实现单品种连续多合约回测

src/execution_simulator.py

@@ -236,7 +236,7 @@ class ExecutionSimulator:
             float: 当前的投资组合总价值。
         """
         total_value = self.cash
-        
+
         # 在单品种场景下，我们假设 self.positions 最多只包含一个品种
         # 并且这个品种就是 current_bar.symbol 所代表的品种
         symbol_in_position = list(self.positions.keys())[0] if self.positions else None
@@ -246,7 +246,7 @@ class ExecutionSimulator:
             # 持仓市值 = 数量 * 当前市场价格 (current_bar.close)
             # 无论多头(quantity > 0)还是空头(quantity < 0)，这个计算都是正确的
             total_value += quantity * current_bar.close
-            
+
             # 您也可以选择在这里打印调试信息
             # print(f"  DEBUG Portfolio Value Calculation: Cash={self.cash:.2f}, "
             #       f"Position for {symbol_in_position}: {quantity} @ {current_bar.close:.2f}, "
@@ -254,7 +254,7 @@ class ExecutionSimulator:
 
         # 如果没有持仓，或者持仓品种与当前Bar品种不符 (理论上单品种不会发生)
         # 那么 total_value 依然是 self.cash
-        
+
         return total_value
 
     def get_current_positions(self) -> Dict[str, int]:
@@ -268,3 +268,22 @@ class ExecutionSimulator:
         返回所有成交记录的副本。
         """
         return self.trade_log.copy()
+
+    def reset(self, new_initial_capital: float = None, new_initial_positions: Dict[str, int] = None) -> None:
+        """
+        重置模拟器状态到新的初始条件。
+        可以在总回测开始时调用，或在合约切换时调整资金和持仓。
+        """
+        print("ExecutionSimulator: 重置状态。")
+        self.cash = new_initial_capital if new_initial_capital is not None else self.initial_capital
+        self.positions = new_initial_positions.copy() if new_initial_positions is not None else {}
+        self.trade_history = []
+        self.current_orders = {}
+
+    def clear_trade_history(self) -> None:
+        """
+        清空当前模拟器的交易历史。
+        在每个合约片段结束时调用，以便我们只收集当前片段的交易记录。
+        """
+        print("ExecutionSimulator: 清空交易历史。")
+        self.trade_history = []