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real_trading/Spectral/FG.py

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+from datetime import timedelta
+
+from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqAccount, TqKq
+
+from futures_trading_strategies.FG.Spectral.SpectralTrendStrategy3 import SpectralTrendStrategy
+# 导入 TqsdkEngine，而不是原来的 BacktestEngine
+from src.indicators.indicators import PriceRangeToVolatilityRatio, ZScoreATR, Hurst
+from src.tqsdk_real_engine import TqsdkEngine
+
+# 导入你的策略类
+
+# --- 配置参数 ---
+# Tqsdk 的本地数据文件路径，注意 Tqsdk 要求文件名为 KQ_m@交易所_品种名_周期.csv
+
+# 主力合约的 symbol
+symbol = "KQ.m@SHFE.ag"
+strategy_parameters = {
+        'main_symbol': 'ag',  # <-- 替换为你的交易品种代码，例如 'GC=F' (黄金期货), 'ZC=F' (玉米期货)
+        'trade_volume': 1,
+        # 'order_direction': ['SELL', 'BUY'],
+        'indicators': Hurst(115, 0, 0.5),
+        # 'model_indicator': ADX(7, 0, 30),
+        'bars_per_day': 23,
+        'spectral_window_days': 9,  # STFT窗口大小(天)
+        'low_freq_days': 9,  # 低频下限(天)
+        'high_freq_days': 4,  # 高频上限(天)
+        'trend_strength_threshold': 0.6,  # 相变临界值
+        'exit_threshold': 0.3,  # 退出阈值
+        'enable_log': True,
+        'reverse': False,
+    }
+api = TqApi(TqKq(), auth=TqAuth("emanresu", "dfgvfgdfgg"))
+# api = TqApi(TqAccount('H宏源期货', '903308830', 'lzr520102'), auth=TqAuth("emanresu", "dfgvfgdfgg"))
+
+# --- 1. 初始化回测引擎并运行 ---
+print("\n初始化 Tqsdk 回测引擎...")
+engine = TqsdkEngine(
+    strategy_class=SpectralTrendStrategy,
+    strategy_params=strategy_parameters,
+    api=api,
+    symbol=symbol,
+    duration_seconds=60 * 15,
+    roll_over_mode=True,  # 启用换月模式检测
+    history_length=1000,
+    close_bar_delta=timedelta(minutes=58)
+)
+engine.run()  # 这是一个同步方法，内部会运行 asyncio 循环