NewQuant/src/indicators/indicators.py

from abc import ABC
from typing import List, Union, Tuple, Optional

import numpy as np
import talib
from numpy.lib._stride_tricks_impl import sliding_window_view

from src.indicators.base_indicators import Indicator

class Empty(Indicator, ABC):
    def get_values(self, close: np.array, open: np.array, high: np.array, low: np.array, volume: np.array):
        return []

    def is_condition_met(self,
                   close: np.array,
                   open: np.array,
                   high: np.array,
                   low: np.array,
                   volume: np.array):
        return True

    def get_name(self):
        return "Empty"


class RSI(Indicator):
    """
    相对强弱指数 (RSI) 指标实现，使用 TA-Lib 简化计算。
    """

    def __init__(
            self,
            window: int = 14,
            down_bound: float = None,
            up_bound: float = None,
            shift_window: int = 0,
    ):
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.window = window
        self.shift_window = shift_window

    def get_values(
            self,
            close: np.array,
            open: np.array,  # 不使用
            high: np.array,  # 不使用
            low: np.array,  # 不使用
            volume: np.array,
    ) -> np.array:  # 不使用
        """
        根据收盘价列表计算RSI值，使用 TA-Lib。
        Args:
            close (np.array): 收盘价列表。
            其他 OHLCV 参数在此指标中不使用。
        Returns:
            np.array: RSI值列表。如果数据不足，则列表开头为NaN。
        """
        # 使用 talib.RSI 直接计算
        # 注意：TA-Lib 会在数据不足时自动填充 NaN
        rsi_values = talib.RSI(close, timeperiod=self.window)

        # 将 numpy 数组转换为 list 并返回
        return rsi_values

    def get_name(self):
        return f"rsi_{self.window}"


class HistoricalRange(Indicator):
    """
    历史波动幅度指标：计算过去 N 日的 (最高价 - 最低价) 的简单移动平均。
    """

    def __init__(
            self, down_bound: float = None, up_bound: float = None, shift_window: int = 0
    ):
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.shift_window = shift_window

    def get_values(
            self,
            close: np.array,  # 不使用
            open: np.array,  # 不使用
            high: np.array,
            low: np.array,
            volume: np.array,
    ) -> np.array:  # 不使用
        """
        根据最高价和最低价列表计算过去 N 日的 (high - low) 值的简单移动平均。
        Args:
            high (np.array): 最高价列表。
            low (np.array): 最低价列表。
            其他 OHLCV 参数在此指标中不使用。
        Returns:
            np.array: 历史波动幅度指标值列表。如果数据不足，则列表开头为NaN。
        """
        # if not high or not low or len(high) != len(low):
        #     print(high, low, len(high), len(low))
        #     return []

        # 计算每日的 (high - low) 范围
        daily_ranges = high - low

        # 将 numpy 数组转换为 list 并返回
        return daily_ranges

    def get_name(self):
        return f"range_{self.shift_window}"


class DifferencedVolumeIndicator(Indicator):
    """
    计算当前交易量与前一交易量的差值。
    volume[t] - volume[t-1]。
    用于识别交易量变化的趋势，常用于平稳化交易量序列。
    """

    def __init__(
            self, down_bound: float = None, up_bound: float = None, shift_window: int = 0
    ):
        # 差值没有固定上下界，取决于实际交易量
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.shift_window = shift_window

    def get_values(
            self,
            close: np.array,  # 不使用
            open: np.array,  # 不使用
            high: np.array,  # 不使用
            low: np.array,  # 不使用
            volume: np.array,
    ) -> np.array:
        """
        根据交易量计算其差分值。
        Args:
            volume (np.array): 交易量列表。
            其他 OHLCV 参数在此指标中不使用。
        Returns:
            np.array: 交易量差分值列表。第一个值为NaN。
        """
        if not isinstance(volume, np.ndarray) or len(volume) < 2:
            return np.full_like(
                volume if isinstance(volume, np.ndarray) else [], np.nan, dtype=float
            )

