主力合约回测

2025-06-23 22:21:59 +08:00
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--- a/src/strategies/SimpleLimitBuyStrategy.py
+++ b/src/strategies/SimpleLimitBuyStrategy.py
@@ -41,7 +41,7 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):

        self.order_id_counter = 0

-        self._bar_history: deque[Bar] = deque(maxlen=7)
+        self._bar_history: deque[Bar] = deque(maxlen=10)
        self._last_order_id: Optional[str] = None # 用于跟踪上一根K线发出的订单ID

        self.log(f"策略初始化: symbol={self.symbol}, trade_volume={self.trade_volume}, "
@@ -58,6 +58,7 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
            next_bar_open (Optional[float]): 下一根K线的开盘价，此处策略未使用。
        """
        current_datetime = bar.datetime # 获取当前K线时间
+        self.symbol = bar.symbol

        # --- 1. 撤销上一根K线未成交的订单 ---
        # 检查是否记录了上一笔订单ID，并且该订单仍然在待处理列表中
@@ -87,7 +88,6 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
        # --- 3. 平仓逻辑 (止损/止盈) ---
        # 只有当有持仓时才考虑平仓
        if current_pos_volume > 0: # 假设只做多，所以持仓量 > 0
-
            avg_entry_price = self.get_average_position_price(self.symbol)
            if avg_entry_price is not None:
                pnl_per_unit = bar.close - avg_entry_price # 当前浮动盈亏（以收盘价计算）
@@ -140,7 +140,7 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):

            # 获取前1根K线 (倒数第二根) 和前7根K线 (队列中最老的一根)
            bar_1_ago = self._bar_history[-2]
-            bar_7_ago = self._bar_history[0]
+            bar_7_ago = self._bar_history[-8]

            # 计算历史 K 线的 Range
            range_1_ago = bar_1_ago.high - bar_1_ago.low
@@ -174,10 +174,21 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
            new_order = self.send_order(order)
            # 记录下这个订单的ID，以便在下一根K线开始时进行撤销
            if new_order:
-                self._last_order_id = new_order.order_id
+                self._last_order_id = new_order.id
                self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 发送限价买入订单 {self._last_order_id} @ {target_buy_price:.2f}")
            else:
                self.log(f"[{current_datetime}] 策略: 发送订单失败。")

        # else:
-            # self.log(f"[{current_datetime}] 不满足开仓条件：持仓={current_pos_volume}, 待处理订单={len(pending_orders_after_cancel)}, K线历史长度={len(self._bar_history)}")
+            # self.log(f"[{current_datetime}] 不满足开仓条件：持仓={current_pos_volume}, 待处理订单={len(pending_orders_after_cancel)}, K线历史长度={len(self._bar_history)}")
+
+    def on_rollover(self, old_symbol: str, new_symbol: str):
+        """
+        在合约换月时清空历史K线数据和上次订单ID，避免使用旧合约数据进行计算。
+        """
+        super().on_rollover(old_symbol, new_symbol) # 调用基类方法打印日志
+        self._bar_history.clear() # 清空历史K线
+        self._last_order_id = None # 清空上次订单ID，因为旧合约订单已取消
+
+        self.log(f"换月完成，清空历史K线数据和上次订单ID，准备新合约交易。")
+
--- a/src/strategies/base_strategy.py
+++ b/src/strategies/base_strategy.py
@@ -15,7 +15,13 @@ class Strategy(ABC):
    策略通过 context 对象与回测引擎和模拟器进行交互，并提供辅助方法。
    """

-    def __init__(self, context: 'BacktestContext', symbol: str, enable_log: bool = True, **params: Any):
+    def __init__(
+        self,
+        context: "BacktestContext",
+        symbol: str,
+        enable_log: bool = True,
+        **params: Any,
+    ):
        """
        Args:
            context (BacktestEngine): 回测引擎实例，作为策略的上下文，提供与模拟器等的交互接口。
@@ -34,7 +40,7 @@ class Strategy(ABC):
        """
        print(f"{self.__class__.__name__} 策略初始化回调被调用。")

