1、卡尔曼策略

src/tqsdk_real_engine.py

@@ -7,7 +7,7 @@ import pandas as pd
 import time
 
 # 导入你提供的 core_data 中的类型
-from src.common_utils import is_bar_pre_close_period, is_futures_trading_time
+from src.common_utils import is_bar_pre_close_period, is_futures_trading_time, generate_strategy_identifier
 from src.core_data import Bar, Order, Trade, PortfolioSnapshot
 
 # 导入 Tqsdk 的核心类型
@@ -23,6 +23,7 @@ from tqsdk import (
     BacktestFinished,
 )
 
+from src.state_repo import JsonFileStateRepository
 # 导入 TqsdkContext 和 BaseStrategy
 from src.tqsdk_real_context import TqsdkContext
 from src.strategies.base_strategy import Strategy  # 假设你的策略基类在此路径
@@ -87,8 +88,8 @@ class TqsdkEngine:
         # )
 
         # 初始化上下文
-        self._context: TqsdkContext = TqsdkContext(api=self._api)
-        # 实例化策略，并将上下文传递给它
+        identifier = generate_strategy_identifier(strategy_class, strategy_params)
+        self._context: TqsdkContext = TqsdkContext(api=self._api, state_repository=JsonFileStateRepository(identifier))        # 实例化策略，并将上下文传递给它
         self._strategy: Strategy = self.strategy_class(
             context=self._context, **self.strategy_params
         )