        # 计算相邻交易量的差值
        # np.diff(volume) 会比原数组少一个元素，前面补 NaN
        diff_volume = np.concatenate(([np.nan], np.diff(volume)))
        return diff_volume

    def get_name(self) -> str:
        return f"differenced_volume_{self.shift_window}"


class StochasticOscillator(Indicator):
    """
    随机摆动指标 (%K)，衡量收盘价在近期价格高低区间内的位置。
    这是一个平稳的动量摆动指标，值域在 [0, 100] 之间。
    """

    def __init__(
            self,
            fastk_period: int = 14,
            slowk_period: int = 3,
            slowd_period: int = 3,  # 在此实现中未使用 slowd，但保留以符合标准
            down_bound: float = None,
            up_bound: float = None,
            shift_window: int = 0,
    ):
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.fastk_period = fastk_period
        self.slowk_period = slowk_period
        self.slowd_period = slowd_period
        self.shift_window = shift_window

    def get_values(
            self,
            close: np.array,
            open: np.array,  # 不使用
            high: np.array,
            low: np.array,
            volume: np.array,  # 不使用
    ) -> np.array:
        """
        根据最高价、最低价和收盘价计算随机摆动指标 %K 的值。
        Args:
            high (np.array): 最高价列表。
            low (np.array): 最低价列表。
            close (np.array): 收盘价列表。
        Returns:
            np.array: 慢速 %K 线的值列表。
        """
        # TA-Lib 的 STOCH 函数返回 slowk 和 slowd 两条线
        # 我们通常使用 slowk 作为主要的摆动指标
        slowk, _ = talib.STOCH(
            high,
            low,
            close,
            fastk_period=self.fastk_period,
            slowk_period=self.slowk_period,
            slowk_matype=0,  # 使用 SMA
            slowd_period=self.slowd_period,
            slowd_matype=0,  # 使用 SMA
        )
        return slowk

    def get_name(self):
        return f"stoch_k_{self.fastk_period}_{self.slowk_period}"


class RateOfChange(Indicator):
    """
    价格变化率 (ROC)，衡量当前价格与 N 期前价格的百分比变化。
    这是一个平稳的动量指标，围绕 0 波动。
    """

    def __init__(
            self,
            window: int = 10,
            down_bound: float = None,
            up_bound: float = None,
            shift_window: int = 0,
    ):
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.window = window
        self.shift_window = shift_window

    def get_values(
            self,
            close: np.array,
            open: np.array,  # 不使用
            high: np.array,  # 不使用
            low: np.array,  # 不使用
            volume: np.array,  # 不使用
    ) -> np.array:
        """
        根据收盘价计算 ROC 值。
        Args:
            close (np.array): 收盘价列表。
        Returns:
            np.array: ROC 值列表。
        """
        roc_values = talib.ROC(close, timeperiod=self.window)
        return roc_values

    def get_name(self):
        return f"roc_{self.window}"


class NormalizedATR(Indicator):
    """
    归一化平均真实波幅 (NATR)，即 ATR / Close * 100。
    将绝对波动幅度转换为相对波动百分比，使其成为一个更平稳的波动率指标。
    """

    def __init__(
            self,
            window: int = 14,
            down_bound: float = None,
            up_bound: float = None,
            shift_window: int = 0,
    ):
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.window = window
        self.shift_window = shift_window

    def get_values(
            self,
            close: np.array,
            open: np.array,  # 不使用
            high: np.array,
            low: np.array,
            volume: np.array,  # 不使用
    ) -> np.array:
        """
        根据最高价、最低价和收盘价计算 NATR 值。
        Args:
            high (np.array): 最高价列表。
            low (np.array): 最低价列表。
            close (np.array): 收盘价列表。
        Returns:
            np.array: NATR 值列表。
        """
        # 使用 TA-Lib 直接计算 NATR
        natr_values = talib.NATR(high, low, close, timeperiod=self.window)
        return natr_values

    def get_name(self):
        return f"natr_{self.window}"


