同步本地回测与tqsdk回测

data/tqsdk/test.py

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-from tqsdk import TqApi, TqAuth
+from datetime import date
+from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqBacktest, TargetPosTask
 
-api = TqApi(auth=TqAuth("emanresu", "dfgvfgdfgg"))
+'''
+如果当前价格大于5分钟K线的MA15则开多仓
+如果小于则平仓
+回测从 2018-05-01 到 2018-10-01
+'''
+# 在创建 api 实例时传入 TqBacktest 就会进入回测模式
+api = TqApi(backtest=TqBacktest(start_dt=date(2018, 5, 1), end_dt=date(2018, 10, 1)), auth=TqAuth("emanresu", "dfgvfgdfgg"))
+# 获得 m1901 5分钟K线的引用
+klines = api.get_kline_serial("DCE.m1901", 60 * 60, data_length=15)
+# 创建 m1901 的目标持仓 task，该 task 负责调整 m1901 的仓位到指定的目标仓位
+target_pos = TargetPosTask(api, "DCE.m1901")
 
-# au 品种指数合约
-ls = api.query_quotes(ins_class="INDEX", product_id="au")
-print(ls)
-
-# au 品种主连合约
-ls = api.query_quotes(ins_class="CONT", product_id="au")
-print(ls)
-
-quote = api.get_quote("KQ.m@SHFE.rb")
-# 打印现在螺纹钢主连的标的合约
-print(quote.underlying_symbol)
-
-# 关闭api,释放相应资源
-api.close()
+while True:
+    api.wait_update()
+    if api.is_changing(klines) and len(klines) > 2:
+        target_pos.set_target_volume(5)