1、研究多空不对称策略

src/indicators/indicators.py

@@ -521,4 +521,72 @@ class RelativeVolumeInWindow(Indicator):
         return relative_volume
 
     def get_name(self) -> str:
-        return f"relative_volume_sma{self.n_period}_idx{self.impulse_index_from_end}"
+        return f"relative_volume_sma{self.n_period}_idx{self.impulse_index_from_end}"
+
+
+class ROC_MA(Indicator):
+    """
+    变动率的移动平均 (ROC_MA) 指标实现。
+    该指标首先计算ROC，然后对其结果应用移动平均，以获得更平滑的动量曲线。
+    """
+
+    def __init__(
+            self,
+            roc_window: int = 60,
+            ma_window: int = 20,
+            down_bound: float = None,
+            up_bound: float = None,
+            shift_window: int = 0,
+    ):
+        """
+        初始化 ROC_MA 指标。
+
+        Args:
+            roc_window (int): 计算ROC所需的回看周期。
+            ma_window (int): 对ROC值进行平滑的移动平均周期。
+            down_bound (float): (可选) 用于条件判断的下轨。
+            up_bound (float): (可选) 用于条件判断的上轨。
+            shift_window (int): (可选) 指标值的时间偏移。
+        """
+        # 【关键】调用父类的初始化方法
+        super().__init__(down_bound, up_bound)
+
+        self.roc_window = roc_window
+        self.ma_window = ma_window
+        self.shift_window = shift_window
+
+    def get_values(
+            self,
+            close: np.array,
+            open: np.array,
+            high: np.array,
+            low: np.array,
+            volume: np.array,
+    ) -> np.array:
+        """
+        根据收盘价列表计算 ROC_MA 值。
+
+        Args:
+            close (np.array): 收盘价列表。
+            其他 OHLCV 参数在此指标中不使用。
+
+        Returns:
+            np.array: ROC_MA 值列表。如果数据不足，则列表开头为NaN。
+        """
+        # 步骤 1: 使用 talib.ROC 计算原始的ROC值
+        # TA-Lib 会在数据不足时自动填充 NaN
+        roc_values = talib.ROC(close, timeperiod=self.roc_window)
+
+        # 步骤 2: 对 roc_values 计算移动平均 (SMA)
+        # 注意：在计算MA之前，ROC已经产生了一些NaN，TA-Lib的MA函数会处理这些NaN
+        # 并产生更多的NaN，这是正常的。
+        roc_ma_values = talib.SMA(roc_values, timeperiod=self.ma_window)
+
+        # 返回最终的 numpy 数组
+        return roc_ma_values
+
+    def get_name(self) -> str:
+        """
+        返回指标的唯一名称，用于标识和调试。
+        """
+        return f"roc_ma_{self.roc_window}_{self.ma_window}"