class ADX(Indicator):
    """
    平均趋向指标 (ADX)，用于衡量趋势的强度而非方向。
    是区分趋势行情和震荡行情的核心过滤指标。
    """

    def __init__(
            self,
            window: int = 14,
            down_bound: float = None,  # 例如，设置 down_bound=25 可过滤出强趋势行情
            up_bound: float = None,  # 例如，设置 up_bound=20 可过滤出震荡行情
            shift_window: int = 0,
    ):
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.window = window
        self.shift_window = shift_window

    def get_values(
            self,
            close: np.array,
            open: np.array,  # 不使用
            high: np.array,
            low: np.array,
            volume: np.array,  # 不使用
    ) -> np.array:
        """
        根据最高价、最低价和收盘价计算ADX值。
        """
        adx_values = talib.ADX(high, low, close, timeperiod=self.window)
        return adx_values

    def get_name(self):
        return f"adx_{self.window}"


class BollingerBandwidth(Indicator):
    """
    布林带宽度，计算公式为 (上轨 - 下轨) / 中轨。
    这是一个归一化的波动率指标，用于识别波动性的收缩（Squeeze）和扩张。
    """

    def __init__(
            self,
            window: int = 20,
            nbdev: float = 2.0,  # 标准差倍数
            down_bound: float = None,
            up_bound: float = None,
            shift_window: int = 0,
    ):
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.window = window
        self.nbdev = nbdev
        self.shift_window = shift_window

    def get_values(
            self,
            close: np.array,
            open: np.array,  # 不使用
            high: np.array,  # 不使用
            low: np.array,  # 不使用
            volume: np.array,  # 不使用
    ) -> np.array:
        """
        根据收盘价计算布林带宽度。
        """
        upper, middle, lower = talib.BBANDS(
            close,
            timeperiod=self.window,
            nbdevup=self.nbdev,
            nbdevdn=self.nbdev,
            matype=0  # 使用SMA
        )
        # 为避免除以0，在 middle 为0或NaN的地方，带宽也设为NaN
        bandwidth = np.full_like(middle, np.nan)
        mask = (middle > 0)
        bandwidth[mask] = (upper[mask] - lower[mask]) / middle[mask] * 100
        return bandwidth

    def get_name(self):
        return f"bbw_{self.window}_{int(self.nbdev * 10)}"


# ====================================================================
# 1. 通用版：价格范围与波动率比率 (Price Range to Volatility Ratio)
# ====================================================================
class PriceRangeToVolatilityRatio(Indicator):
    """
    衡量一个n根K线窗口内的价格范围与ATR的比率。
    n_period: 窗口大小。
    atr_period: 计算ATR的周期。
    """

    def __init__(self, n_period: int = 3, atr_period: int = 14, down_bound: Optional[float] = None,
                 up_bound: Optional[float] = None):
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.n_period = n_period
        self.atr_period = atr_period

    def get_values(self, close: np.array, open: np.array, high: np.array, low: np.array, volume: np.array,
                   **kwargs) -> np.array:
        # 计算整个窗口内的价格范围（最高价 - 最低价）
        high_in_window = self._rolling_max(high, self.n_period)
        low_in_window = self._rolling_min(low, self.n_period)
        price_range = high_in_window - low_in_window

        # 计算ATR
        atr_values = talib.ATR(high, low, close, timeperiod=self.atr_period)

        # 计算比率
        ratio = price_range / atr_values

        return ratio

    def _rolling_max(self,arr: np.array, window: int) -> np.array:
        if len(arr) < window:
            return np.full_like(arr, np.nan)

        # 创建滑动窗口视图
        view = sliding_window_view(arr, window_shape=window)
        # 对每个窗口求最大值
        rolling_max = np.max(view, axis=1)

        # 填充结果数组，前面用NaN填充
        result = np.full_like(arr, np.nan)
        result[window - 1:] = rolling_max
        return result

    def _rolling_min(self, arr: np.array, window: int) -> np.array:
        if len(arr) < window:
            return np.full_like(arr, np.nan)

        view = sliding_window_view(arr, window_shape=window)
        rolling_min = np.min(view, axis=1)

        result = np.full_like(arr, np.nan)
        result[window - 1:] = rolling_min
        return result

    def get_name(self) -> str:
        return f"price_range_to_vol_ratio_n{self.n_period}_atr{self.atr_period}"


