简单波动率策略，实现+网格搜索

src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py

@@ -19,9 +19,10 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
 
     def __init__(self, context: Any, **parameters: Any):  # context 类型提示可以为 BacktestContext
         super().__init__(context, **parameters)
+        self.trade_volume = 1
         self.order_id_counter = 0
         self.limit_price_factor = parameters.get('limit_price_factor', 0.999)  # 限价因子
-        self.max_position = parameters.get('max_position', self.trade_volume * 2)  # 最大持仓量
+        self.max_position = parameters.get('max_position', self.trade_volume)  # 最大持仓量
 
         self._last_order_id: Optional[str] = None  # 跟踪上一根Bar发出的订单ID
         self._current_long_position: int = 0  # 策略内部维护的当前持仓
@@ -57,16 +58,14 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
         每接收到一根Bar时，执行策略逻辑。
         """
         current_portfolio_value = self.context.get_current_portfolio_value(bar)
-        print(f"[{bar.datetime}] Strategy processing Bar. Current close price: {bar.close:.2f}. Current Portfolio Value: {current_portfolio_value:.2f}")
+        # print(f"[{bar.datetime}] Strategy processing Bar. Current close price: {bar.close:.2f}. Current Portfolio Value: {current_portfolio_value:.2f}")
 
         # 1. 撤销上一根K线未成交的订单
         if self._last_order_id:
             # 检查这个订单是否仍然在待处理订单列表中
-            pending_orders = self.context._simulator.get_pending_orders()  # 直接访问模拟器，或者通过context提供接口
+            pending_orders = self.get_pending_orders()  # 直接访问模拟器，或者通过context提供接口
             if self._last_order_id in pending_orders:
-                success = self.context.send_order(Order(id=self._last_order_id, symbol=self.symbol,
-                                                        direction="CANCEL", volume=0,
-                                                        price_type="CANCEL"))  # 使用一个特殊Order类型表示撤单
+                success = self.cancel_order(self._last_order_id)
                 # 这里发送的“撤单订单”会被simulator的send_order处理，并调用simulator.cancel_order
                 if success:  # simulator.send_order返回Trade或None，这里我们用一个特殊处理
                     # Simulator的send_order返回的是Trade，如果实现撤单，最好Simulator的cancel_order返回bool
@@ -109,10 +108,10 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
             )
 
             # 通过上下文发送订单
-            trade = self.context.send_order(order)
+            trade = self.send_order(order)
             if trade:
                 print(
-                    f"[{bar.datetime}] 策略: 发送并立即成交限价买单 {trade.volume} 股 @ {trade.price:.2f} (订单ID: {order.id})")
+                    f"[{bar.datetime}] 策略: 发送并立即成交限价买单 {trade.volume} 股 @ {trade.price:.2f}(open:{bar.open}, close:{bar.close}) (订单ID: {order.id})")
                 # 如果立即成交，_last_order_id 仍然保持 None
             else:
                 # 如果未立即成交，将订单ID记录下来，以便下一根Bar撤销