实现单品种连续多合约回测

src/backtest_engine.py

@@ -20,6 +20,7 @@ class BacktestEngine:
                  data_manager: DataManager,
                  strategy_class: Type[Strategy],
                  strategy_params: Dict[str, Any],
+                 current_segment_symbol: str,
                  initial_capital: float = 100000.0,
                  slippage_rate: float = 0.0001,
                  commission_rate: float = 0.0002):
@@ -41,6 +42,7 @@ class BacktestEngine:
             commission_rate=commission_rate
         )
         self.context = BacktestContext(self.data_manager, self.simulator)
+        self.current_segment_symbol = current_segment_symbol
 
         # 实例化策略
         self.strategy = strategy_class(self.context, **strategy_params)
@@ -107,6 +109,8 @@ class BacktestEngine:
             self.portfolio_snapshots.append(snapshot)
             self.all_bars.append(current_bar)
 
+            last_processed_bar = current_bar
+
             # 记录交易历史（从模拟器获取）
             # 简化处理：每次获取模拟器中的所有交易历史，并更新引擎的trade_history
             # 更好的做法是模拟器提供一个方法，返回自上次查询以来的新增交易
@@ -117,7 +121,25 @@ class BacktestEngine:
             # 这里可以做一个增量获取，或者简单地在循环结束后统一获取
             # 目前我们在执行模拟器中已经将成交记录在了 trade_log 中，所以这里不用重复记录，
             # 而是等到回测结束后再统一获取。
-            pass  # 不在此处记录 self.trade_history
+            # 不在此处记录 self.trade_history
+
+        print("\n--- 回测片段结束，检查并平仓所有持仓 ---")
+        if last_processed_bar: # 确保至少有一根Bar被处理过
+            positions_to_close = self.simulator.get_current_positions()
+            for symbol_held, quantity in positions_to_close.items():
+                if quantity != 0:
+                    print(f"[{last_processed_bar.datetime}] 回测结束平仓: 平仓 {symbol_held} ({quantity} 手) @ {last_processed_bar.close:.2f}。")
+                    direction = "SELL" if quantity > 0 else "BUY"
+                    volume = abs(quantity)
+                    
+                    # 使用当前合约的最后一根Bar的价格进行平仓
+                    # 注意：这里假设平仓的symbol_held就是当前segment的symbol
+                    # 如果策略可能同时持有其他旧合约的仓位（多主力同时持有），这里需要更复杂的逻辑来获取正确的平仓价格
+                    # 但在主力合约切换场景下，通常只持有当前主力合约的仓位。
+                    rollover_order = Order(symbol=symbol_held, direction=direction, volume=volume, price_type="MARKET")
+                    self.simulator.send_order(rollover_order, current_bar=last_processed_bar)
+        else:
+            print("没有处理任何Bar，无需平仓。")
 
         # 回测结束后，获取所有交易记录
         self.trade_history = self.simulator.get_trade_history()
@@ -135,4 +157,10 @@ class BacktestEngine:
             "trade_history": self.trade_history,
             "initial_capital": self.simulator.initial_capital,  # 或 self.initial_capital
             "all_bars": self.all_bars
-        }
+        }
+
+    def get_simulator(self) -> ExecutionSimulator:  # <--- 新增的方法
+        """
+        返回引擎内部的 ExecutionSimulator 实例，以便外部可以访问和修改其状态。
+        """
+        return self.simulator

src/execution_simulator.py

@@ -236,7 +236,7 @@ class ExecutionSimulator:
             float: 当前的投资组合总价值。
         """
         total_value = self.cash
-        
+
         # 在单品种场景下，我们假设 self.positions 最多只包含一个品种
         # 并且这个品种就是 current_bar.symbol 所代表的品种
         symbol_in_position = list(self.positions.keys())[0] if self.positions else None
@@ -246,7 +246,7 @@ class ExecutionSimulator:
             # 持仓市值 = 数量 * 当前市场价格 (current_bar.close)
             # 无论多头(quantity > 0)还是空头(quantity < 0)，这个计算都是正确的
             total_value += quantity * current_bar.close
-            
+
             # 您也可以选择在这里打印调试信息
             # print(f"  DEBUG Portfolio Value Calculation: Cash={self.cash:.2f}, "
             #       f"Position for {symbol_in_position}: {quantity} @ {current_bar.close:.2f}, "
@@ -254,7 +254,7 @@ class ExecutionSimulator:
 
         # 如果没有持仓，或者持仓品种与当前Bar品种不符 (理论上单品种不会发生)
         # 那么 total_value 依然是 self.cash
-        
+
         return total_value
 
     def get_current_positions(self) -> Dict[str, int]:
@@ -268,3 +268,22 @@ class ExecutionSimulator:
         返回所有成交记录的副本。
         """
         return self.trade_log.copy()
+
+    def reset(self, new_initial_capital: float = None, new_initial_positions: Dict[str, int] = None) -> None:
+        """
+        重置模拟器状态到新的初始条件。
+        可以在总回测开始时调用，或在合约切换时调整资金和持仓。
+        """
+        print("ExecutionSimulator: 重置状态。")
+        self.cash = new_initial_capital if new_initial_capital is not None else self.initial_capital
+        self.positions = new_initial_positions.copy() if new_initial_positions is not None else {}
+        self.trade_history = []
+        self.current_orders = {}
+
+    def clear_trade_history(self) -> None:
+        """
+        清空当前模拟器的交易历史。
+        在每个合约片段结束时调用，以便我们只收集当前片段的交易记录。
+        """
+        print("ExecutionSimulator: 清空交易历史。")
+        self.trade_history = []

src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py

@@ -101,10 +101,10 @@ class SimpleLimitBuyStrategy(Strategy):
             order = Order(
                 id=order_id,
                 symbol=self.symbol,
-                direction="SELL",
+                direction="BUY",
                 volume=trade_volume,
-                price_type="LIMIT",
-                limit_price=limit_price,
+                price_type="MARKET",
+                # limit_price=limit_price,
                 submitted_time=bar.datetime
             )