# ====================================================================
# 2. 通用版：动力K线信念度 (Impulse Candle Conviction)
# ====================================================================
class ImpulseCandleConviction(Indicator):
    """
    量化指定K线收盘价在实体中的位置。
    n_period: 窗口大小。
    impulse_index_from_end: 动力K线在窗口中的位置（从末尾数，0为最后一根）。
    """

    def __init__(self, n_period: int = 3, impulse_index_from_end: int = 1, down_bound: Optional[float] = None,
                 up_bound: Optional[float] = None):
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.n_period = n_period
        self.impulse_index_from_end = impulse_index_from_end
        if self.impulse_index_from_end >= self.n_period:
            raise ValueError("impulse_index_from_end must be less than n_period")

    def get_values(self, close: np.array, open: np.array, high: np.array, low: np.array, volume: np.array,
                   **kwargs) -> np.array:
        conviction_values = np.full_like(close, np.nan)

        # 使用切片获取动力K线的数据
        impulse_high = np.roll(high, -self.impulse_index_from_end)
        impulse_low = np.roll(low, -self.impulse_index_from_end)
        impulse_close = np.roll(close, -self.impulse_index_from_end)
        impulse_open = np.roll(open, -self.impulse_index_from_end)

        # 检查K线是看涨还是看跌
        is_bullish = impulse_close > impulse_open

        # 计算K线实体范围
        candle_range = impulse_high - impulse_low

        # 看涨信念度
        bullish_conviction = (impulse_close - impulse_low) / candle_range
        # 看跌信念度
        bearish_conviction = (impulse_high - impulse_close) / candle_range

        # 根据看涨看跌应用不同的公式
        conviction_values[is_bullish] = bullish_conviction[is_bullish]
        conviction_values[~is_bullish] = bearish_conviction[~is_bullish]

        # 确保分母不为0，且只在有效的窗口位置返回结果
        mask = (candle_range > 0)
        conviction_values[~mask] = np.nan

        # 由于使用了np.roll，需要截取到原始数组的长度
        return conviction_values

    def get_name(self) -> str:
        return f"conviction_n{self.n_period}_idx{self.impulse_index_from_end}"


# ====================================================================
# 3. 通用版：相对成交量 (Relative Volume)
# ====================================================================
class RelativeVolumeInWindow(Indicator):
    """
    衡量指定K线的成交量与其前n根K线内的简单移动平均成交量之比。
    n_period: SMA的计算周期。
    impulse_index_from_end: 动力K线在窗口中的位置（从末尾数，0为最后一根）。
    """

    def __init__(self, n_period: int = 20, impulse_index_from_end: int = 1, down_bound: Optional[float] = None,
                 up_bound: Optional[float] = None):
        super().__init__(down_bound, up_bound)
        self.n_period = n_period
        self.impulse_index_from_end = impulse_index_from_end
        if self.impulse_index_from_end >= self.n_period:
            raise ValueError("impulse_index_from_end must be less than n_period")

    def get_values(self, close: np.array, open: np.array, high: np.array, low: np.array, volume: np.array,
                   **kwargs) -> np.array:
        # 计算成交量的SMA
        volume_sma = talib.SMA(volume, timeperiod=self.n_period)

        # 提取指定位置的K线成交量
        impulse_volume = np.roll(volume, -self.impulse_index_from_end)

        # 提取SMA值
        sma_at_position = np.roll(volume_sma, -self.impulse_index_from_end)

        relative_volume = np.full_like(volume, np.nan)
        mask = sma_at_position > 0
        relative_volume[mask] = impulse_volume[mask] / sma_at_position[mask]

        return relative_volume

    def get_name(self) -> str:
        return f"relative_volume_sma{self.n_period}_idx{self.impulse_index_from_end}"