实现单品种连续多合约回测

data/tqsdk/tq_copy_data.py

@@ -160,7 +160,7 @@ def collect_and_save_tqsdk_data_stream(
             save_folder = os.path.join(output_dir, safe_symbol)
             os.makedirs(save_folder, exist_ok=True)
 
-            file_name = f"{safe_symbol}_{freq_folder}_{start_date_str.replace('-', '')}_{end_date_str.replace('-', '')}_{freq}.csv"
+            file_name = f"{safe_symbol}_{freq}.csv"
             file_path = os.path.join(save_folder, file_name)
 
             df.to_csv(file_path, index=True)
@@ -190,10 +190,10 @@ if __name__ == "__main__":
     # 示例1: 在回测模式下获取沪深300指数主连的日线数据 (用于历史回测)
     # 这种方式适合获取相对较短或中等长度的历史K线数据。
     df_if_backtest_daily = collect_and_save_tqsdk_data_stream(
-        symbol="SHFE.rb2501",
-        freq="min1",
-        start_date_str="2024-09-01",
-        end_date_str="2024-12-01",
+        symbol="SHFE.rb2410",
+        freq="min60",
+        start_date_str="2024-05-01",
+        end_date_str="2024-09-01",
         mode="backtest",  # 指定为回测模式
         tq_user=TQ_USER_NAME,
         tq_pwd=TQ_PASSWORD