NewQuant/src/strategies/SimpleLimitBuyStrategy.py

# src/strategies/simple_limit_buy_strategy.py

from .base_strategy import Strategy
from ..core_data import Bar, Order
from typing import Optional, Dict, Any
from collections import deque


class SimpleLimitBuyStrategyLong(Strategy):
    """
    一个基于当前K线Open、前1根和前7根K线Range计算优势价格进行限价买入的策略。
    具备以下特点：
    - 每根K线开始时取消上一根K线未成交的订单。
    - 最多只能有一个开仓挂单和一个持仓。
    - 包含简单的止损和止盈逻辑。
    """

    def __init__(
        self,
        context: Any,
        symbol: str,
        enable_log: bool,
        trade_volume: int,
    ):  # 新增：止盈点数
        """
        初始化策略。
        Args:
            context: 模拟器实例。
            symbol (str): 交易合约代码。
            trade_volume (int): 单笔交易量。
            open_range_factor_1_ago (float): 前1根K线Range的权重因子，用于从Open价向下偏移。
            open_range_factor_7_ago (float): 前7根K线Range的权重因子，用于从Open价向下偏移。
            max_position (int): 最大持仓量（此处为1，因为只允许一个持仓）。
            stop_loss_points (float): 止损点数（例如，亏损达到此点数则止损）。
            take_profit_points (float): 止盈点数（例如，盈利达到此点数则止盈）。
        """
        super().__init__(context, symbol, enable_log)
        self.trade_volume = trade_volume
        self.order_id_counter = 0

        self._last_order_id: Optional[str] = None  # 用于跟踪上一根K线发出的订单ID

    def on_open_bar(self, open_price: float, symbol: str):
        """
        每当新的K线数据到来时调用。
        Args:
            bar (Bar): 当前的K线数据对象。
            next_bar_open (Optional[float]): 下一根K线的开盘价，此处策略未使用。
        """
        self.symbol = symbol

        current_positions = self.get_current_positions()
        current_pos_volume = current_positions.get(self.symbol, 0)

        if current_pos_volume == 0:
            self.send_order(
                Order(
                    id=0, symbol=self.symbol, direction='BUY', volume=1,
                    price_type="MARKET", submitted_time=self.get_current_time(), offset='OPEN',
                )
            )