主力合约回测

src/strategies/base_strategy.py

@@ -15,7 +15,13 @@ class Strategy(ABC):
     策略通过 context 对象与回测引擎和模拟器进行交互，并提供辅助方法。
     """
 
-    def __init__(self, context: 'BacktestContext', symbol: str, enable_log: bool = True, **params: Any):
+    def __init__(
+        self,
+        context: "BacktestContext",
+        symbol: str,
+        enable_log: bool = True,
+        **params: Any,
+    ):
         """
         Args:
             context (BacktestEngine): 回测引擎实例，作为策略的上下文，提供与模拟器等的交互接口。
@@ -34,7 +40,7 @@ class Strategy(ABC):
         """
         print(f"{self.__class__.__name__} 策略初始化回调被调用。")
 
-    def on_trade(self, trade: 'Trade'):
+    def on_trade(self, trade: "Trade"):
         """
         当模拟器成功执行一笔交易时调用。
         可用于更新策略内部持仓状态或记录交易。
@@ -46,7 +52,7 @@ class Strategy(ABC):
         pass  # 默认不执行任何操作，具体策略可覆盖
 
     @abstractmethod
-    def on_bar(self, bar: 'Bar'):
+    def on_bar(self, bar: "Bar"):
         """
         每当新的K线数据到来时调用此方法。
         Args:
@@ -57,11 +63,14 @@ class Strategy(ABC):
 
     # --- 新增/修改的辅助方法 ---
 
-    def send_order(self, order: 'Order') -> Optional[Trade]:
+    def send_order(self, order: "Order") -> Optional[Order]:
         """
         发送订单的辅助方法。
         会在 BaseStrategy 内部构建 Order 对象，并通过 context 转发给模拟器。
         """
+        if self.context.is_rollover_bar:
+            self.log(f"当前是换月K线，禁止开仓订单")
+            return None
         return self.context.send_order(order)
 
     def cancel_order(self, order_id: str) -> bool:
@@ -73,44 +82,37 @@ class Strategy(ABC):
         return self.context.cancel_order(order_id)
 
     def cancel_all_pending_orders(self) -> int:
-        """
-        取消所有当前策略的未决订单。
-        返回成功取消的订单数量。
-        """
-        pending_orders = self.get_pending_orders()  # 调用 BaseStrategy 自己的 get_pending_orders
+        """取消当前策略的未决订单，仅限于当前策略关注的Symbol。"""
+        # 注意：在换月模式下，引擎会自动取消旧合约的挂单，这里是策略主动取消
+        pending_orders = self.get_pending_orders()
         cancelled_count = 0
-        orders_to_cancel = [order.id for order in pending_orders.values() if order.symbol == self.symbol]
+        orders_to_cancel = [
+            order.id for order in pending_orders.values() if order.symbol == self.symbol
+        ]
         for order_id in orders_to_cancel:
-            if self.cancel_order(order_id):  # 调用 BaseStrategy 自己的 cancel_order
+            if self.cancel_order(order_id):
                 cancelled_count += 1
         return cancelled_count
 
     def get_current_positions(self) -> Dict[str, int]:
-        """
-        获取当前持仓。
-        通过 context 调用模拟器的 get_positions 方法。
-        """
+        """获取所有当前持仓 (可能包含多个合约)。"""
         return self.context._simulator.get_current_positions()
 
-    def get_pending_orders(self) -> Dict[str, 'Order']:
-        """
-        获取当前所有待处理订单的副本。
-        通过 context 调用模拟器的 get_pending_orders 方法。
-        """
+    def get_pending_orders(self) -> Dict[str, "Order"]:
+        """获取所有当前待处理订单的副本 (可能包含多个合约)。"""
         return self.context._simulator.get_pending_orders()
 
     def get_average_position_price(self, symbol: str) -> Optional[float]:
-        """
-        获取指定合约的平均持仓成本。
-        通过 context 调用模拟器的 get_average_position_price 方法。
-        """
+        """获取指定合约的平均持仓成本。"""
         return self.context._simulator.get_average_position_price(symbol)
 
-    # 你可以根据需要在这里添加更多辅助方法，如获取账户净值等
     def get_account_cash(self) -> float:
         """获取当前账户现金余额。"""
         return self.context._simulator.cash
 
+    def get_current_time(self) -> datetime:
+        """获取模拟器当前时间。"""
+        return self.context._simulator.get_current_time()
 
     def log(self, *args: Any, **kwargs: Any):
         """
@@ -121,7 +123,9 @@ class Strategy(ABC):
         if self.enable_log:
             # 尝试获取当前模拟时间，如果模拟器或时间不可用，则跳过时间前缀
             try:
-                current_time_str = self.context._simulator.get_current_time().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
+                current_time_str = self.context._simulator.get_current_time().strftime(
+                    "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
+                )
                 time_prefix = f"[{current_time_str}] "
             except AttributeError:
                 # 如果获取不到时间（例如在策略初始化时，模拟器时间还未设置），则不加时间前缀
@@ -129,8 +133,21 @@ class Strategy(ABC):
 
             # 使用 f-string 结合 *args 来构建消息
             # print() 函数会将 *args 自动用空格分隔，这里我们模仿这个行为
-            message = ' '.join(map(str, args))
+            message = " ".join(map(str, args))
 
             # 你可以将其他 kwargs (如 sep, end, file, flush) 传递给 print，
             # 但通常日志方法不会频繁使用这些。这里只支持最基础的打印。
-            print(f"{time_prefix}策略 ({self.symbol}): {message}", **kwargs)
+            print(f"{time_prefix}策略 ({self.symbol}): {message}", **kwargs)
+
+    def on_rollover(self, old_symbol: str, new_symbol: str):
+        """
+        当回测的合约发生换月时调用此方法。
+        子类可以重写此方法来执行换月相关的逻辑（例如，调整目标仓位，清空历史数据）。
+        注意：在调用此方法前，引擎已强制平仓旧合约的所有仓位并取消所有挂单。
+        Args:
+            old_symbol (str): 旧的合约代码。
+            new_symbol (str): 新的合约代码。
+        """
+        self.log(f"合约换月事件: 从 {old_symbol} 切换到 {new_symbol}")
+        # 默认实现可以为空，子类根据需要重写
+        pass