-    def on_trade(self, trade: 'Trade'):
+    def on_trade(self, trade: "Trade"):
        """
        当模拟器成功执行一笔交易时调用。
        可用于更新策略内部持仓状态或记录交易。
@@ -46,7 +52,7 @@ class Strategy(ABC):
        pass  # 默认不执行任何操作，具体策略可覆盖

    @abstractmethod
-    def on_bar(self, bar: 'Bar'):
+    def on_bar(self, bar: "Bar"):
        """
        每当新的K线数据到来时调用此方法。
        Args:
@@ -57,11 +63,14 @@ class Strategy(ABC):

    # --- 新增/修改的辅助方法 ---

-    def send_order(self, order: 'Order') -> Optional[Trade]:
+    def send_order(self, order: "Order") -> Optional[Order]:
        """
        发送订单的辅助方法。
        会在 BaseStrategy 内部构建 Order 对象，并通过 context 转发给模拟器。
        """
+        if self.context.is_rollover_bar:
+            self.log(f"当前是换月K线，禁止开仓订单")
+            return None
        return self.context.send_order(order)

    def cancel_order(self, order_id: str) -> bool:
@@ -73,44 +82,37 @@ class Strategy(ABC):
        return self.context.cancel_order(order_id)

    def cancel_all_pending_orders(self) -> int:
-        """
-        取消所有当前策略的未决订单。
-        返回成功取消的订单数量。
-        """
-        pending_orders = self.get_pending_orders()  # 调用 BaseStrategy 自己的 get_pending_orders
+        """取消当前策略的未决订单，仅限于当前策略关注的Symbol。"""
+        # 注意：在换月模式下，引擎会自动取消旧合约的挂单，这里是策略主动取消
+        pending_orders = self.get_pending_orders()
        cancelled_count = 0
-        orders_to_cancel = [order.id for order in pending_orders.values() if order.symbol == self.symbol]
+        orders_to_cancel = [
+            order.id for order in pending_orders.values() if order.symbol == self.symbol
+        ]
        for order_id in orders_to_cancel:
-            if self.cancel_order(order_id):  # 调用 BaseStrategy 自己的 cancel_order
+            if self.cancel_order(order_id):
                cancelled_count += 1
        return cancelled_count

    def get_current_positions(self) -> Dict[str, int]:
-        """
-        获取当前持仓。
-        通过 context 调用模拟器的 get_positions 方法。
-        """
+        """获取所有当前持仓 (可能包含多个合约)。"""
        return self.context._simulator.get_current_positions()

-    def get_pending_orders(self) -> Dict[str, 'Order']:
-        """
-        获取当前所有待处理订单的副本。
-        通过 context 调用模拟器的 get_pending_orders 方法。
-        """
+    def get_pending_orders(self) -> Dict[str, "Order"]:
+        """获取所有当前待处理订单的副本 (可能包含多个合约)。"""
        return self.context._simulator.get_pending_orders()

    def get_average_position_price(self, symbol: str) -> Optional[float]:
-        """
-        获取指定合约的平均持仓成本。
-        通过 context 调用模拟器的 get_average_position_price 方法。
-        """
+        """获取指定合约的平均持仓成本。"""
        return self.context._simulator.get_average_position_price(symbol)

-    # 你可以根据需要在这里添加更多辅助方法，如获取账户净值等
    def get_account_cash(self) -> float:
        """获取当前账户现金余额。"""
        return self.context._simulator.cash

