同步本地回测与tqsdk回测

src/strategies/base_strategy.py

@@ -2,6 +2,7 @@
 
 from abc import ABC, abstractmethod
 from datetime import datetime
+import math
 from typing import Dict, Any, Optional, List, TYPE_CHECKING
 
 # 使用 TYPE_CHECKING 避免循环导入，但保留类型提示
@@ -52,7 +53,7 @@ class Strategy(ABC):
         pass  # 默认不执行任何操作，具体策略可覆盖
 
     @abstractmethod
-    def on_bar(self, bar: "Bar"):
+    def on_open_bar(self, bar: "Bar"):
         """
         每当新的K线数据到来时调用此方法。
         Args:
@@ -61,6 +62,15 @@ class Strategy(ABC):
         """
         pass
 
+    def on_close_bar(self, bar: "Bar"):
+        """
+        每当新的K线数据到来时调用此方法。
+        Args:
+            bar (Bar): 当前的K线数据对象。
+            next_bar_close (Optional[float]): 下一根K线的开盘价，如果存在的话。
+        """
+        pass
+
     # --- 新增/修改的辅助方法 ---
 
     def send_order(self, order: "Order") -> Optional[Order]:
@@ -71,6 +81,21 @@ class Strategy(ABC):
         if self.context.is_rollover_bar:
             self.log(f"当前是换月K线，禁止开仓订单")
             return None
+        
+        if order.price_type == 'LIMIT':
+            limit_price = order.limit_price
+            if order.direction in ["BUY", "CLOSE_SHORT"]:
+                    # 买入限价单（或平空），希望以更低或相等的价格成交，
+                    # 所以向下取整，确保挂单价格不高于预期。
+                    # 例如：价格100.3，tick_size=1 -> math.floor(100.3) = 100
+                    # 价格100.8，tick_size=1 -> math.floor(100.8) = 100
+                    order.limit_price = math.floor(limit_price)
+            elif order.direction in ["SELL", "CLOSE_LONG"]:
+                    # 卖出限价单（或平多），希望以更高或相等的价格成交，
+                    # 所以向上取整，确保挂单价格不低于预期。
+                    # 例如：价格100.3，tick_size=1 -> math.ceil(100.3) = 101
+                    # 价格100.8，tick_size=1 -> math.ceil(100.8) = 101
+                    order.limit_price = math.ceil(limit_price)
         return self.context.send_order(order)
 
     def cancel_order(self, order_id: str) -> bool:
@@ -96,23 +121,23 @@ class Strategy(ABC):
 
     def get_current_positions(self) -> Dict[str, int]:
         """获取所有当前持仓 (可能包含多个合约)。"""
-        return self.context._simulator.get_current_positions()
+        return self.context.get_current_positions()
 
     def get_pending_orders(self) -> Dict[str, "Order"]:
         """获取所有当前待处理订单的副本 (可能包含多个合约)。"""
-        return self.context._simulator.get_pending_orders()
+        return self.context.get_pending_orders()
 
     def get_average_position_price(self, symbol: str) -> Optional[float]:
         """获取指定合约的平均持仓成本。"""
-        return self.context._simulator.get_average_position_price(symbol)
+        return self.context.get_average_position_price(symbol)
 
     def get_account_cash(self) -> float:
         """获取当前账户现金余额。"""
-        return self.context._simulator.cash
+        return self.context.cash
 
     def get_current_time(self) -> datetime:
         """获取模拟器当前时间。"""
-        return self.context._simulator.get_current_time()
+        return self.context.get_current_time()
 
     def log(self, *args: Any, **kwargs: Any):
         """
@@ -123,7 +148,7 @@ class Strategy(ABC):
         if self.enable_log:
             # 尝试获取当前模拟时间，如果模拟器或时间不可用，则跳过时间前缀
             try:
-                current_time_str = self.context._simulator.get_current_time().strftime(
+                current_time_str = self.context.get_current_time().strftime(
                     "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
                 )
                 time_prefix = f"[{current_time_str}] "
@@ -151,3 +176,6 @@ class Strategy(ABC):
         self.log(f"合约换月事件: 从 {old_symbol} 切换到 {new_symbol}")
         # 默认实现可以为空，子类根据需要重写
         pass
+
+    def get_bar_history(self):
+        return self.context.get_bar_history()