        self.trade_volume = parameters.get('trade_volume', 100) # 每次下单的数量
+        print(f"策略初始化: {self.__class__.__name__}，参数: {self.parameters}")
+
+    @abstractmethod
+    def on_bar(self, bar: Bar):
+        """
+        每当接收到新的Bar数据时调用。
+        具体策略逻辑在此方法中实现。
+
+        Args:
+            bar (Bar): 当前的Bar数据对象。
+            features (Dict[str, float]): 由数据处理模块计算并传入的特征字典。
+        """
+        pass
+
+    def on_init(self):
+        """
+        策略初始化时调用（在回测开始前）。
+        可用于设置初始状态或打印信息。
+        """
+        print(f"{self.__class__.__name__} 策略初始化回调被调用。")
+
+    def on_trade(self, trade: Trade):
+        """
+        当模拟器成功执行一笔交易时调用。
+        可用于更新策略内部持仓状态或记录交易。
+
+        Args:
+            trade (Trade): 已完成的交易记录。
+        """
+        # print(f"策略接收到交易: {trade.direction} {trade.volume} {trade.symbol} @ {trade.price:.2f}")
+        pass # 默认不执行任何操作，具体策略可覆盖
+
+    def on_order_status(self, order: Order, status: str):
+        """
+        当订单状态更新时调用 (例如，未成交，已提交等)。
+        在简易回测中，可能不会频繁使用。
+
+        Args:
+            order (Order): 相关订单对象。
+            status (str): 订单状态（例如 "FILLED", "PENDING", "CANCELLED"）。
+        """
+        pass # 默认不执行任何操作