+    def get_current_time(self) -> datetime:
+        """获取模拟器当前时间。"""
+        return self.context._simulator.get_current_time()

    def log(self, *args: Any, **kwargs: Any):
        """
@@ -121,7 +123,9 @@ class Strategy(ABC):
        if self.enable_log:
            # 尝试获取当前模拟时间，如果模拟器或时间不可用，则跳过时间前缀
            try:
-                current_time_str = self.context._simulator.get_current_time().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
+                current_time_str = self.context._simulator.get_current_time().strftime(
+                    "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
+                )
                time_prefix = f"[{current_time_str}] "
            except AttributeError:
                # 如果获取不到时间（例如在策略初始化时，模拟器时间还未设置），则不加时间前缀
@@ -129,8 +133,21 @@ class Strategy(ABC):

            # 使用 f-string 结合 *args 来构建消息
            # print() 函数会将 *args 自动用空格分隔，这里我们模仿这个行为
-            message = ' '.join(map(str, args))
+            message = " ".join(map(str, args))

            # 你可以将其他 kwargs (如 sep, end, file, flush) 传递给 print，
            # 但通常日志方法不会频繁使用这些。这里只支持最基础的打印。
-            print(f"{time_prefix}策略 ({self.symbol}): {message}", **kwargs)
+            print(f"{time_prefix}策略 ({self.symbol}): {message}", **kwargs)
+
+    def on_rollover(self, old_symbol: str, new_symbol: str):
+        """
+        当回测的合约发生换月时调用此方法。
+        子类可以重写此方法来执行换月相关的逻辑（例如，调整目标仓位，清空历史数据）。
+        注意：在调用此方法前，引擎已强制平仓旧合约的所有仓位并取消所有挂单。
+        Args:
+            old_symbol (str): 旧的合约代码。
+            new_symbol (str): 新的合约代码。
+        """
+        self.log(f"合约换月事件: 从 {old_symbol} 切换到 {new_symbol}")
+        # 默认实现可以为空，子类根据需要重写
+        pass
--- a/src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py
+++ b/src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py
@@ -57,7 +57,7 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
        """
        每接收到一根Bar时，执行策略逻辑。
        """
-        current_portfolio_value = self.context.get_current_portfolio_value(bar)
+        current_portfolio_value = self.context.get_account_cash()
        # print(f"[{bar.datetime}] Strategy processing Bar. Current close price: {bar.close:.2f}. Current Portfolio Value: {current_portfolio_value:.2f}")

        # 1. 撤销上一根K线未成交的订单
@@ -108,16 +108,19 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
            )

            # 通过上下文发送订单
-            trade = self.send_order(order)
-            if trade:
-                print(
-                    f"[{bar.datetime}] 策略: 发送并立即成交限价买单 {trade.volume} 股 @ {trade.price:.2f}(open:{bar.open}, close:{bar.close}) (订单ID: {order.id})")
-                # 如果立即成交，_last_order_id 仍然保持 None
-            else:
-                # 如果未立即成交，将订单ID记录下来，以便下一根Bar撤销
-                self._last_order_id = order.id
-                print(
-                    f"[{bar.datetime}] 策略: 发送限价买单 {trade_volume} 股 @ {limit_price:.2f} (未成交，订单ID: {order.id} 已挂单)")
+            # trade = self.send_order(order)
+            # if trade:
+            #     print(
+            #         f"[{bar.datetime}] 策略: 发送并立即成交限价买单 {trade.volume} 股 (open:{bar.open}, close:{bar.close}) (订单ID: {order.id})")
+            #     # 如果立即成交，_last_order_id 仍然保持 None
+            # else:
+            #     # 如果未立即成交，将订单ID记录下来，以便下一根Bar撤销
+            #     self._last_order_id = order.id
+            #     print(
+            #         f"[{bar.datetime}] 策略: 发送限价买单 {trade_volume} 股 @ {limit_price:.2f} (未成交，订单ID: {order.id} 已挂单)")
+            order = self.send_order(order)
+            if order:
+                print(f"[{bar.datetime}]发送订单 {order.id}, direction {order.direction}")
        else:
            # print(f"[{bar.datetime}] 策略: 当前已有持仓或有未成交订单，不重复下单。")
            pass