NewQuant/data/tqsdk/test.py

from datetime import date
import pandas as pd
from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqBacktest, TargetPosTask, TqKq, TqSim

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如果当前价格大于5分钟K线的MA15则开多仓
如果小于则平仓
回测从 2018-05-01 到 2018-10-01
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# 在创建 api 实例时传入 TqBacktest 就会进入回测模式
api = TqApi(auth=TqAuth("emanresu", "dfgvfgdfgg"))
# 获得 m1901 5分钟K线的引用
klines = api.get_kline_serial("KQ.m@CZCE.MA", 60 * 60)
# 创建 m1901 的目标持仓 task，该 task 负责调整 m1901 的仓位到指定的目标仓位
target_pos = TargetPosTask(api, "KQ.m@CZCE.MA")

BEIJING_TZ = "Asia/Shanghai"
print('-----------------')
print(pd.to_datetime(klines.iloc[-1].datetime, unit="ns", utc=True).tz_convert(BEIJING_TZ))
print(pd.to_datetime(klines.iloc[-2].datetime, unit="ns", utc=True).tz_convert(BEIJING_TZ))

print(klines.iloc[-1])
print(klines.iloc[-2])

while True:
    api.wait_update()

    if api.is_changing(klines.iloc[-1], 'datetime'):

        print(f'---------{pd.to_datetime(klines.iloc[-1].datetime, unit="ns", utc=True).tz_convert(BEIJING_TZ)}--------')
        print(klines.iloc[-1])
        print(klines.iloc[-2])
        # target_pos.set_target_volume(5)