NewQuant/src/strategies/base_strategy.py

# src/strategies/base_strategy.py

from abc import ABC, abstractmethod
from datetime import datetime
import math
from typing import Dict, Any, Optional, List, TYPE_CHECKING

# 使用 TYPE_CHECKING 避免循环导入，但保留类型提示
from ..backtest_context import BacktestContext  # 转发引用 BacktestEngine
from ..core_data import Bar, Order, Trade  # 导入必要的类型


class Strategy(ABC):
    """
    所有交易策略的抽象基类。
    策略通过 context 对象与回测引擎和模拟器进行交互，并提供辅助方法。
    """

    def __init__(
        self,
        context: "BacktestContext",
        symbol: str,
        enable_log: bool = True,
        **params: Any,
    ):
        """
        Args:
            context (BacktestEngine): 回测引擎实例，作为策略的上下文，提供与模拟器等的交互接口。
            symbol (str): 策略操作的合约Symbol。
            **params (Any): 其他策略特定参数。
        """
        self.context = context  # 存储 context 对象
        self.symbol = symbol  # 策略操作的合约Symbol
        self.params = params
        self.enable_log = enable_log
        self.trading = False

    def on_init(self):
        """
        策略初始化时调用（在回测开始前）。
        可用于设置初始状态或打印信息。
        """
        print(f"{self.__class__.__name__} 策略初始化回调被调用。")

    def on_trade(self, trade: "Trade"):
        """
        当模拟器成功执行一笔交易时调用。
        可用于更新策略内部持仓状态或记录交易。

        Args:
            trade (Trade): 已完成的交易记录。
        """
        # print(f"策略接收到交易: {trade.direction} {trade.volume} {trade.symbol} @ {trade.price:.2f}")
        pass  # 默认不执行任何操作，具体策略可覆盖

    @abstractmethod
    def on_open_bar(self, bar: "Bar"):
        """
        每当新的K线数据到来时调用此方法。
        Args:
            bar (Bar): 当前的K线数据对象。
            next_bar_open (Optional[float]): 下一根K线的开盘价，如果存在的话。
        """
        pass

    def on_close_bar(self, bar: "Bar"):
        """
        每当新的K线数据到来时调用此方法。
        Args:
            bar (Bar): 当前的K线数据对象。
            next_bar_close (Optional[float]): 下一根K线的开盘价，如果存在的话。
        """
        pass

    # --- 新增/修改的辅助方法 ---

    def send_order(self, order: "Order") -> Optional[Order]:
        """
        发送订单的辅助方法。
        会在 BaseStrategy 内部构建 Order 对象，并通过 context 转发给模拟器。
        """
        if not self.trading:
            return None
        
        if self.context.is_rollover_bar:
            self.log(f"当前是换月K线，禁止开仓订单")
            return None
        
        if order.price_type == 'LIMIT':
            limit_price = order.limit_price
            if order.direction in ["BUY", "CLOSE_SHORT"]:
                    # 买入限价单（或平空），希望以更低或相等的价格成交，
                    # 所以向下取整，确保挂单价格不高于预期。
                    # 例如：价格100.3，tick_size=1 -> math.floor(100.3) = 100
                    # 价格100.8，tick_size=1 -> math.floor(100.8) = 100
                    order.limit_price = math.floor(limit_price)
            elif order.direction in ["SELL", "CLOSE_LONG"]:
                    # 卖出限价单（或平多），希望以更高或相等的价格成交，
                    # 所以向上取整，确保挂单价格不低于预期。
                    # 例如：价格100.3，tick_size=1 -> math.ceil(100.3) = 101
                    # 价格100.8，tick_size=1 -> math.ceil(100.8) = 101
                    order.limit_price = math.ceil(limit_price)
        return self.context.send_order(order)

    def cancel_order(self, order_id: str) -> bool:
        """
        取消指定ID的订单。
        通过 context 调用模拟器的 cancel_order 方法。
        """
        if not self.trading:
            return False

        return self.context.cancel_order(order_id)

    def cancel_all_pending_orders(self) -> int:
        """取消当前策略的未决订单，仅限于当前策略关注的Symbol。"""
        # 注意：在换月模式下，引擎会自动取消旧合约的挂单，这里是策略主动取消
        if not self.trading:
            return 0

        pending_orders = self.get_pending_orders()
        cancelled_count = 0
        # orders_to_cancel = [
        #     order.id for order in pending_orders.values() if order.symbol == self.symbol
        # ]
        orders_to_cancel = [
            order.id for order in pending_orders.values()
        ]
        for order_id in orders_to_cancel:
            if self.cancel_order(order_id):
                cancelled_count += 1
        return cancelled_count

    def get_current_positions(self) -> Dict[str, int]:
        """获取所有当前持仓 (可能包含多个合约)。"""
        return self.context.get_current_positions()

    def get_pending_orders(self) -> Dict[str, "Order"]:
        """获取所有当前待处理订单的副本 (可能包含多个合约)。"""
        return self.context.get_pending_orders()

    def get_average_position_price(self, symbol: str) -> Optional[float]:
        """获取指定合约的平均持仓成本。"""
        return self.context.get_average_position_price(symbol)

    def get_account_cash(self) -> float:
        """获取当前账户现金余额。"""
        return self.context.cash

    def get_current_time(self) -> datetime:
        """获取模拟器当前时间。"""
        return self.context.get_current_time()

    def log(self, *args: Any, **kwargs: Any):
        """
        统一的日志打印方法。
        如果 enable_log 为 True，则打印消息到控制台，并包含当前模拟时间。
        支持传入多个参数，像 print() 函数一样使用。
        """
        if self.enable_log:
            # 尝试获取当前模拟时间，如果模拟器或时间不可用，则跳过时间前缀
            try:
                current_time_str = self.context.get_current_time().strftime(
                    "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
                )
                time_prefix = f"[{current_time_str}] "
            except AttributeError:
                # 如果获取不到时间（例如在策略初始化时，模拟器时间还未设置），则不加时间前缀
                time_prefix = ""

            # 使用 f-string 结合 *args 来构建消息
            # print() 函数会将 *args 自动用空格分隔，这里我们模仿这个行为
            message = " ".join(map(str, args))

            # 你可以将其他 kwargs (如 sep, end, file, flush) 传递给 print，
            # 但通常日志方法不会频繁使用这些。这里只支持最基础的打印。
            print(f"{time_prefix}策略 ({self.symbol}): {message}", **kwargs)

    def on_rollover(self, old_symbol: str, new_symbol: str):
        """
        当回测的合约发生换月时调用此方法。
        子类可以重写此方法来执行换月相关的逻辑（例如，调整目标仓位，清空历史数据）。
        注意：在调用此方法前，引擎已强制平仓旧合约的所有仓位并取消所有挂单。
        Args:
            old_symbol (str): 旧的合约代码。
            new_symbol (str): 新的合约代码。
        """
        self.log(f"合约换月事件: 从 {old_symbol} 切换到 {new_symbol}")
        # 默认实现可以为空，子类根据需要重写
        pass

    def get_bar_history(self):
        return self.context.get_bar_history()
    

    def get_price_history(self, key: str):
        return self.context.get_price_history(key)