修复回测bug

src/backtest_engine.py

@@ -1,5 +1,5 @@
 # src/backtest_engine.py
-
+from datetime import datetime
 from typing import Type, Dict, Any, List, Optional
 import pandas as pd
 
@@ -22,7 +22,10 @@ class BacktestEngine:
                  initial_capital: float = 100000.0,
                  slippage_rate: float = 0.0001,
                  commission_rate: float = 0.0002,
-                 roll_over_mode: bool = False): # 新增换月模式参数
+                 roll_over_mode: bool = False,
+                 start_time: Optional[datetime] = None,  # 新增开始时间
+                 end_time: Optional[datetime] = None  # 新增结束时间
+                 ): # 新增换月模式参数
         """
         初始化回测引擎。
 
@@ -63,6 +66,10 @@ class BacktestEngine:
         self._last_processed_bar_symbol: Optional[str] = None # 记录上一根 K 线的 symbol
         self.is_rollover_bar: bool = False # 标记当前 K 线是否为换月 K 线（禁止开仓）
 
+        # 新增时间过滤属性
+        self.start_time = start_time
+        self.end_time = end_time
+
         print("\n--- 回测引擎初始化完成 ---")
         print(f"  策略: {strategy_class.__name__}")
         print(f"  初始资金: {initial_capital:.2f}")
@@ -85,6 +92,14 @@ class BacktestEngine:
             if current_bar is None:
                 break  # 没有更多数据，回测结束
 
+            if self.start_time and current_bar.datetime < self.start_time:
+                continue
+
+            # 如果设置了结束时间，且当前K线在结束时间之后，则终止回测
+            if self.end_time and current_bar.datetime >= self.end_time:
+                print(f"到达结束时间 {self.end_time}，回测终止。")
+                break
+
             # --- 换月逻辑判断和处理 (在处理 current_bar 之前进行) ---
             # 1. 重置 is_rollover_bar 标记
             self.is_rollover_bar = False